本文關(guān)鍵詞：我國上市商業(yè)銀行效率測度及影響因素研究

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【摘要】：在我國長期以間接融資為主要融資方式的背景下,銀行作為經(jīng)營貨幣和信用的重要金融機(jī)構(gòu),在融通資金和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面起著不可替代的作用。根據(jù)我國加入世界貿(mào)易組織的相關(guān)協(xié)議規(guī)定,從2006年12月起我國金融業(yè)將全面對(duì)外開放,外資銀行在我國境內(nèi)經(jīng)營的限制將逐步放開,為其在境內(nèi)通過非傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)擴(kuò)張市場份額提供了可能,毫無疑問這會(huì)對(duì)我國商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)造成直接的沖擊,在引進(jìn)大量的資本、技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)的同時(shí),也凸顯出我國商業(yè)銀行在產(chǎn)品創(chuàng)新、管理模式、資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的缺陷。隨著金融改革的深入和利率市場化進(jìn)程的加快,商業(yè)銀行需要拓展業(yè)務(wù)范圍,創(chuàng)新服務(wù)的內(nèi)容和形式,搭建更為便捷有效的平臺(tái),以在更加開放和自由的市場中保有足夠的競爭力。因此,本文用適當(dāng)?shù)哪Ｐ蛯?duì)我國商業(yè)銀行的效率進(jìn)行測度并對(duì)影響銀行效率的因素進(jìn)行探究是具有理論意義和現(xiàn)實(shí)意義的。從微觀層面來說,這些研究可以為商業(yè)銀行優(yōu)化資源配置、調(diào)整經(jīng)營方針提供參考；從宏觀層面上講,效率分析可以為銀行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展提供思路和方向。本文首先界定了商業(yè)銀行效率的內(nèi)涵,梳理并總結(jié)了國內(nèi)外有關(guān)銀行效率的文獻(xiàn)及相關(guān)結(jié)論,從中發(fā)現(xiàn)國內(nèi)關(guān)于銀行效率研究的不足；綜合已有的文獻(xiàn)資料選擇適當(dāng)?shù)耐度氘a(chǎn)出指標(biāo),運(yùn)用DEA模型和Malmquist生產(chǎn)率指數(shù)對(duì)我國上市商業(yè)銀行在2007-2014年間的相對(duì)效率分別進(jìn)行了靜態(tài)和動(dòng)態(tài)的測度,分析了樣本銀行的效率水平及變化趨勢,通過對(duì)比找出銀行效率損失的來源；接著在效率測度的基礎(chǔ)上,運(yùn)用DEA-Tobit模型對(duì)影響我國商業(yè)銀行效率的因素進(jìn)行了回歸分析；最后,分析和總結(jié)了實(shí)證中得到的結(jié)論以及反映出來的問題,針對(duì)這些問題并基于我國商業(yè)銀行面對(duì)的形勢和挑戰(zhàn)提出了相應(yīng)的建議。按照以上研究思路,本文的結(jié)構(gòu)框架如下。第一章為緒論。本章首先結(jié)合我國商業(yè)銀行的競爭形勢和改革機(jī)遇,闡述了本文的研究背景和研究意義；其次對(duì)效率和商業(yè)銀行效率的概念作了界定；接著梳理了本文的研究思路,概括地提出了行文的結(jié)構(gòu)；總結(jié)了在研究過程中采用的研究方法,最后提出了本文的可能創(chuàng)新之處。第二章是國內(nèi)外商業(yè)銀行效率研究的文獻(xiàn)綜述。結(jié)合本文的行文思路,主要從商業(yè)銀行的技術(shù)效率、Malmquist全要素生產(chǎn)率以及銀行效率影響因素三個(gè)研究方向?qū)鴥?nèi)外的相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行了梳理,按照時(shí)間順序?qū)ο嚓P(guān)學(xué)者的結(jié)論進(jìn)行簡要闡述。最后對(duì)上述文獻(xiàn)作出評(píng)述,肯定了研究成果并指出相關(guān)研究的不足之處。