發(fā)布時(shí)間：2017-08-12 06:32

  本文關(guān)鍵詞：我國(guó)通貨膨脹指數(shù)的修正與預(yù)測(cè)研究

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【摘要】：本文利用動(dòng)態(tài)因子法建立了納入資產(chǎn)價(jià)格修正的通貨膨脹指數(shù),并利用AR和VAR模型檢驗(yàn)了2005~2010年修正前后通貨膨脹指數(shù)的預(yù)測(cè)效果。實(shí)證結(jié)果顯示:我國(guó)目前的通貨膨脹水平存在被低估的可能,盡管模型的預(yù)測(cè)效果受到滯后階數(shù)、預(yù)測(cè)期長(zhǎng)度以及變量選擇的影響,但總體來(lái)看,修正的我國(guó)通貨膨脹指數(shù)優(yōu)化了預(yù)測(cè)效果,因此,可以將住房?jī)r(jià)格和大宗商品價(jià)格波動(dòng)同時(shí)納入當(dāng)前通貨膨脹度量指標(biāo)中。
【作者單位】： 復(fù)旦大學(xué)金融研究院 華東師范大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 資產(chǎn)價(jià)格 通貨膨脹 動(dòng)態(tài)因子法 預(yù)測(cè)
【基金】：國(guó)家社科基金重點(diǎn)項(xiàng)目“后危機(jī)時(shí)代中國(guó)通貨膨脹防范與貨幣供應(yīng)機(jī)制完善研究(No.09AZD019) 教育部人文社科基金項(xiàng)目“本幣升值、國(guó)內(nèi)物價(jià)與金融穩(wěn)定(No.08JC790037)的階段性研究成果 “中央氋�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金”的資助
【分類號(hào)】：F822.5;F224
【正文快照】： 一、引言如何準(zhǔn)確地測(cè)度通貨膨脹一直以來(lái)都是經(jīng)濟(jì)學(xué)家和統(tǒng)計(jì)學(xué)家關(guān)心的問(wèn)題,也是當(dāng)前國(guó)際統(tǒng)計(jì)學(xué)界和經(jīng)濟(jì)學(xué)界研究的熱點(diǎn)問(wèn)題之一。在全球虛擬經(jīng)濟(jì)交易量遠(yuǎn)大于實(shí)體經(jīng)濟(jì)交易規(guī)模的背景下,資產(chǎn)價(jià)格在宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的作用越來(lái)越重要。通貨膨脹的度量中是否需要引入股票、房地產(chǎn)

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：660221