本文關(guān)鍵詞：蒙古國商業(yè)銀行流動性風險管理研究

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【摘要】：商業(yè)銀行的流動性風險是一種綜合性風險。商業(yè)銀行的各種風險通過貨幣市場或資本市場最終可能導(dǎo)致流動性風險的發(fā)生。流動性風險很容易造成銀行體系的不穩(wěn)定,甚至會生成一個國家的經(jīng)濟危機。作為一種新的工具來管理流動性風險,壓力測試有助于商業(yè)銀行預(yù)測在金融市場最不利的情況下其抵御風險的能力,并能更有效地防止流動性風險的發(fā)生。作為蒙古國現(xiàn)代金融業(yè)和經(jīng)濟社會的主要樞紐,商業(yè)銀行影響了蒙古國經(jīng)濟和金融業(yè)的發(fā)展,而流動性問題則影響到金融體系的穩(wěn)定。所以,對蒙古國商業(yè)銀行的流動性風險及其管理的研究是很重要的。首先,本文的理論部分介紹了商業(yè)銀行的流動性風險及其管理的基本理論,如商業(yè)銀行的流動性風險的概念及衡量,商業(yè)銀行的流動性風險的成因,流動性風險壓力測試的概念,商業(yè)銀行的流動性壓力測試的主要方法,以及流動性風險的管理策略。商業(yè)銀行的流動性指當商業(yè)銀行需要資金時,運用合理的成本獲取充足的資金。當銀行需要資金或它具有適當數(shù)量資金時,無論通過借款還是發(fā)行債券迅速籌集資金。流動性風險被稱為“商業(yè)銀行的最致命危險”,因為其強大的不確定性和較大的破壞性影響的特點。商業(yè)銀行在日常經(jīng)營管理過程中,面對商業(yè)銀行的主要風險是流動性風險。當商業(yè)銀行無法提供足夠的資金及時滿足客戶的取款需求及支付到期債務(wù)時,該商業(yè)銀行將面臨流動性危機,并這個危機可能很容易導(dǎo)致銀行倒閉。因此,我們需要了解流動性和流動性風險的基礎(chǔ),這將幫助我們化解流動性風險。商業(yè)銀行的流動性風險的成因是非常復(fù)雜的,不但受資產(chǎn)和負債結(jié)構(gòu)的影響,而且受宏觀經(jīng)濟的影響,因此,本文從宏觀和微觀角度來闡述了商業(yè)銀行的流動性風險的成因。本文闡述的宏觀經(jīng)濟因素包括以下幾個因素:國際資本流,國家經(jīng)濟增長,國內(nèi)貨幣政策,金融市場的發(fā)展程度,以及市場利率的波動。本文闡述的微觀經(jīng)濟因素包括以下幾個因素:資產(chǎn)和負債期限結(jié)構(gòu)錯配,貸款結(jié)構(gòu),銀行負債結(jié)構(gòu),以及銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。未來的資金需求和資金來源的不確定性引起商業(yè)銀行的流動性風險。如果商業(yè)銀行要有效地控制流動性風險,它必須科學地識別和評估潛在的資金需求,也必須估計資金需求的規(guī)模和時間。通過分析和測算,商業(yè)銀行將充分地認識自身的流動性狀況,為了使得流動性風險的管理更有效,商業(yè)銀行應(yīng)該深入地理解自身的流動性。目前,商業(yè)銀行的流動性風險的衡量可大致分為以下兩種類型:靜態(tài)衡量方法和動態(tài)衡量方法。靜態(tài)衡量方法主要通過多種類型的比例和指標(比如,存貸比,核心存款比率,流動性資產(chǎn)比率,中長期貸款比例,以及貸款比率)針對商業(yè)銀行經(jīng)營狀況的評價。研究這些指標和比例,在一定程度上反映商業(yè)銀行流動性風險的水平。在實踐中,在使用這些指標和比例的過程中,考慮到這些指標和比例體現(xiàn)了商業(yè)銀行的流動性風險,因此,我們必須對這些指標和比例進行描述和解釋,這樣我們就可以更好地理解和使用它們,也真正理解商業(yè)銀行的流動性風險水平。流動性風險是在資本移動的動態(tài)過程中由各種內(nèi)部和外部原因的聯(lián)合作用引起的,因此,流動性風險管理也應(yīng)該是一個動態(tài)的過程。