本文關(guān)鍵詞：新常態(tài)下我國商業(yè)銀行績效影響因素的實(shí)證分析

  更多相關(guān)文章： 商業(yè)銀行 經(jīng)營績效 實(shí)證分析 Logit模型

【摘要】：作為現(xiàn)代金融產(chǎn)業(yè)的核心,銀行在經(jīng)濟(jì)體系中扮演了非常重要的角色。他們的發(fā)展與金融系統(tǒng)的運(yùn)行和國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著密切的聯(lián)系。商業(yè)銀行的績效已經(jīng)成為影響銀行產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心。改善銀行績效是保持國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行,使銀行產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展并能積極參與市場競爭的關(guān)鍵因素。如果一個國家的商業(yè)銀行系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定,那么該國就極易受到國外金融市場不穩(wěn)定的影響,甚至將會對本國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來毀滅性的打擊。中國商業(yè)銀行的發(fā)展好壞直接關(guān)系到本國金融市場的穩(wěn)定,銀行的高效運(yùn)行不僅是中國金融系統(tǒng)能否發(fā)展的必然要求,而且其內(nèi)部融資的功能也對我國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到了重要的推動作用,具有向社會提供資金支持的重要功能。與此同時(shí),一國經(jīng)濟(jì)的安全與否也直接或間接受到銀行系統(tǒng)是否穩(wěn)定的影響。本文研究的主要是銀行績效的影響因素。介紹了幾種典型的銀行績效的評價(jià)方法,并最終確定利用財(cái)務(wù)比率分析法和二元Logit模型;績效評價(jià)指標(biāo),比如銀行價(jià)值指標(biāo),利潤率指標(biāo),Tobin’s Q指標(biāo)和資產(chǎn)收益率指標(biāo)。本文采用的是二元Logit模型和財(cái)務(wù)比率分析法,利用ROA(總資產(chǎn)收益率),ROE(凈資產(chǎn)收益率)指標(biāo)代表商業(yè)銀行的績效。實(shí)證分析部分先選取國有五大商業(yè)銀行作為研究對象,利用Eviews統(tǒng)計(jì)分析軟件和多元回歸模型,從銀行規(guī)模,管理理念,專業(yè)化程度等角度衡量銀行績效的影響因素。然后再引入五家國內(nèi)具有代表性的股份制商業(yè)銀行,利用二元Logit模型,對十家銀行進(jìn)行整體的績效影響因素的分析。經(jīng)過兩種方法的檢測,實(shí)證結(jié)果表明,在以總資產(chǎn)收益率為被解釋變量評價(jià)銀行績效時(shí),無論是多元回歸模型還是二元Logit模型的分析結(jié)果都顯示,資本充足率和存貸比對銀行績效影響顯著;在以凈資產(chǎn)收益率為被解釋變量評價(jià)銀行績效時(shí),多元回歸模型的分析結(jié)果顯示為成本收入比、資本充足率和存貸比對銀行績效影響顯著,二元Logit模型顯示,成本收入比和不良貸款率是影響銀行績效的關(guān)鍵。文章的最后根據(jù)前文所得結(jié)論,對商業(yè)銀行如何改進(jìn)績效影響因素提出了有針對性的措施。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 經(jīng)營績效 實(shí)證分析 Logit模型
【學(xué)位授予單位】：吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-8
• 第1章 緒論8-14
• 1.1 選題背景與意義8
• 1.2 文獻(xiàn)綜述8-10
• 1.2.1 國外研究現(xiàn)狀9
• 1.2.2 國內(nèi)研究理論9-10
• 1.3 關(guān)于績效的概念以及本文對于績效的界定10-11
• 1.3.1 銀行績效及績效分析10-11
• 1.3.2 本文對于銀行績效的理解11
• 1.4 研究范圍及寫作思路11-13
• 1.4.1 研究范圍11-12
• 1.4.2 本文的寫作思路12-13
• 1.5 本文的創(chuàng)新與不足之處13-14
• 第2章 商業(yè)銀行績效的衡量14-28
• 2.1 績效評價(jià)的方法概述14-18
• 2.1.1 杜邦分析法14
• 2.1.2 平衡計(jì)分卡法14-15
• 2.1.3 因子分析法15
• 2.1.4 數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法15-16
• 2.1.5 財(cái)務(wù)指標(biāo)評價(jià)法16-18
• 2.2 衡量銀行績效的指標(biāo)18-21
• 2.2.1 銀行價(jià)值指標(biāo)18-19
• 2.2.2 利潤率指標(biāo)19
• 2.2.3 Tobin's Q值19
• 2.2.4 資產(chǎn)收益率指標(biāo)19-21
• 2.3 影響績效的因素分析21-28
• 2.3.1 市場結(jié)構(gòu)21
• 2.3.2 銀行規(guī)模21-22
• 2.3.3 銀行經(jīng)營的原則22-25
• 2.3.4 銀行的業(yè)務(wù)能力25-28
• 第3章 基于多元回歸下的實(shí)證分析28-35
• 3.1 變量說明28-29
• 3.2 實(shí)證研究過程29-34
• 3.2.1 銀行績效用總資產(chǎn)收益率表示的模型30-32
• 3.2.2 銀行績效用凈資產(chǎn)收益率表示的模型32-34
• 3.3 回歸結(jié)果分析34-35
• 第4章 基于Logit模型下的實(shí)證分析35-40
• 4.1 Logit模型的基本原理35-36
• 4.2 變量說明36
• 4.3 Logit模型實(shí)證分析過程36-38
• 4.3.1 銀行績效用總資產(chǎn)收益率表示的模型37-38
• 4.3.2 銀行績效用凈資產(chǎn)收益率表示的模型38
• 4.4 回歸結(jié)果分析38-40
• 第5章 提高我國商業(yè)銀行績效的對策40-44
• 5.1 提高資本充足率40-41
• 5.2 控制存貸規(guī)模41-42
• 5.3 滿足在業(yè)務(wù)擴(kuò)展需要的前提下合理的降低成本收入比42
• 5.4 從微觀宏觀角度控制不良貸款率42-44
• 附錄 144-45
• 附錄 245-46
• 參考文獻(xiàn)46-49
• 后記49

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：905098