本文關(guān)鍵詞：中國系統(tǒng)重要性銀行評估——基于14家上市銀行數(shù)據(jù)的研究

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【摘要】：金融危機(jī)的爆發(fā)凸顯了識(shí)別和監(jiān)管系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的重要性,本文采用多變量極值模型,運(yùn)用國內(nèi)14家上市銀行股票市場日收益率數(shù)據(jù),對各上市銀行的系統(tǒng)重要性做了靜態(tài)和動(dòng)態(tài)評估。研究結(jié)果表明,國內(nèi)銀行系統(tǒng)重要性排序與銀行規(guī)�；疽恢�,幾大國有控股銀行系統(tǒng)重要性排序靠前。金融危機(jī)以來,所有銀行的系統(tǒng)性影響指數(shù)(SII)和附帶破壞指數(shù)(CDI)值都呈現(xiàn)出先升后降的特點(diǎn),在某種程度上表明銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)增大�？傮w上看,不同時(shí)期國內(nèi)銀行SII值和CDI值計(jì)算結(jié)果均遠(yuǎn)高于相關(guān)研究中以國外銀行為樣本的計(jì)算結(jié)果。這一方面說明防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)成為我國金融監(jiān)管的重點(diǎn),另一方面也說明中國銀行業(yè)體系可能存在自身的特殊性。
【作者單位】： 南開大學(xué)跨國公司研究中心、國際經(jīng)濟(jì)研究所;南開大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)研究所;南開大學(xué)金融系;
【關(guān)鍵詞】： 系統(tǒng)重要性銀行 極值理論 宏觀審慎監(jiān)管
【基金】：南開大學(xué)中央基本科研業(yè)務(wù)專項(xiàng)基金資助(項(xiàng)目編號(hào):NKZXA10003)
【分類號(hào)】：F832.3;F224
【正文快照】： 引言2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)以來,系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)(Systematically Important FinancialInstitutions,SIFIs)“太大而不能倒”(too-big-to-fail)以及“過度關(guān)聯(lián)而不能倒”(too-inter-connected-to-fail)問題日益受到各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重視,并成為國際金融監(jiān)管改革的重要內(nèi)容

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本文編號(hào)：879446