第三章是基于DEA方法對(duì)我國上市商業(yè)銀行靜態(tài)效率和動(dòng)態(tài)效率的測度。本章首先介紹了DEA方法的原理和模型的設(shè)定,選擇員工人數(shù)、固定資產(chǎn)和營業(yè)費(fèi)用作為投入指標(biāo),貸款總額、利息收入和非利息收入作為產(chǎn)出指標(biāo),選用投入導(dǎo)向型的DEA模型對(duì)上市商業(yè)銀行的技術(shù)效率及其分解效率進(jìn)行測度,并對(duì)效率水平的變化進(jìn)行了趨勢分析和對(duì)比分析；接著測度了樣本銀行的Malmquist全要素生產(chǎn)率及其分解指數(shù),對(duì)其進(jìn)行了趨勢分析和對(duì)比分析。第四章是基于DEA-Tobit模型對(duì)我國上市商業(yè)銀行效率影響因素的實(shí)證研究。本文從銀行自身、行業(yè)、宏觀經(jīng)濟(jì)層面選取相關(guān)因素作為回歸分析的自變量,以技術(shù)效率為因變量,對(duì)效率影響因素做回歸分析,得到相關(guān)因素對(duì)效率的影響方向和程度。第五章對(duì)銀行效率的測度結(jié)果以及銀行效率影響因素的實(shí)證結(jié)果進(jìn)行了歸納總結(jié),并針對(duì)實(shí)證結(jié)果和相關(guān)分析對(duì)我國銀行業(yè)如何改善效率水平提出了意見和建議。本文得出的主要結(jié)論有：從靜態(tài)角度來看,我國商業(yè)銀行的技術(shù)效率水平較高,這也是我國銀行業(yè)改革的成果；技術(shù)效率水平在各商業(yè)銀行之間仍有差異,顯示了各樣本銀行技術(shù)效率的變化情況不同；股份制銀行的技術(shù)效率水平相對(duì)最高,地方性銀行次之,國有銀行的技術(shù)效率水平相對(duì)最低；但是從技術(shù)效率均值的走勢圖來看,國有銀行和上市股份制銀行的技術(shù)效率水平的差距已經(jīng)逐步縮小,這也說明了隨著股份制改革和市場化經(jīng)營的推進(jìn),國有銀行的經(jīng)營管理方式更加市場化,市場競爭力和技術(shù)效率水平也得到了顯著的提高。樣本銀行的純技術(shù)效率水平較高,股份制商業(yè)銀行的純技術(shù)效率水平要高于國有銀行,地方性商業(yè)銀行的純技術(shù)效率水平處于股份制銀行和國有銀行之間,這與大多數(shù)研究我國商業(yè)銀行效率的文獻(xiàn)中的結(jié)論相一致；農(nóng)業(yè)銀行的純技術(shù)效率水平相對(duì)偏低,這也與農(nóng)行是我國最后進(jìn)行股份制改革的國有銀行有直接關(guān)系,其公司治理機(jī)制還在逐步完善中,經(jīng)營管理能力和業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力有待提高。2007-2014年間我國上市商業(yè)銀行的規(guī)模效率值波動(dòng)較大,但是總體來講研究后期均值水平較研究前期均值水平有了顯著的提升,表明在規(guī)模調(diào)整和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)多元化的過程中,銀行更加注重規(guī)模邊際的作用。大多數(shù)銀行的規(guī)模報(bào)酬遞減,這表明這些銀行的資源利用率有待提高,在經(jīng)營的過程中切勿盲目擴(kuò)張規(guī)模。從動(dòng)態(tài)角度來看,我國上市商業(yè)銀行的Malmquist指數(shù)僅在2013-2014期間低于1,這也是銀行業(yè)自2003年以來各項(xiàng)改革措施持續(xù)推進(jìn)的成效,但是銀行的不良貸款在2014年有所回升,這在一定程度上限制了銀行業(yè)的盈利能力,導(dǎo)致效率水平的下降。2007-2014年問,樣本商業(yè)銀行的Malmquist指數(shù)值年均增長率約為5.6%,其中技術(shù)變化指數(shù)增長率約為5.1%,技術(shù)效率變化指數(shù)增長率約為0.5%,從樣本總體的角度可以看出研究期間銀行的效率水平提高的主要來源是技術(shù)進(jìn)步,說明了技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新成為了效率進(jìn)步的重要影響因素,這與我國商業(yè)銀行服務(wù)模式和支付方式的多元化發(fā)展密切相關(guān),支付方式的電子化和現(xiàn)代會(huì)計(jì)結(jié)算系統(tǒng)的搭建都助力了效率水平的提升。