本文關鍵詞：基于宏觀經濟因子沖擊的商業(yè)銀行流動性壓力測試研究

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【摘要】：本文構建的流動性壓力測試模型探討了宏觀經濟因子沖擊導致的流動性擠兌問題。通過運用KMV模型計算壓力情景下商業(yè)銀行違約率的變化,進而量化商業(yè)銀行違約率與活期存款流失之間的關系。本文以我國上市銀行為樣本進行了流動性壓力測試,實證分析結果表明我國銀行體系存在較為明顯的流動性期限錯配現象,一些商業(yè)銀行面臨較大的短期流動性壓力。我國銀行業(yè)按《巴塞爾協議Ⅲ》口徑統(tǒng)計的高流動性資產儲備充裕,因此,銀行業(yè)應對流動性擠兌的能力較強。
【作者單位】： 湖南大學金融與統(tǒng)計學院;
【關鍵詞】： 流動性壓力測試 流動性擠兌 活期存款流失 期限錯配
【基金】：國家自然科學基金項目(71073048) 教育部博士點基金博導類項目(20110161110023) 湖南大學“985”工程第三期建設項目
【分類號】：F832.33;F224
【正文快照】： 一引言流動性壓力測試是商業(yè)銀行實施流動性管理的關鍵環(huán)節(jié),它能夠幫助商業(yè)銀行評估在極端條件下的流動性供求,促使銀行適時做出應急方案。Matz(2007)認為壓力測試對于流動性風險管理的重要性要遠大于其對信用風險、市場風險和操作風險的重要性,不同商業(yè)銀行的流動性供給和需

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本文編號：816183