發(fā)布時(shí)間：2017-09-23 11:44

  本文關(guān)鍵詞：基于Markov區(qū)制轉(zhuǎn)換VAR模型的商業(yè)銀行小微貸款壓力測(cè)試研究

  更多相關(guān)文章： 商業(yè)銀行 MS-VAR 壓力測(cè)試 小微貸款

【摘要】：壓力測(cè)試作為一般風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具的重要補(bǔ)充,越來(lái)越受到金融監(jiān)管部門和銀行業(yè)的重視。通過(guò)引入MS-VAR模型,考察了宏觀經(jīng)濟(jì)在不同區(qū)制下對(duì)小微貸款違約率的動(dòng)態(tài)影響�；贛SIH(2)-VAR(1)模型、敏感性分析和情景分析的結(jié)果表明;在壓力情景下,宏觀經(jīng)濟(jì)變量對(duì)小微貸款違約率有沖擊效應(yīng),但沖擊效應(yīng)并不顯著;經(jīng)濟(jì)上升階段銀行信貸行為的順周期性導(dǎo)致貸款違約率的增加。
【作者單位】： 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 商業(yè)銀行 MS-VAR 壓力測(cè)試 小微貸款
【基金】：國(guó)家哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金重大項(xiàng)目《建立現(xiàn)代農(nóng)村金融制度對(duì)策研究》(08&ZD024)的階段性成果
【分類號(hào)】：F832.4;F224
【正文快照】： 一、引言亞洲金融危機(jī)、俄羅斯債務(wù)危機(jī)、巴西金融動(dòng)蕩、美國(guó)次貸危機(jī)以及近期的越南房地產(chǎn)泡沫等極端市場(chǎng)狀況表明,小概率事件的重度沖擊不僅使一國(guó)多年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果毀于一旦,還導(dǎo)致一國(guó)經(jīng)濟(jì)政治的不穩(wěn)定,對(duì)全球經(jīng)濟(jì)也產(chǎn)生了很大的沖擊。壓力測(cè)試作為風(fēng)險(xiǎn)度量工具VaR(Value

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 陳陽(yáng);陳雙杰;;房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)違約概率壓力測(cè)試研究——現(xiàn)金流蒙特卡洛模擬方法在銀行中的應(yīng)用[J];金融論壇;2009年04期

2 郜利明;;經(jīng)濟(jì)的周期性與壓力測(cè)試中假定性壓力情景的設(shè)定[J];金融管理與研究;2009年02期

3 巴曙松;朱元倩;;壓力測(cè)試在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[J];經(jīng)濟(jì)學(xué)家;2010年02期

4 李關(guān)政;;基于MF-Logistic模型的銀行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試[J];金融理論與實(shí)踐;2012年01期

5 沈陽(yáng);馮望舒;;宏觀經(jīng)濟(jì)變量與銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證研究——基于宏觀壓力測(cè)試的分析[J];會(huì)計(jì)之友(上旬刊);2010年08期

6 沙磊;李鵬;李林輝;;基于期權(quán)理論的商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)定量壓力測(cè)試方法[J];金融理論與實(shí)踐;2011年05期

7 宋繼水;;法人金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的實(shí)證分析——以淄博某農(nóng)信社為例[J];金融發(fā)展研究;2009年12期

8 周源;施建軍;;金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款的壓力測(cè)試:以江蘇省為例[J];上海金融;2009年07期

9 華曉龍;;基于宏觀壓力測(cè)試方法的商業(yè)銀行體系信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2009年04期

10 梁世棟;朱良平;;壓力測(cè)試技術(shù)以及在銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理中的實(shí)踐[J];投資研究;2008年07期

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 陳華;劉寧;;銀行業(yè)順周期形成機(jī)理與逆周期監(jiān)管工具研究[J];創(chuàng)新;2011年01期

2 李關(guān)政;彭建剛;呂志華;;經(jīng)濟(jì)周期、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與企業(yè)系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)——基于ECTM模型的實(shí)證研究[J];財(cái)經(jīng)研究;2011年06期

