本文關(guān)鍵詞：新常態(tài)下我國(guó)商業(yè)銀行績(jī)效影響因素的實(shí)證分析

  更多相關(guān)文章： 商業(yè)銀行 經(jīng)營(yíng)績(jī)效 實(shí)證分析 Logit模型

【摘要】：作為現(xiàn)代金融產(chǎn)業(yè)的核心,銀行在經(jīng)濟(jì)體系中扮演了非常重要的角色。他們的發(fā)展與金融系統(tǒng)的運(yùn)行和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著密切的聯(lián)系。商業(yè)銀行的績(jī)效已經(jīng)成為影響銀行產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心。改善銀行績(jī)效是保持國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行,使銀行產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展并能積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。如果一個(gè)國(guó)家的商業(yè)銀行系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定,那么該國(guó)就極易受到國(guó)外金融市場(chǎng)不穩(wěn)定的影響,甚至將會(huì)對(duì)本國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)毀滅性的打擊。中國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展好壞直接關(guān)系到本國(guó)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定,銀行的高效運(yùn)行不僅是中國(guó)金融系統(tǒng)能否發(fā)展的必然要求,而且其內(nèi)部融資的功能也對(duì)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到了重要的推動(dòng)作用,具有向社會(huì)提供資金支持的重要功能。與此同時(shí),一國(guó)經(jīng)濟(jì)的安全與否也直接或間接受到銀行系統(tǒng)是否穩(wěn)定的影響。本文研究的主要是銀行績(jī)效的影響因素。介紹了幾種典型的銀行績(jī)效的評(píng)價(jià)方法,并最終確定利用財(cái)務(wù)比率分析法和二元Logit模型;績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),比如銀行價(jià)值指標(biāo),利潤(rùn)率指標(biāo),Tobin’s Q指標(biāo)和資產(chǎn)收益率指標(biāo)。本文采用的是二元Logit模型和財(cái)務(wù)比率分析法,利用ROA(總資產(chǎn)收益率),ROE(凈資產(chǎn)收益率)指標(biāo)代表商業(yè)銀行的績(jī)效。實(shí)證分析部分先選取國(guó)有五大商業(yè)銀行作為研究對(duì)象,利用Eviews統(tǒng)計(jì)分析軟件和多元回歸模型,從銀行規(guī)模,管理理念,專(zhuān)業(yè)化程度等角度衡量銀行績(jī)效的影響因素。然后再引入五家國(guó)內(nèi)具有代表性的股份制商業(yè)銀行,利用二元Logit模型,對(duì)十家銀行進(jìn)行整體的績(jī)效影響因素的分析。經(jīng)過(guò)兩種方法的檢測(cè),實(shí)證結(jié)果表明,在以總資產(chǎn)收益率為被解釋變量評(píng)價(jià)銀行績(jī)效時(shí),無(wú)論是多元回歸模型還是二元Logit模型的分析結(jié)果都顯示,資本充足率和存貸比對(duì)銀行績(jī)效影響顯著;在以?xún)糍Y產(chǎn)收益率為被解釋變量評(píng)價(jià)銀行績(jī)效時(shí),多元回歸模型的分析結(jié)果顯示為成本收入比、資本充足率和存貸比對(duì)銀行績(jī)效影響顯著,二元Logit模型顯示,成本收入比和不良貸款率是影響銀行績(jī)效的關(guān)鍵。文章的最后根據(jù)前文所得結(jié)論,對(duì)商業(yè)銀行如何改進(jìn)績(jī)效影響因素提出了有針對(duì)性的措施。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 經(jīng)營(yíng)績(jī)效 實(shí)證分析 Logit模型
【學(xué)位授予單位】：吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：F832.33
【目錄】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-8
• 第1章 緒論8-14
• 1.1 選題背景與意義8
• 1.2 文獻(xiàn)綜述8-10
• 1.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀9
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)研究理論9-10
• 1.3 關(guān)于績(jī)效的概念以及本文對(duì)于績(jī)效的界定10-11
• 1.3.1 銀行績(jī)效及績(jī)效分析10-11
• 1.3.2 本文對(duì)于銀行績(jī)效的理解11
• 1.4 研究范圍及寫(xiě)作思路11-13
• 1.4.1 研究范圍11-12
• 1.4.2 本文的寫(xiě)作思路12-13
• 1.5 本文的創(chuàng)新與不足之處13-14
• 第2章 商業(yè)銀行績(jī)效的衡量14-28
• 2.1 績(jī)效評(píng)價(jià)的方法概述14-18
• 2.1.1 杜邦分析法14
• 2.1.2 平衡計(jì)分卡法14-15
• 2.1.3 因子分析法15
• 2.1.4 數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法15-16
• 2.1.5 財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià)法16-18
• 2.2 衡量銀行績(jī)效的指標(biāo)18-21
• 2.2.1 銀行價(jià)值指標(biāo)18-19
• 2.2.2 利潤(rùn)率指標(biāo)19
• 2.2.3 Tobin's Q值19
• 2.2.4 資產(chǎn)收益率指標(biāo)19-21
• 2.3 影響績(jī)效的因素分析21-28
• 2.3.1 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)21
• 2.3.2 銀行規(guī)模21-22
• 2.3.3 銀行經(jīng)營(yíng)的原則22-25
• 2.3.4 銀行的業(yè)務(wù)能力25-28
• 第3章 基于多元回歸下的實(shí)證分析28-35
• 3.1 變量說(shuō)明28-29
• 3.2 實(shí)證研究過(guò)程29-34
• 3.2.1 銀行績(jī)效用總資產(chǎn)收益率表示的模型30-32
• 3.2.2 銀行績(jī)效用凈資產(chǎn)收益率表示的模型32-34
• 3.3 回歸結(jié)果分析34-35
• 第4章 基于Logit模型下的實(shí)證分析35-40
• 4.1 Logit模型的基本原理35-36
• 4.2 變量說(shuō)明36
• 4.3 Logit模型實(shí)證分析過(guò)程36-38
• 4.3.1 銀行績(jī)效用總資產(chǎn)收益率表示的模型37-38
• 4.3.2 銀行績(jī)效用凈資產(chǎn)收益率表示的模型38
• 4.4 回歸結(jié)果分析38-40
• 第5章 提高我國(guó)商業(yè)銀行績(jī)效的對(duì)策40-44
• 5.1 提高資本充足率40-41
• 5.2 控制存貸規(guī)模41-42
• 5.3 滿(mǎn)足在業(yè)務(wù)擴(kuò)展需要的前提下合理的降低成本收入比42
• 5.4 從微觀宏觀角度控制不良貸款率42-44
• 附錄 144-45
• 附錄 245-46
• 參考文獻(xiàn)46-49
• 后記49