2011年之后,國有銀行的全要素生產(chǎn)率指數(shù)在1附近波動(dòng),這有可能是受到2008年全球金融危機(jī)的持續(xù)影響,國有商業(yè)銀行在改革推動(dòng)下的效率增長勢頭暫時(shí)有所企穩(wěn)和回落。經(jīng)營效率影響因素回歸結(jié)果顯示,在內(nèi)部層面的6個(gè)影響因素中,不良貸款率、非利息收入占比,存貸比,產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)四個(gè)因素對(duì)我國商業(yè)銀行技術(shù)效率的影響是比較顯著的。具體來講,不良貸款率與技術(shù)效率呈顯著的負(fù)相關(guān)關(guān)系,信貸資產(chǎn)質(zhì)量的改善有效促進(jìn)了銀行效率的提升；非利息收入占比與商業(yè)銀行技術(shù)效率呈顯著的正相關(guān)關(guān)系,這說明非利息收入占比的提高能有效促進(jìn)效率水平的提高,非利息收入占比衡量的是我國商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)上的創(chuàng)新能力,中間業(yè)務(wù)能在不影響自身資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的同時(shí)能提高流動(dòng)性,獲取相對(duì)穩(wěn)定的收益；伴隨利率市場化的深入貫徹,金融創(chuàng)新對(duì)銀行效率的作用越來越明顯。存貸比與商業(yè)銀行技術(shù)效率水平呈顯著的正相關(guān)關(guān)系——在一定范圍內(nèi),存貸比例越高,表明信貸總額越高,利息收入越高,從投入產(chǎn)出比的角度來衡量的效率水平也會(huì)提升。DEA-Tobit模型的回歸結(jié)果顯示產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)與樣本銀行技術(shù)效率之間呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,且通過了顯著性檢驗(yàn),這為銀行機(jī)構(gòu)優(yōu)化產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu),改善公司治理,特別是國有銀行繼續(xù)進(jìn)行市場化深化改革提供了理論參考。本文的可能創(chuàng)新之處在于：(1)本文運(yùn)用了非參數(shù)方法中的DEA模型對(duì)樣本銀行的技術(shù)效率和Malmquist全要素生產(chǎn)率進(jìn)行了測度,從靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩個(gè)不同的角度審視了2007年以來樣本銀行的效率水平及其變動(dòng)趨勢,這有助于探尋商業(yè)銀行效率變動(dòng)的原因。(2)研究方法上,本文采用了DEA-Tobit模型對(duì)影響我國商業(yè)銀行效率的因素進(jìn)行回歸并對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析,這規(guī)避了傳統(tǒng)最小二乘法估計(jì)的缺陷,使參數(shù)估計(jì)更穩(wěn)健,更符合實(shí)際。(3)本文選取了2007-2014年上市商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,使得測度結(jié)果以及相關(guān)建議更具有時(shí)效性和參考價(jià)值。同時(shí),2007年是我國金融業(yè)全面開放的伊始之年,本文在對(duì)研究時(shí)期的選擇時(shí)考慮了我國銀行業(yè)發(fā)展和改革的重要節(jié)點(diǎn)。本文不足之處及改進(jìn)方向：(1)考慮到上市銀行的經(jīng)營管理和信息披露更加嚴(yán)格,且上市銀行的總規(guī)模占銀行業(yè)總規(guī)模的61.37%,能較好地代表銀行業(yè)整體的表現(xiàn),所以選取全體上市商業(yè)銀行作為樣本。然而地方性商業(yè)銀行只有三家,在進(jìn)行對(duì)比分析時(shí)不具有代表性,在一定程度上樣本選取范圍不足。建立在數(shù)據(jù)可得和可靠的基礎(chǔ)上,可以擴(kuò)大樣本容量,對(duì)不同類型的商業(yè)銀行效率水平進(jìn)行更全面的對(duì)比分析。