3 成學(xué)真;李萍;;基于宏觀壓力測(cè)試的銀行體系信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究[J];財(cái)會(huì)通訊;2011年06期

4 顧海峰;;基于銀保協(xié)作路徑的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制研究[J];財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐;2012年04期

5 侯外林;;基于ARMA-GARCH模型的股指波動(dòng)壓力測(cè)試情景設(shè)計(jì)研究[J];當(dāng)代財(cái)經(jīng);2011年11期

6 徐艷紅;;宏觀審慎監(jiān)管文獻(xiàn)綜述[J];東方企業(yè)文化;2011年06期

7 曹昀;;論當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行面臨的挑戰(zhàn)——改善壓力測(cè)試在信用管理中的應(yīng)用[J];東方企業(yè)文化;2011年10期

8 湯婷婷;方兆本;;商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)與宏觀經(jīng)濟(jì)——基于壓力測(cè)試的研究[J];當(dāng)代經(jīng)濟(jì)科學(xué);2011年04期

9 張?jiān)?;銀行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的方法論研究——以農(nóng)行湖北分行為例[J];湖北農(nóng)村金融研究;2010年11期

10 沈理明;;金融危機(jī)外部傳導(dǎo)路徑研究——基于VEC模型的宏觀壓力測(cè)試框架[J];福建金融;2011年05期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 李紅仙;;基于仿真思想的改進(jìn)假設(shè)開發(fā)法[A];中國(guó)房地產(chǎn)估價(jià)師與房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人學(xué)會(huì)2012年年會(huì)——市場(chǎng)變動(dòng)與估價(jià)、經(jīng)紀(jì)行業(yè)持續(xù)發(fā)展論文集[C];2012年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 邢勇;巴塞爾資本協(xié)議下的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理[D];華中科技大學(xué);2011年

2 王飛;中國(guó)金融衍生品市場(chǎng)非完備性問(wèn)題研究[D];中共中央黨校;2011年

3 吳有紅;我國(guó)商業(yè)銀行安全的評(píng)估研究[D];復(fù)旦大學(xué);2011年

4 方建珍;信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制研究[D];武漢理工大學(xué);2011年

5 王靖國(guó);順周期行為機(jī)制下的系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)：理論與實(shí)證分析[D];財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所;2011年

6 朱莉莉;基于銀行脆弱性的金融加速器機(jī)制研究[D];浙江大學(xué);2011年

7 呂志華;基于宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的CreditRisk+模型的重構(gòu)及其在商業(yè)銀行的應(yīng)用[D];湖南大學(xué);2011年

8 李關(guān)政;基于宏觀經(jīng)濟(jì)因子的我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D];湖南大學(xué);2010年

9 袁芳英;銀行體系穩(wěn)定性的宏觀壓力測(cè)試研究[D];上海社會(huì)科學(xué)院;2010年

10 孔行;我國(guó)房地產(chǎn)價(jià)格形成機(jī)理與波動(dòng)研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2010年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 王丹丹;中國(guó)城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)研究[D];大連理工大學(xué);2010年

2 胥磊;公務(wù)員選拔測(cè)評(píng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D];電子科技大學(xué);2010年

3 劉曉婷;我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性壓力測(cè)試研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

4 劉玉翠;我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試研究[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

5 游佳敏;供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的研究[D];東華大學(xué);2011年

6 章茜;基于MC-GARCH的我國(guó)可轉(zhuǎn)換債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的VaR測(cè)度研究[D];東華大學(xué);2011年

7 郭向明;基于壓力測(cè)試的我國(guó)通貨膨脹研究[D];吉林大學(xué);2011年

8 沈陽(yáng);風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、宏觀壓力測(cè)試與銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估[D];暨南大學(xué);2011年

9 夏洋;基于壓力測(cè)試對(duì)農(nóng)商行信用風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證研究[D];華東師范大學(xué);2011年