靜態(tài)衡量方法是基于時間,商業(yè)銀行根據(jù)這些比率(比如,流動性缺口,凈流動資產(chǎn)分析,以及現(xiàn)金流方法)反映經(jīng)過一段時間的流動性風險管理狀況,同時相關(guān)部門做出決策,制定相應(yīng)的對策,以應(yīng)對流動性風險可能帶來的問題。從1997年底開始,巴塞爾委員會要求通過Va R(風險價值)模型評估內(nèi)部資本充足水平的金融機構(gòu)應(yīng)該進行壓力測試。壓力測試模型是Va R模型的補充,2009年,巴塞爾銀行監(jiān)管委員會指出,壓力測試是當銀行面臨著嚴重損失時評估經(jīng)濟損失的工具。壓力測試在最極端情況下分析對銀行資產(chǎn)組合的影響。商業(yè)銀行進行壓力測試有明確的目的,在正常情況下對在未來一段時間內(nèi)可能發(fā)生的不利影響的變化進行分析,商業(yè)銀行也為了采取預(yù)防措施對各種極端情景進行分析。極端的情景可能由商業(yè)銀行的內(nèi)部因素或外部市場的變化引起,它會導(dǎo)致商業(yè)銀行的流動性風險增加。通過分析我們可以判斷商業(yè)銀行流動性風險所帶來的負面影響,評估商業(yè)銀行是否具有抵御相關(guān)風險的能力,并提前采取必要的措施,以加強抗風險能力,而減少突發(fā)事件對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響。壓力測試的對象是在極端情景下的投資組合的價值變動,而選擇極端情景是壓力測試成功的一個關(guān)鍵因素。取決于不同情景的變量選取,現(xiàn)在最常用的壓力測試方法是以下兩種方法:敏感性分析和情景分析。敏感性分析主要對影響商業(yè)銀行的單一重要的風險因素進行考量或考慮一些大量的風險因素,由于假設(shè)被改變,單一重要的風險因素或一些大量的風險因素對商業(yè)銀行的抵御風險能力影響。敏感性分析只需要考慮風險指標的變化,而不需要確定風險指標變化的原因,所以利用敏感性分析是更簡單和快捷的。情景分析的含義是,假設(shè)商業(yè)銀行承受風險能力的多個因素,它們在同一時間發(fā)生了一些變化或者在同一時間段,一些極端不利事件發(fā)生的情況對商業(yè)銀行所進行的分析。情景分析有很多種情景,一般,人們比較多地使用歷史情景和假設(shè)情景。歷史情景分析指:分析的情景發(fā)生了在過去的特定歷史時期,而現(xiàn)在假設(shè)這些具體的事件會再次發(fā)生,這樣就可以呈現(xiàn)出這種情況下商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)組合在市場的價值變化情況。它的優(yōu)點在于,一方面其測試結(jié)果的真實性較高,另一方面,其測試結(jié)果是簡潔易懂。假設(shè)情景分析意思是所假設(shè)的主要市場事件還沒發(fā)生,不過這種主要市場事件可能發(fā)生或不發(fā)生。假設(shè)情景分析所考慮的這種發(fā)生概率極小的壓力事件通過如下方式進行預(yù)測:商業(yè)銀行的資產(chǎn)組合配置,商業(yè)銀行外部市場的分析,以及過去特定歷史經(jīng)驗的總結(jié)。根據(jù)以上條件做出沖擊結(jié)構(gòu)并進行測試。商業(yè)銀行是社會資金流動的樞紐,它們能夠調(diào)整社會資金流動,同時管理大量和不同的資金。因此,資本管理已經(jīng)成為了其工作的核心內(nèi)容,支持商業(yè)銀行的整個業(yè)務(wù)系統(tǒng),并為商業(yè)銀行的其他業(yè)務(wù)發(fā)揮指導(dǎo)作用。資產(chǎn)負債管理理論在商業(yè)銀行管理的實踐中表明各種使用形式,然而,其最終目標主要有如下兩個方面:一方面,商業(yè)銀行根據(jù)負債和資產(chǎn)的內(nèi)部關(guān)系爭取把期限和利率中的資產(chǎn)和負債進行良好的匹配以減少或避免資產(chǎn)和負債的片面缺口,從而獲得最佳利潤。另一方面,商業(yè)銀行為了有效地控制整體風險的發(fā)生應(yīng)該注意資產(chǎn)和負債的總量平衡。