(2)考慮到DEA模型不需要提前設(shè)定生產(chǎn)函數(shù),本文選取該方法對(duì)銀行效率進(jìn)行估計(jì)。但是參數(shù)法和非參數(shù)法在效率測度上均有優(yōu)劣之處,所以研究方法略顯單一。此后的研究可以嘗試運(yùn)用多種方法對(duì)效率進(jìn)行估計(jì),從而更全面地研究銀行效率問題。(3)在指標(biāo)的選取上,本文主要參照之前研究者的做法選取了相對(duì)具有代表性的指標(biāo),但是商業(yè)銀行效率水平的影響因子是多方面的,在不同的情況下,本文選取的指標(biāo)并不一定能很好的地反映銀行效率水平。同時(shí)沒有考慮價(jià)格因素,對(duì)成本效率和配置效率進(jìn)行研究,僅通過技術(shù)效率來反映效率水平。全面地考慮各影響因素和不同的效率指標(biāo)有助于對(duì)銀行效率更準(zhǔn)確地刻畫。
【關(guān)鍵詞】：銀行效率 DEA模型 Malmquist指數(shù) DEA-Tobit
【學(xué)位授予單位】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.33
【目錄】：

• 摘要4-9
• Abstract9-15
• 1. 緒論15-23
• 1.1 本文的選題背景及研究意義15-18
• 1.1.1 選題背景15-17
• 1.1.2 研究意義17-18
• 1.2 核心概念界定18-19
• 1.2.1 效率的內(nèi)涵18-19
• 1.2.2 商業(yè)銀行效率的內(nèi)涵19
• 1.3 本文的研究思路及結(jié)構(gòu)19-20
• 1.3.1 研究思路19-20
• 1.3.2 本文的結(jié)構(gòu)20
• 1.4 本文的研究方法20-21
• 1.5 本文的可能創(chuàng)新之處21-23
• 2. 國內(nèi)外銀行效率研究的文獻(xiàn)綜述23-30
• 2.1 前沿效率研究文獻(xiàn)23-26
• 2.2 Malmquist全要素生產(chǎn)率研究文獻(xiàn)26-27
• 2.3 銀行效率影響因素研究27-28
• 2.4 對(duì)國內(nèi)外文獻(xiàn)的評(píng)析28-30
• 3. 基于DEA方法的商業(yè)銀行效率測度30-57
• 3.1 DEA模型介紹30-33
• 3.1.1 CRS模型30-32
• 3.1.2 VRS模型32-33
• 3.1.3 DEA模型導(dǎo)向的界定33
• 3.2 投入產(chǎn)出指標(biāo)的選擇及描述性統(tǒng)計(jì)分析33-37
• 3.2.1 投入產(chǎn)出指標(biāo)的選擇33-35
• 3.2.2 數(shù)據(jù)的選取與描述性統(tǒng)計(jì)分析35-37
• 3.3 基于靜態(tài)視角的我國商業(yè)銀行技術(shù)效率的測度37-47
• 3.3.1 技術(shù)效率測度結(jié)果與分析37-40
• 3.3.2 純技術(shù)效率測度結(jié)果與分析40-43
• 3.3.3 規(guī)模效率測度結(jié)果與分析43-47
• 3.4 基于動(dòng)態(tài)視角我國商業(yè)銀行Malmquist全要素生產(chǎn)率測度47-57
• 3.4.1 Malmquist指數(shù)模型47-49
• 3.4.2 Malmquist指數(shù)及其分解結(jié)果分析49-52
• 3.4.3 技術(shù)效率變化指數(shù)(TEC)及其分解結(jié)果分析52-55
• 3.4.4 Malmquist全要素生產(chǎn)率的變動(dòng)分析55-57
• 4. 商業(yè)銀行效率影響因素的實(shí)證研究57-65
• 4.1 DEA-Tobit模型57-58
• 4.2 影響因素的選取及描述性統(tǒng)計(jì)分析58-62
• 4.2.1 銀行效率影響因素的選取58-61
• 4.2.2 影響因素的描述性統(tǒng)計(jì)分析61-62
• 4.3 回歸結(jié)果與分析62-65
• 5. 研究結(jié)論和政策建議65-72
• 5.1 本文的主要研究結(jié)論65-69
• 5.2 關(guān)于如何提升我國商業(yè)銀行效率的政策建議69-71
• 5.3 本文的不足之處和改進(jìn)方向71-72
• 參考文獻(xiàn)72-76
• 致謝76-77
• 在讀期間科研成果目錄77

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7 本報(bào)記者 周，

本文編號(hào)：636110