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 鄒志明;;我國(guó)商業(yè)銀行績(jī)效評(píng)估與考核中存在的問(wèn)題及對(duì)策[J];中國(guó)金融;2006年10期

2 李成業(yè);;績(jī)效考核應(yīng)“考”出實(shí)效——國(guó)外優(yōu)秀銀行績(jī)效考核經(jīng)驗(yàn)及對(duì)我國(guó)的啟示[J];中國(guó)農(nóng)村金融;2012年12期

3 周豫;李秀娟;;多元化對(duì)銀行績(jī)效的非線(xiàn)性影響——基于多元化水平的橫向分析[J];改革與戰(zhàn)略;2014年03期

4 童梅;國(guó)有商業(yè)銀行績(jī)效考核中存在的問(wèn)題和應(yīng)對(duì)策略[J];安康師專(zhuān)學(xué)報(bào);2003年04期

5 李建軍;商業(yè)銀行績(jī)效國(guó)際比較評(píng)價(jià)體系的設(shè)計(jì)及其實(shí)證[J];金融論壇;2004年09期

6 李婧;商業(yè)銀行績(jī)效考核中存在問(wèn)題的分析與對(duì)策[J];新疆金融;2005年02期

7 闞海鷗;;經(jīng)濟(jì)增加值在商業(yè)銀行績(jī)效考評(píng)中的應(yīng)用[J];黑龍江金融;2006年05期

8 董巖;;如何利用經(jīng)濟(jì)增加值評(píng)價(jià)商業(yè)銀行績(jī)效[J];科技情報(bào)開(kāi)發(fā)與經(jīng)濟(jì);2006年11期

9 林智敏;羅慧;;試論銀行規(guī)模與銀行績(jī)效之間的關(guān)系[J];當(dāng)代經(jīng)理人;2006年02期

10 ;商業(yè)銀行績(jī)效改革之“得”與“惑”[J];銀行家;2007年03期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 鐘寧樺;陳斌開(kāi);;中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行績(jī)效的政治經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋[A];第一屆中國(guó)政治經(jīng)濟(jì)學(xué)年會(huì)應(yīng)征論文集[C];2007年