為了解決商業(yè)銀行資產(chǎn)的盈利性和流動性的矛盾應(yīng)采取以下三種不同的資產(chǎn)管理方法:資金匯聚法,資金分配法,以及線性規(guī)劃法。資金匯聚法的基本思想是:商業(yè)銀行不需要考慮資金是定期存款還是活期存款,也就是說它們不需要考慮資金來源的性質(zhì),也不管自有的資金或借來的資金,都把它們放在一個共同的集合庫。這樣,在總庫內(nèi)的資金就可以被看作是同質(zhì)的單一來源,然后根據(jù)優(yōu)先權(quán)進行排列,資金使用的優(yōu)先順序為:流動性資產(chǎn),貸款和投資。資金分配法補充了資金匯聚法的缺陷,其主要思想是:商業(yè)銀行所需要的流動性和商業(yè)銀行負債的性質(zhì)密切相關(guān),這樣就可以根據(jù)商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性的具體情況來劃分商業(yè)銀行的資金來源。它有兩個判斷標準:一是資金的周轉(zhuǎn)率,二是法定存款準備金率,因為準備金率的大小可以直接決定商業(yè)銀行流動性水平。線性規(guī)劃法是指,在一定的約束條件下通過數(shù)學模型對資金配置和資金的流動性進行管理。它有如下幾個步驟:第一,建立目標函數(shù)。該目標既可以是多個目標(如在追求利潤最大化的同時,還要求風險最小化),也可以是單一目標(如要求利潤最大化)。第二,確定在目標實現(xiàn)過程中能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的收益實現(xiàn)的客觀限制,一些外部管理部門所限定的各種約束條件。第三,通過數(shù)學方法算出函數(shù)的最優(yōu)解,然后根據(jù)這個數(shù)據(jù)判定商業(yè)銀行進行資金配置的最佳模式。其次,本文的實證部分分析了蒙古國商業(yè)銀行的流動性風險及其管理現(xiàn)狀。澄清了蒙古國商業(yè)銀行的流動性風險的現(xiàn)狀及成因,選擇了壓力測試模型,對蒙古國商業(yè)銀行的流動性風險進行了實證分析,分析了蒙古國商業(yè)銀行的流動性風險管理的現(xiàn)狀和存在的問題,并通過綜合指標分析、流動性資產(chǎn)分析和負債及所有者權(quán)益分析說明了蒙古國商業(yè)銀行潛在的流動性風險,并指出了蒙古國商業(yè)銀行的流動性風險管理的一些問題。本部分選取四個指標來分析蒙古國商業(yè)銀行的流動性風險的現(xiàn)狀,分別為:存貸款比率,準備金比率,不良貸款率和流動性資產(chǎn)比率。四個指標的數(shù)據(jù)均為2008年第一季度到2014年第二季度的數(shù)據(jù)。選取的銀行為蒙古國商業(yè)銀行總指標。蒙古國商業(yè)銀行的存貸款比率很高,在2011年第三季度的存貸款比例達到60%-80%之間。蒙古國商業(yè)銀行的流動性嚴重不足,隱藏著流動性風險,且近幾年來仍未有下降的趨勢,這說明商業(yè)銀行內(nèi)部的流動性資金嚴重缺乏。近年來蒙古國商業(yè)銀行的準備金比率呈現(xiàn)上升的趨勢,這說明蒙古國商業(yè)銀行越來越重視流動性風險,在央行的準備金金額越來越多。但準備金比率越高并非越好,一些商業(yè)銀行有良好的口碑,其存款的增長速度較快,不需要儲備更多的準備金,而蒙古國商業(yè)銀行的準備金如此高,綜合其他指標來看,其在儲戶心中的口碑并不好,所以需要較高的存款準備金。從2010年開始,蒙古國商業(yè)銀行的不良貸款率急劇下降,尤其從2012年第二季度開始,蒙古國商業(yè)銀行的不良貸款率已穩(wěn)定達到0.05以下。蒙古國商業(yè)銀行想盡一切辦法來降低不良資產(chǎn),從不良貸款率數(shù)據(jù)來看,蒙古國商業(yè)銀行的資產(chǎn)回收程度十分樂觀。蒙古國商業(yè)銀行在2008年9月到2010年12月份的流動性資產(chǎn)比率一直處于上升趨勢,商業(yè)銀行的流動性風險較低。