10 邊永平;宏觀壓力測(cè)試在我國(guó)房地產(chǎn)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的應(yīng)用研究[D];蘭州大學(xué);2011年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 高鐵梅,孔憲麗,劉玉,胡玲;中國(guó)鋼鐵工業(yè)供給與需求影響因素的動(dòng)態(tài)分析[J];管理世界;2004年06期

2 吳世農(nóng),盧賢義;我國(guó)上市公司財(cái)務(wù)困境的預(yù)測(cè)模型研究[J];經(jīng)濟(jì)研究;2001年06期

3 楊軍,朱怡;監(jiān)管當(dāng)局壓力測(cè)試規(guī)范的國(guó)際比較[J];金融縱橫;2004年03期

4 人民銀行南京分行課題組;劉興亞;;財(cái)政分權(quán)與通貨膨脹問(wèn)題研究[J];金融縱橫;2008年12期

5 陳華,伍志文;銀行體系脆弱性:理論及基于中國(guó)的實(shí)證分析[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2004年09期

6 鮮文鐸;向銳;;基于混合Logit模型的財(cái)務(wù)困境預(yù)測(cè)研究[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2007年09期

7 華曉龍;;基于宏觀壓力測(cè)試方法的商業(yè)銀行體系信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2009年04期

8 石曉軍;;Logistic違約率模型最優(yōu)樣本配比與分界點(diǎn)的模擬分析[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2006年06期

9 萬(wàn)柏坤;薛召軍;李佳;王瑞平;;應(yīng)用ROC曲線優(yōu)選模式分類算法[J];自然科學(xué)進(jìn)展;2006年11期

10 汪壽陽(yáng),張靜,王振全;日元貶值對(duì)中國(guó)出口的影響:壓力測(cè)試分析[J];中外管理導(dǎo)報(bào);2002年07期

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 劉江濤;;我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量分析[J];開放導(dǎo)報(bào);2009年02期

2 杜后揚(yáng),張?zhí)m波;我國(guó)商業(yè)銀行前瞻性資本結(jié)構(gòu)模型構(gòu)建與實(shí)證研究[J];金融論壇;2005年02期

3 倪海江;萬(wàn)迪f ;;中國(guó)商業(yè)銀行曼奎斯特生產(chǎn)率指數(shù)分析[J];上海金融;2006年01期

4 陳偉光;肖晶;;中國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)證分析[J];當(dāng)代財(cái)經(jīng);2006年04期

5 侯世宇;王志軍;;我國(guó)商業(yè)銀行馬爾奎斯特生產(chǎn)力指數(shù)的實(shí)證分析[J];西北大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版);2006年02期

6 李志輝;郭軍輝;;論激勵(lì)約束機(jī)制與商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力之關(guān)系[J];現(xiàn)代財(cái)經(jīng)(天津財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào));2006年05期

7 張金林;付林;梁振雨;;商業(yè)銀行產(chǎn)品定價(jià)理論綜述[J];中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)學(xué)報(bào);2006年03期

8 王延增;曹雅瑋;;層次分析法在貸款客戶選擇中的應(yīng)用[J];西北農(nóng)林科技大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2006年04期

9 張宗益;胡純;;基于行業(yè)分類的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的度量[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2006年11期

10 張永成;;利率市場(chǎng)化條件下我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證分析[J];廣西大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版);2006年03期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 中國(guó)建設(shè)銀行總行計(jì)劃財(cái)務(wù)部課題組;王貴亞;;商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本與經(jīng)濟(jì)增加值指標(biāo)管理機(jī)制研究[A];銀行與投資——中國(guó)投資學(xué)會(huì)2005—2006年度獲獎(jiǎng)科研課題選編[C];2005年

2 張晨;胡丹;;基于IE“連續(xù)改善”思想的我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型[A];現(xiàn)代工業(yè)工程與管理研討會(huì)會(huì)議論文集[C];2006年

