發(fā)布時(shí)間：2017-08-16 13:22

  本文關(guān)鍵詞：關(guān)于衍生品對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)影響的研究——基于中國(guó)上市銀行的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)

  更多相關(guān)文章： 衍生品 風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān) 商業(yè)銀行

【摘要】：本文基于中國(guó)16家上市銀行2006-2012年間的半年度數(shù)據(jù),通過(guò)建立非平衡面板數(shù)據(jù)模型,分別考察了整體衍生品和不同類(lèi)型衍生品對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響,探究了衍生品對(duì)銀行事前風(fēng)險(xiǎn)和事后風(fēng)險(xiǎn)影響的差異性。實(shí)證結(jié)果顯示,整體衍生品和按合約類(lèi)型劃分的單一衍生品均對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)產(chǎn)生了顯著的正效應(yīng),并且從衍生品的信貸擴(kuò)張效應(yīng)視角闡述了內(nèi)在的傳導(dǎo)機(jī)制。研究還表明,與事前風(fēng)險(xiǎn)相比,整體衍生品、利率衍生品對(duì)銀行事后風(fēng)險(xiǎn)的影響更大,而外匯衍生品則對(duì)事前與事后風(fēng)險(xiǎn)的作用趨同,同時(shí)從國(guó)內(nèi)銀行信貸結(jié)構(gòu)的角度對(duì)此進(jìn)行了分析。本文提出了金融監(jiān)管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)銀行衍生品業(yè)務(wù)的監(jiān)管、銀行管理層需重新審視衍生品業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略等對(duì)策建議。
【作者單位】： 上海社會(huì)科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)研究所;
【關(guān)鍵詞】： 衍生品 風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān) 商業(yè)銀行
【分類(lèi)號(hào)】：F832.3;F224
【正文快照】： 一、引言2013年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告明確提出需要加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管,而商業(yè)銀行從事的衍生品業(yè)務(wù)就屬于典型的表外業(yè)務(wù),其風(fēng)險(xiǎn)效應(yīng)需引起高度重視。20世紀(jì)90年代初中國(guó)就建立了以期貨為主力合約的場(chǎng)內(nèi)衍生品市場(chǎng)①,但是出于資產(chǎn)安全和風(fēng)險(xiǎn)防范的考慮,我國(guó)金融

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7 鄭藝妮;我國(guó)商業(yè)銀行顧客滿(mǎn)意度研究[D];湖南大學(xué);2007年

8 劉乃赫;我國(guó)商業(yè)銀行與碳金融體系構(gòu)建[D];東北師范大學(xué);2011年

9 王星;商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理策略研究[D];西安工業(yè)大學(xué);2012年

10 劉振疆;修正商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布模型的思考[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2006年

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本文編號(hào)：683530