從2010年12月開始到2012年9月蒙古國商業(yè)銀行的流動性資產(chǎn)比率逐漸下降,商業(yè)銀行的流動性風險開始增大,但近幾年有緩慢的上升趨勢,蒙古國商業(yè)銀行流動性風險逐漸改善。通過上述數(shù)據(jù)的分析,我們可以從所選取的比率中看,一定的流動性風險存在于蒙古國商業(yè)銀行的流動性狀況,從存貸款比率來看,蒙古國商業(yè)銀行的流動性并未達標,隱藏著十分嚴重的流動性風險。從后三個指標來看,蒙古國商業(yè)銀行的流動性仍很充裕,流動性風險較低,綜合所有指標,蒙古國商業(yè)銀行的流動性資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不合理,應(yīng)降低存貸款比率,同時為了更充分的利用資金,也應(yīng)相應(yīng)地降低存款準備金和不良貸款的比率。自從2008年金融危機爆發(fā)以來,同其他發(fā)展國家一樣,積累時間延續(xù)了一段之后,蒙古國市場的資金漸趨緊縮,同業(yè)拆借資金顯得困難。融資成本的波動性會在融資的成本總體上升的同時越來越高。由于資本市場的低迷導(dǎo)致了同業(yè)存款的日益下降,這使得蒙古國商業(yè)銀行的存款營銷力度增加,反映整個銀行體系面臨著較大的流動性壓力。近年,蒙古國商業(yè)銀行的存貸款比率逐漸上升,從2008年一季度的100.88%上升到2014年二季度的125.34%。從成因上看,蒙古國商業(yè)銀行的流動性風險是由負債和資產(chǎn)的失衡所致,主要體現(xiàn)為存款的活期化和中長期貸款的居高不下。本文選擇蒙古國商業(yè)銀行作為研究對象以進行基于壓力測試的蒙古國商業(yè)銀行流動性風險管理的研究,所用到數(shù)據(jù)為蒙古國所有商業(yè)銀行的綜合數(shù)據(jù)指標。通過對商業(yè)銀行綜合指標的壓力測試,我們能夠解釋蒙古國商業(yè)銀行的流動性風險狀況�；诿晒艊虡I(yè)銀行的流動性風險管理的現(xiàn)狀及資金使用的特點,根據(jù)選定的風險因子的原理,再經(jīng)由篩選各種可能性比率,本文將銀行的“有價證券投資與總資產(chǎn)之比”,“存款增長率”和“中長期貸款比率”作為流動性壓力測試的風險驅(qū)動因素。最近今年,蒙古國商業(yè)銀行提高了中長期貸款在貸款總額中的比重以實現(xiàn)利潤最大化的目標。蒙古國商業(yè)銀行的票據(jù)融資和短期貸款量相比中長期貸款量較少,所以我們可以使用“中長期貸款比例”來衡量蒙古國商業(yè)銀行的資產(chǎn)方的流動性。貸款的出售和轉(zhuǎn)讓機制仍然沒有健全,這是因為蒙古國的資產(chǎn)證券化起步比較晚。這樣,可備用的流動性資產(chǎn)就主要包括政策性金融債券,央行票據(jù)和國債。所以有價證券投資的規(guī)模會反映蒙古國商業(yè)銀行的資產(chǎn)方的流動性水平。蒙古國銀行機構(gòu)而言,因為融資渠道的有限和對存款資金的高度依賴,所以在存款規(guī)模的變化對商業(yè)銀行的流動性產(chǎn)生很大的影響。2010年以來,蒙古國商業(yè)銀行的存款在增長速度上漸趨下降,從而進一步加深了商業(yè)銀行的資金來源的波動性,這也就成為了對蒙古國商業(yè)銀行的流動性風險增加的一個誘因。從蒙古國關(guān)于商業(yè)銀行的年度信息可見,最常用的指標就是存貸比。若存貸比高,商業(yè)銀行發(fā)放的貸款金額會較高,并商業(yè)銀行的流動性將降低,流動性風險的發(fā)生可能性也將增大。基于以上的分析,得出蒙古國商業(yè)銀行的流動性風險的因素沖擊結(jié)論,另外,從直觀性角度和可操作性角度來出發(fā),本章使用存貸比作為衡量蒙古國商業(yè)銀行流動性水平的監(jiān)測標準�？紤]到壓力測試實施和蒙古國商業(yè)銀行流動性風險管理水平,根據(jù)所用數(shù)據(jù)的特點和研究問題的特點,本文的壓力測試基礎(chǔ)就是計量模型的多元回歸模型。