本文關鍵詞：中國股指期貨市場有效性研究:2010-2013

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【摘要】：本文根據(jù)2010-2013年的股指期貨價格數(shù)據(jù),采用單位根檢驗和方差比檢驗兩種方法對我國股指期貨市場進行有效性檢驗。研究結果表明,滬深300股指期貨日收盤價格時間序列服從隨機游走,我國滬深300股指期貨市場是一個弱式有效市場。本文據(jù)此提出相關政策建議,以提高我國股指期貨市場的有效性。
【作者單位】： 東南大學經(jīng)濟管理學院;
【關鍵詞】： 股指期貨 市場有效性 市場創(chuàng)新機制
【基金】：國家自然科學基金項目(71271110)
【分類號】：F832.51
【正文快照】： 一引言及文獻綜述2010年4月16日,我國的第一支金融期貨品種——滬深300股指期貨由中國金融期貨交易所正式推出,這標志著我國正式建立了金融期貨市場。股指期貨的推出,必然對中國股票市場具有非常重要的影響,是我國金融市場走向成熟的重要一步。價格發(fā)現(xiàn)和風險規(guī)避是股指期貨市

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【相似文獻】

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本文編號：828386