3 呂巍;陳潔;呂彥儒;;我國(guó)商業(yè)銀行客戶潛在價(jià)值模型構(gòu)建與應(yīng)用[A];中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)2006年年會(huì)暨第四次全國(guó)會(huì)員代表大會(huì)論文集[C];2006年

4 張晨;胡丹;;基于IE“連續(xù)改善”思想的我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型[A];第八屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2006年

5 陸靜;;運(yùn)用貝葉斯網(wǎng)絡(luò)方法構(gòu)建操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)——以零售銀行業(yè)務(wù)為例[A];第八屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2006年

6 湯俊;肖健華;吳今培;;基于支持向量回歸的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估[A];中國(guó)運(yùn)籌學(xué)會(huì)第八屆學(xué)術(shù)交流會(huì)論文集[C];2006年

7 劉小平;蔣鵬;;商業(yè)銀行住房貸款的數(shù)學(xué)模型[A];模糊集理論與模糊應(yīng)用專輯——中國(guó)系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)模糊數(shù)學(xué)與模糊系統(tǒng)委員會(huì)第十屆年會(huì)論文選集[C];2000年

8 黃敏;林則夫;;國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行貸陜款信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型建立初探[A];2002年中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2002年

9 吳沖;朱世香;衛(wèi)士釗;;基于可拓理論的商業(yè)銀行績(jī)效評(píng)價(jià)模型及實(shí)證研究[A];中國(guó)優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)研究會(huì)第七屆全國(guó)會(huì)員代表大會(huì)暨第七屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2005年

10 謝冀;張曉u(píng)&;;商業(yè)銀行貸款組合的信用度量制研究和實(shí)證分析[A];全國(guó)第九屆企業(yè)信息化與工業(yè)工程學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2005年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 張文;中國(guó)商業(yè)銀行治理機(jī)制問(wèn)題博弈分析[D];上海財(cái)經(jīng)大學(xué);2004年

2 周群;經(jīng)濟(jì)資本約束與商業(yè)銀行精細(xì)化管理研究[D];天津大學(xué);2004年

3 趙剛;商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];華東師范大學(xué);2007年

4 潘建國(guó);基于非直接損失性的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2007年

5 邵平;商業(yè)銀行利益博弈與協(xié)調(diào)研究[D];復(fù)旦大學(xué);2008年

6 張宏毅;中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量及其應(yīng)用研究[D];重慶大學(xué);2008年

7 韓曉琴;中國(guó)商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)中經(jīng)濟(jì)資本管理作用機(jī)理及其制度創(chuàng)新[D];吉林大學(xué);2009年

8 陳和智;現(xiàn)代商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2008年

9 蒙肖蓮;商業(yè)銀行客戶識(shí)別與保持模型研究[D];華中科技大學(xué);2005年

10 郭銘文;商業(yè)銀行存款穩(wěn)定性研究[D];吉林大學(xué);2006年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 汪容;基于VaR的中國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D];湘潭大學(xué);2008年

2 閆博;基于模糊Borda數(shù)分析的我國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力研究[D];天津大學(xué);2011年

3 殷彭蛟;商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)度量模型研究及我國(guó)的現(xiàn)實(shí)選擇[D];武漢大學(xué);2005年

4 劉振疆;修正商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布模型的思考[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2006年

5 劉琳;商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型研究[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2006年

6 于海濤;商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理與KMV模型的應(yīng)用研究[D];青島大學(xué);2006年

7 朱江源;商業(yè)銀行社會(huì)績(jī)效評(píng)價(jià)模型研究[D];南京理工大學(xué);2012年

8 樊曉暉;信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算模型及其在我國(guó)商業(yè)銀行的應(yīng)用研究[D];湖南大學(xué);2005年

9 李果;商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)量化管理模型及其在我國(guó)的應(yīng)用研究[D];暨南大學(xué);2005年

10 余丹;我國(guó)商業(yè)銀行的X效率分析[D];武漢大學(xué);2005年

，

本文編號(hào)：905087