從回歸結(jié)果我們可以判斷:回歸方程的參數(shù)估計的P值分別為0.0738,0.0727,0.0142,在10%的顯著性水平下全部通過測試,方程的決定系數(shù)為R2=0.612,并且調(diào)整后的R2=0.554,可以看出,模型整體上更好地擬合到樣本數(shù)據(jù)。此外,模型的F統(tǒng)計量為10.534,這表明上述三個風險因子共同對蒙古國商業(yè)銀行的存貸比具有很大的影響。為了便于分析,通過敏感性分析,檢查與具體的回歸參數(shù)相對應(yīng)的解釋變量對存貸比的影響。我們可以根據(jù)每個變量前面的系數(shù)符號推斷出:1)中長期貸款與貸款總額之比(X1)和存貸比的關(guān)系是負相關(guān)。2011年1月后,雖然蒙古國商業(yè)銀行的中長期貸款的總量上升了,但在新貸款結(jié)構(gòu)中的增量比重卻下降了,我們可以看出這種狀況在一定程度上緩解了流動性壓力。由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟發(fā)展調(diào)整的影響,蒙古國商業(yè)銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整壓力增大,并貸款的長期化趨勢減弱。2)有價證券投資與總資產(chǎn)之比(X2)和存貸比的關(guān)系是正相關(guān)。一般來說,證券作為商業(yè)銀行的流動性資產(chǎn)儲備,隨著有價證券投資的上升而使商業(yè)銀行的償付能力加強。此時,為了實現(xiàn)盈利性和流動性之間的更好的平衡,蒙古國商業(yè)銀行增加貸款的發(fā)放量,而存貸比將相應(yīng)增加。3)存款增長率(X3)和存貸比的關(guān)系是負相關(guān)。存款增長率是一種評估商業(yè)銀行資金供應(yīng)的松緊程度的比率,它主要是從負債的角度來進行評估的。如果存款增長率提高,商業(yè)銀行的可使用的資金相應(yīng)增加,而若商業(yè)銀行的貸款需求并沒有增長,其存貸比就自然下降,存款就會在更大程度上支持貸款的發(fā)放,如此就會使流動性風險有所下降。在上述影響存貸比的三類風險指標中,有價證券投資與總資產(chǎn)比值相較于其他兩類風險因子而言對存貸比的影響最為顯著。上述說明,對流動性儲備的保有是便于流動性風險管理的。其次,存款增長率對存貸比的影響程度位居第二位,其作為風險因子對蒙古國商業(yè)銀行流動性的影響還是很大的。最后,中長期貸款與貸款總額之比對存貸比的影響最弱,這表明風險因子對蒙古國商業(yè)銀行流動性的影響較有限。敏感性分析以后,我們需要分析在壓力情景下的商業(yè)銀行流動性風險狀況。因此,本文在上面的回歸模型的基礎(chǔ)上進行情景分析�？紤]到假設(shè)情景方法和歷史情景方法在設(shè)定壓力測試情景中的優(yōu)點及局限,由于歷史情景方法的實際的可操作性和其他許多優(yōu)點,本文的設(shè)計壓力情景的基礎(chǔ)和參考標準就選擇了風險因子的歷史波動。本文對上述三類風險因子的具體設(shè)定如下:根據(jù)歷史數(shù)據(jù),從2008年1季度-2014年2季度,蒙古國商業(yè)銀行的中長期貸款與貸款總額之比在50%-79%之間波動,最低為50.79%,最高為78.88%。所以分別設(shè)定49%為輕度,47.5%為中度和45%為重度壓力指標。蒙古國商業(yè)銀行的有價證券投資與總資產(chǎn)之比在2%-11%之間波動,最高達到10.37%。在此基礎(chǔ)上,分別設(shè)定11%為輕度,13.5%為中度和16%為重度壓力指標。此外,蒙古國商業(yè)銀行的存款增長率的最低水平為-10.8%,因此,分別設(shè)定-11%為輕度,-12%為中度和-13%為重度壓力指標。設(shè)定情景之后,還需要測量在壓力情景下蒙古國商業(yè)銀行的流動性水平。截至到2014年6月,蒙古國商業(yè)銀行的中長期貸款與貸款總額之比為63.78%,有價證券投資與總資產(chǎn)之比為10.33%,存款增長率為2.25%。所以,用于回歸模型估計的蒙古國商業(yè)銀行的存貸比為131.03%,但實際的蒙古國商業(yè)銀行的存貸比為125.34%,這比預(yù)期的值低5.69%。