2 趙衛(wèi)花;湯兵勇;吳晶;胡良劍;;基于DEA的我國(guó)商業(yè)銀行績(jī)效實(shí)證研究[A];2011年全國(guó)電子信息技術(shù)與應(yīng)用學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2011年

3 劉遠(yuǎn)亮;葛鶴軍;;外資股權(quán)對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行績(jī)效的影響[A];“中國(guó)入世10周年——全面開(kāi)放與走向國(guó)際的中國(guó)銀行業(yè)”學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];2011年

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前8條

1 陳勇 張由禮 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行審計(jì)局鄭州分局;對(duì)開(kāi)展商業(yè)銀行績(jī)效審計(jì)的一點(diǎn)探討[N];中國(guó)審計(jì)報(bào);2014年

2 萬(wàn)宗霖 審計(jì)署駐重慶特派辦;淺析商業(yè)銀行績(jī)效考核存在的缺陷[N];中國(guó)審計(jì)報(bào);2010年

3 張益峰;完善國(guó)有商業(yè)銀行績(jī)效考核[N];財(cái)會(huì)信報(bào);2007年

4 夏正春;人民銀行績(jī)效審計(jì)指標(biāo)的設(shè)計(jì)思路[N];中國(guó)審計(jì)報(bào);2012年

5 徐華椰;須加快績(jī)效考評(píng)信息化建設(shè)[N];中國(guó)城鄉(xiāng)金融報(bào);2011年

6 李建軍 馮增煒 周學(xué)飛;國(guó)有商業(yè)銀行與全球同等規(guī)模商業(yè)銀行績(jī)效比較[N];金融時(shí)報(bào);2004年

7 劉波;國(guó)家間接控股可提高銀行績(jī)效[N];證券時(shí)報(bào);2006年

8 王松奇;金融改革：需要尋找惠而不費(fèi)之路[N];財(cái)經(jīng)時(shí)報(bào);2005年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前7條

1 胡建華;金融監(jiān)管對(duì)銀行績(jī)效的影響研究：臺(tái)灣經(jīng)驗(yàn)及對(duì)大陸的啟示[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2014年

2 彭琦;中國(guó)商業(yè)銀行績(jī)效決定因素的實(shí)證研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2006年

3 維達(dá)斯圖斯·提莫茲（Vedastus Timothy）;基于資源觀：坦桑尼亞商業(yè)銀行績(jī)效決定因素研究[D];遼寧大學(xué);2010年

4 丁倩;公司治理和審計(jì)質(zhì)量對(duì)銀行績(jī)效影響研究[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2014年

5 魏世杰;業(yè)務(wù)分散、空間分散與商業(yè)銀行績(jī)效[D];南開(kāi)大學(xué);2010年

6 葉建光;信貸決策與銀行績(jī)效的影響因素研究[D];暨南大學(xué);2014年

7 高瑋;市場(chǎng)集中度、競(jìng)爭(zhēng)與商業(yè)銀行績(jī)效[D];南開(kāi)大學(xué);2010年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 楊紅艷;商業(yè)銀行基層單位績(jī)效考核問(wèn)題研究[D];鄭州大學(xué);2015年

2 于水心;基于平衡計(jì)分卡的X銀行績(jī)效評(píng)價(jià)體系研究[D];華東理工大學(xué);2016年

3 劉文慧;中國(guó)商業(yè)銀行績(jī)效的實(shí)證研究[D];河北工業(yè)大學(xué);2015年

4 李琪;進(jìn)入模式與國(guó)際化程度對(duì)我國(guó)銀行績(jī)效的影響研究[D];吉林大學(xué);2016年

5 陳文靜;商業(yè)銀行績(jī)效考核研究[D];山東財(cái)經(jīng)大學(xué);2016年

6 何霞;女性董事對(duì)商業(yè)銀行績(jī)效影響的實(shí)證研究[D];西南交通大學(xué);2016年

7 金敏;新常態(tài)下不同體制商業(yè)銀行收入多元化與績(jī)效的相關(guān)性研究[D];蘇州大學(xué);2016年

8 張艷艷;非利息業(yè)務(wù)對(duì)商業(yè)銀行績(jī)效影響的實(shí)證研究[D];西南大學(xué);2016年

9 曹旭;同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)我國(guó)上市銀行績(jī)效的影響[D];浙江工商大學(xué);2016年

10 武洲洋;收入結(jié)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行績(jī)效影響的實(shí)證研究[D];華中農(nóng)業(yè)大學(xué);2016年

，

本文編號(hào)：905098