發(fā)布時(shí)間：2017-09-19 04:08

  本文關(guān)鍵詞：尾相關(guān)Copula在操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中的應(yīng)用

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【摘要】：新巴塞爾協(xié)議明確地提出,把商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)納入風(fēng)險(xiǎn)量化和監(jiān)管領(lǐng)域。針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)所具有的厚尾性及不同損失類(lèi)型之間的相關(guān)性,文章應(yīng)用尾相關(guān)Copula函數(shù)分析我國(guó)商業(yè)銀行各類(lèi)操作風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性結(jié)構(gòu),運(yùn)用極值理論的POT模型有效地捕捉損失的厚尾性,進(jìn)而構(gòu)建計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)總體VaR值的尾相關(guān)Copula模型。研究表明,與傳統(tǒng)計(jì)量模型對(duì)所有損失的VaR值進(jìn)行簡(jiǎn)單加總相比,該模型能夠有效地降低VaR,且降幅為10%以上,這讓銀行有效地降低了計(jì)提的監(jiān)管資本,增加了資金的流動(dòng)性。
【作者單位】： 江西師范大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： Copula 操作風(fēng)險(xiǎn) POT模型 監(jiān)管資本
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71001046)
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F830.33
【正文快照】： 0引言操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件可以劃分為七種損失類(lèi)型乘以八條業(yè)務(wù)線,且不同損失類(lèi)型之間存在某種相關(guān)性,所以在計(jì)提監(jiān)管資本時(shí),只有充分地考慮它們之間的相關(guān)性才能達(dá)到準(zhǔn)確計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)的目的。為此,眾多業(yè)界和學(xué)者在積極探尋適合計(jì)量我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的方法。本文引入尾相關(guān)Copul

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 陳學(xué)華,楊輝耀,黃向陽(yáng);POT模型在商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用[J];管理科學(xué);2003年01期

2 宋坤;陳野華;;基于變點(diǎn)理論的POT模型閾值確定方法——對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的度量[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2011年07期

3 李寶寶;王言峰;;基于CVaR-POT模型的我國(guó)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究[J];華東經(jīng)濟(jì)管理;2011年07期

4 馬麗;權(quán)聰娜;李博;;基于Copula-Monte Carlo的我國(guó)商業(yè)銀行整合風(fēng)險(xiǎn)度量[J];系統(tǒng)工程;2010年09期

5 黃聚河;論商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生及規(guī)避[J];商業(yè)研究;1999年09期

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7 梁歡;;淺析商業(yè)銀行基層網(wǎng)點(diǎn)柜面操作風(fēng)險(xiǎn)控制[J];西安金融;2006年02期

8 泰英忠;;中小商業(yè)銀行防范柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的思考[J];遼寧經(jīng)濟(jì);2006年04期

9 盧顯文;;操作風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)研究:問(wèn)題與爭(zhēng)議[J];經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊;2006年04期

10 姜海軍;惠曉峰;李雪松;;談新巴塞爾資本協(xié)議操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量[J];財(cái)會(huì)月刊(綜合版);2006年35期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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3 冉U_香;張翔;;Copula函數(shù)在水量水質(zhì)聯(lián)合分布頻率分析中的應(yīng)用[A];農(nóng)業(yè)、生態(tài)水安全及寒區(qū)水科學(xué)——第八屆中國(guó)水論壇摘要集[C];2010年

4 周金宇;韓文欽;孫奎洲;朱福先;;基于高斯Copula的冗余結(jié)構(gòu)系統(tǒng)疲勞失效概率分析[A];2010年全國(guó)機(jī)械行業(yè)可靠性技術(shù)學(xué)術(shù)交流會(huì)暨第四屆可靠性工程分會(huì)第二次全體委員大會(huì)論文集[C];2010年

5 陳子q，

本文編號(hào)：879395