這表明蒙古國商業(yè)銀行的流動性壓力目前還比較緩和,但仍需要密切關(guān)注其流動性壓力。通過綜合指標分析,資產(chǎn)流動性分析和負債與所有者權(quán)益分析來對蒙古國商業(yè)銀行潛在的流動性風險進行分析,并得出蒙古國商業(yè)銀行的流動性風險管理中存在的問題有不完善的金融環(huán)境導(dǎo)致較低的金融效率,缺乏合理的風險管理人員,金融資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)失衡,存款和貸款的期限結(jié)構(gòu)不匹配,應(yīng)急計劃程序和風險預(yù)警機制不成熟,負債和對資產(chǎn)的管理依然不夠全面,對現(xiàn)金流的注意是不夠的,流動性風險管理的主動性小于流動性風險管理的被動性,以及監(jiān)管較僵化和監(jiān)管體系不健全。最后,本文針對蒙古國商業(yè)銀行的流動性風險管理的問題和現(xiàn)狀介紹了相應(yīng)的建議和對策,它包括兩個方面的內(nèi)容。第一個是蒙古國商業(yè)銀行的流動性風險管理的政策建議。本文的第三章表明了壓力測試的結(jié)果,流動性資產(chǎn)儲備水平和貸款期限結(jié)構(gòu)對蒙古國商業(yè)銀行的流動性風險產(chǎn)生較大的影響,所以如何合理優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)成為了蒙古國商業(yè)銀行的流動性風險管理立即解決的問題。此外,存款管理的重要地位也不容忽視,它是作為負債流動性的重要影響因素。為了降低危機發(fā)生的概率,提出了弱化和預(yù)防流動性風險給蒙古國商業(yè)銀行帶來的不利影響的一些可用的建議。具體包括:持有適度的流動性資產(chǎn)儲備,培養(yǎng)高素質(zhì)的風險管理人才,加強員工隊伍的素質(zhì),合理推進資產(chǎn)證券化,主動發(fā)展表外業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù),對于期限錯配的限度要能夠在貸款發(fā)放中很好地掌控,加強風險管理和內(nèi)部控制,提高防范意識,建立預(yù)警機制,調(diào)整資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),對資金來源進行敏感性分析,應(yīng)注意監(jiān)測負債的集中度,以及防止依賴單一資金來源。第二個是蒙古國商業(yè)銀行的流動性風險監(jiān)管的改進建議。經(jīng)過多年的發(fā)展,流動性問題成為了蒙古國商業(yè)銀行管理的關(guān)鍵領(lǐng)域之一。由于商業(yè)銀行機構(gòu)的特殊性和流動性風險,蒙古國央行對商業(yè)銀行所管理的各項經(jīng)營活動與產(chǎn)品服務(wù)采取一定的限制性措施,使其能夠在系統(tǒng)階段解決流動性危機。但是,現(xiàn)有的央行監(jiān)管框架是有很多不足之處的,并流動性風險監(jiān)管強調(diào)了商業(yè)銀行的日常經(jīng)營。所以需要結(jié)合蒙古國商業(yè)銀行發(fā)展的特點和實際狀況,對現(xiàn)有的監(jiān)管框架做出必要的修正,這樣更有效地評估商業(yè)銀行的流動性風險。提出的建議具體包括:對不同大小的商業(yè)銀行實施不同的監(jiān)管,匯總各商業(yè)銀行流動性狀況的變化情況,加強在商業(yè)銀行的風險管理應(yīng)用中的流動性計劃,完善存款保險制度,重視情景分析的應(yīng)用,以及建立壓力測試的行業(yè)標準。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 流動性 流動性風險 壓力測試
【學位授予單位】：哈爾濱工業(yè)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F833.11
【目錄】：

