本文關(guān)鍵詞：基于宏觀經(jīng)濟因子沖擊的商業(yè)銀行流動性壓力測試研究

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【摘要】：本文構(gòu)建的流動性壓力測試模型探討了宏觀經(jīng)濟因子沖擊導(dǎo)致的流動性擠兌問題。通過運用KMV模型計算壓力情景下商業(yè)銀行違約率的變化,進而量化商業(yè)銀行違約率與活期存款流失之間的關(guān)系。本文以我國上市銀行為樣本進行了流動性壓力測試,實證分析結(jié)果表明我國銀行體系存在較為明顯的流動性期限錯配現(xiàn)象,一些商業(yè)銀行面臨較大的短期流動性壓力。我國銀行業(yè)按《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》口徑統(tǒng)計的高流動性資產(chǎn)儲備充裕,因此,銀行業(yè)應(yīng)對流動性擠兌的能力較強。
【作者單位】： 湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 流動性壓力測試 流動性擠兌 活期存款流失 期限錯配
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目(71073048) 教育部博士點基金博導(dǎo)類項目(20110161110023) 湖南大學(xué)“985”工程第三期建設(shè)項目
【分類號】：F832.33;F224
【正文快照】： 一引言流動性壓力測試是商業(yè)銀行實施流動性管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié),它能夠幫助商業(yè)銀行評估在極端條件下的流動性供求,促使銀行適時做出應(yīng)急方案。Matz(2007)認(rèn)為壓力測試對于流動性風(fēng)險管理的重要性要遠大于其對信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險的重要性,不同商業(yè)銀行的流動性供給和需

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