本文關(guān)鍵詞：資產(chǎn)證券化與銀行風(fēng)險(xiǎn)控制——巴塞爾協(xié)議III下資產(chǎn)證券化的度量框架及其對(duì)我國的啟示

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【摘要】：巴塞爾委員會(huì)從1992年就開始研究并建立對(duì)資產(chǎn)證券化的監(jiān)管框架。然而,次貸危機(jī)的爆發(fā)暴露了巴塞爾委員會(huì)資產(chǎn)證券化現(xiàn)有監(jiān)管框架的不足。次貸危機(jī)后,巴塞爾委員會(huì)對(duì)此進(jìn)行了一系列的修訂和完善。本文以巴塞爾委員會(huì)的最新研究報(bào)告為背景,詳細(xì)介紹了資產(chǎn)證券化的產(chǎn)生和發(fā)展,深入總結(jié)了巴塞爾委員會(huì)關(guān)于資產(chǎn)證券化框架的演變,并提出了促進(jìn)我國資產(chǎn)證券化有序發(fā)展的對(duì)策建議。
【作者單位】： 重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院;國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所;北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 巴塞爾委員會(huì) 資產(chǎn)證券化 風(fēng)險(xiǎn)管理 度量模型
【分類號(hào)】：F831.1;F832.1
【正文快照】： 自20世紀(jì)70年代資產(chǎn)證券化從美國住房抵押貸款市場產(chǎn)生以來,由于具備規(guī)避資本監(jiān)管、多樣化融資渠道和降低融資成本等優(yōu)勢(shì),資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展。如美國資產(chǎn)支持證券的規(guī)模從1996年的1000多億美元發(fā)展到2007年的7000多億美元。但由于資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)中存在諸種風(fēng)險(xiǎn),再加上監(jiān)

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