• Abstract4-8
• 1 Introduction8-21
• 1.1 Background and significance of the subject8-12
• 1.2 Review of literatures12-19
• 1.2.1 Literature’s review abroad12-17
• 1.2.2 Literature’s review in Mongolia17-18
• 1.2.3 Summary of the literature’s review18-19
• 1.3 Content of the subject and research methodology19-21
• 1.3.1 Content of the subject19-20
• 1.3.2 Research methodology20-21
• 2 Basic theories of commercial bank’s liquidity risk and management21-46
• 2.1 Concepts and measurement of commercial bank’s liquidity risk21-34
• 2.1.1 Concepts and causes of commercial bank’s liquidity risk21-29
• 2.1.2 Measuring index of commercial bank’s liquidity risk29-34
• 2.2 About the stress test model34-38
• 2.2.1 Concept of the stress test34-35
• 2.2.2 The importance of the liquidity risk stress testing35-36
• 2.2.3 The main methods of the liquidity risk stress test36-38
• 2.3 Management strategy of the liquidity risk38-45
• 2.3.1 Capital aggregation method39-41
• 2.3.2 Capital allocation method41-43
• 2.3.3 Linear programming method43-45
• 2.4 Summary of the chapter45-46
• 3 Analysis of the Mongolian commercial banks liquidity risk andcurrent situation of its management46-76
• 3.1 The current status and causes of the Mongolian commercial banksliquidity risk46-54
• 3.1.1 The current status of the liquidity risk of the Mongoliancommercial banks46-51
• 3.1.2 Causes of the liquidity risk of the Mongolian commercial banks51-54
• 3.2 Analysis of the Mongolian commercial banks liquidity risk based onthe stress test model54-65
• 3.2.1 Construction of the basic model of the stress test54-62
• 3.2.2 Application analysis of the Mongolian commercial banksliquidity stress test62-65
• 3.3 The current status and problems of the management of the Mongoliancommercial banks liquidity risk65-75
• 3.3.1 Analysis of the potential liquidity risk of the Mongoliancommercial banks65-69
• 3.3.2 Analysis of the liquidity risk management problems of theMongolian commercial banks69-75
• 3.4 Summary of the chapter75-76
• 4 Suggestions for strengthening the management of the Mongoliancommercial banks liquidity risk76-85
• 4.1 Suggestions for the Mongolian commercial banks liquidity riskmanagement76-81
• 4.2 Suggestions for the liquidity risk supervision authority of Mongolia81-84
• 4.3 Summary of the chapter84-85
• Conclusion85-87
• References87-93
• Acknowledgements93-94
• Resume94-95
• Appendix95-96
• 詳細摘要96-102

【共引文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前8條

1 歐陽遠芬;李璐;;逆房地產(chǎn)周期調(diào)控政策對抑制銀行危機的有效性分析[J];國際金融研究;2014年09期

2 朱書龍;龔德風;;危機時期商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性、資本充足率與穩(wěn)定性的相關(guān)性研究[J];金融經(jīng)濟;2013年20期

3 劉志洋;宋玉穎;;商業(yè)銀行流動性風險與系統(tǒng)性風險貢獻度[J];南開經(jīng)濟研究;2015年01期

4 李悅;馮宗憲;倪志凌;;資產(chǎn)證券化對商業(yè)銀行微觀審慎監(jiān)管的影響——基于流動性的思考[J];商業(yè)經(jīng)濟與管理;2014年10期

5 王曉晗;楊朝軍;;市場流動性、融資流動性與銀行風險研究[J];投資研究;2014年07期

6 王昆;楊朝軍;時玉婷;;基于投資者結(jié)構(gòu)的流動性黑洞問題研究[J];上海金融;2015年10期

7 張云;易君俊;;擔保債務(wù)憑證設(shè)計對銀行風險管理能力的影響研究[J];新金融;2014年09期

8 徐欣;成春林;;股權(quán)多元化對銀行風險的門檻效應(yīng)研究——基于16家上市銀行的面板數(shù)據(jù)[J];浙江金融;2015年08期

中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前4條

1 曾薇;金融監(jiān)管對商業(yè)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新績效的影響研究[D];湖南大學;2013年

2 殷書爐;外資銀行進入對本土銀行業(yè)績效和穩(wěn)定性的影響[D];南開大學;2013年

3 曹亞廷;信用衍生品發(fā)展與銀行業(yè)穩(wěn)定：理論與實證[D];復(fù)旦大學;2013年

4 曹煥;中東歐國家銀行業(yè)開放過程中金融風險研究[D];復(fù)旦大學;2013年

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 張婷婷;基于FAHP基礎(chǔ)上的商業(yè)銀行流動性風險研究[D];蘭州大學;2013年

2 尹霓;基于宏觀因子沖擊的商業(yè)銀行流動性風險壓力測試研究[D];湖南大學;2013年

3 陳相慧;房地產(chǎn)貸款占比影響銀行穩(wěn)定水平的實證分析[D];西南財經(jīng)大學;2013年

4 杜勁;中國商業(yè)銀行特征與貨幣政策傳導(dǎo)關(guān)系的實證研究[D];西南財經(jīng)大學;2013年

5 陳云龍;我國商業(yè)銀行流動性風險研究[D];安徽財經(jīng)大學;2014年

6 常鐘文;基于遺傳模擬退火算法的ATM備付金管理動態(tài)規(guī)劃模型及實證研究[D];東北大學;2012年

7 張禮莉;興業(yè)銀行金融同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展調(diào)研報告[D];安徽財經(jīng)大學;2014年

8 彭石峰;中長期貸款占比對中小企業(yè)融資的擠出效應(yīng)研究[D];湖南大學;2014年

9 朱笑悅;新形勢下我國商業(yè)銀行流動性風險及其管理研究[D];浙江大學;2015年

10 王彬;我國商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)風險分析[D];浙江大學;2015年

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本文編號：537200