操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行與生俱來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),隨著巴塞爾新資本協(xié)議將操作風(fēng)險(xiǎn)納入風(fēng)險(xiǎn)管理框架,操作風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為了現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容,對(duì)于外部監(jiān)管和銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理都具有重要的意義。與發(fā)達(dá)的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理相比,將操作風(fēng)險(xiǎn)作為一個(gè)獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)類別進(jìn)行管理只是近期才在理論和實(shí)踐上有了較快的發(fā)展。對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行而言,操作風(fēng)險(xiǎn)也是銀行業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一,但截止目前,我國(guó)銀行業(yè)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理仍然處在剛剛起步的初級(jí)階段,更多地是對(duì)國(guó)外的相關(guān)理論和實(shí)踐的引進(jìn)和介紹,尚未形成系統(tǒng)的理論體系和符合我國(guó)商業(yè)銀行特點(diǎn)的操作流程。 本文依據(jù)公開獲得的信息和商業(yè)銀行內(nèi)部信息,從理念、體制、流程等角度出發(fā),對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀進(jìn)行了制度性分析,既包括了新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論解釋,也包括了內(nèi)生交換經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋。同時(shí)利用前人從散見于報(bào)章媒體的報(bào)導(dǎo)中收集整理的我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)事件建立了操作損失數(shù)據(jù)樣本,以及從各銀行年報(bào)中整理出現(xiàn)行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理辦法,并與國(guó)外的操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)研究項(xiàng)目(LDCE)的結(jié)果和先進(jìn)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐進(jìn)行了比較分析,指出了我國(guó)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的不足。 最后,吸取西方先進(jìn)銀行的...

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摘要
Abstract
第一章 緒論
    第一節(jié) 選題的意義
        一.研究的目的
        二.研究的意義
    第二節(jié) 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的特殊性
        一.銀行激勵(lì)與約束的不對(duì)稱性
        二.操作風(fēng)險(xiǎn)與其它風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
    第三節(jié) 本文的結(jié)構(gòu)、研究方法和創(chuàng)新點(diǎn)
        一.本文的結(jié)構(gòu)
        二.本文的研究方法
        三.本文的創(chuàng)新
第二章 操作風(fēng)險(xiǎn)研究綜述
    第一節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)定義綜述
        一.巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的定義及類型劃分
        二.大型國(guó)際商業(yè)銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的定義
    第二節(jié) 對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的研究綜述
        一.國(guó)外對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的研究綜述
        二.國(guó)內(nèi)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的研究綜述
        三.巴塞爾新資本協(xié)議中操作風(fēng)險(xiǎn)度量的基本方法
第三章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的制度經(jīng)濟(jì)學(xué)理論基礎(chǔ)
    第一節(jié) 有關(guān)操作風(fēng)險(xiǎn)的制度經(jīng)濟(jì)學(xué)理論
        一.制度經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)制度的定義
        二.制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的工具——博弈論
    第二節(jié) 內(nèi)生交換經(jīng)濟(jì)學(xué)
        一.內(nèi)生交換經(jīng)濟(jì)學(xué)中的幾個(gè)基本概念
        二.一級(jí)交換和二級(jí)交換
第四章 操作風(fēng)險(xiǎn)成因的制度經(jīng)濟(jì)學(xué)分析
    第一節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)的制度經(jīng)濟(jì)學(xué)定義和分類
        一.操作風(fēng)險(xiǎn)的制度經(jīng)濟(jì)學(xué)定義
        二.操作風(fēng)險(xiǎn)的制度經(jīng)濟(jì)學(xué)分類
    第二節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)成因的委托代理理論解釋
        一.銀行與客戶之間的委托代理關(guān)系引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)
        二.銀行與監(jiān)管部門間的委托代理關(guān)系引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)
        三.商業(yè)銀行內(nèi)部的委托代理關(guān)系引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)
    第三節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)成因的行為金融理論解釋
        一.BSV模型的心理學(xué)基礎(chǔ)理論對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的解釋
        二.DHS模型的心理學(xué)基礎(chǔ)理論對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的解釋
        三.HS模型的心理學(xué)基礎(chǔ)理論對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的解釋
        四.羊群效應(yīng)模型的心理學(xué)基礎(chǔ)理論對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的解釋
    第四節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生交換經(jīng)濟(jì)學(xué)分析
        一.操作風(fēng)險(xiǎn)事件執(zhí)行人的成本收益模型
        二.金融機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的成本收益模型
        三.監(jiān)管部門操作風(fēng)險(xiǎn)管理的成本收益模型
    第五節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的博弈論模型分析
        一.個(gè)人與金融機(jī)構(gòu)的博弈模型
        二.金融機(jī)構(gòu)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的博弈模型
        三.監(jiān)管部門和政府之間的博弈
第五章 國(guó)內(nèi)外操作風(fēng)險(xiǎn)事件損失比較
    第一節(jié) 2002年LDCE項(xiàng)目
        一.項(xiàng)目調(diào)查的基本情況
        二.項(xiàng)目調(diào)查結(jié)果
    第二節(jié) 2004年LDCE項(xiàng)目
        一.項(xiàng)目調(diào)查的基本情況
        二.項(xiàng)目調(diào)查的結(jié)果
    第三節(jié) 2008年LDCE項(xiàng)目
        一.項(xiàng)目調(diào)查的基本情況
        二.項(xiàng)目調(diào)查的結(jié)果
    第四節(jié) 國(guó)內(nèi)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)損失分析
        一.國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)來(lái)源及使用說(shuō)明
        二.操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)收集結(jié)果及分析
    第五節(jié) 國(guó)內(nèi)外LDCE項(xiàng)目的比較
        一.操作風(fēng)險(xiǎn)事件年度及機(jī)構(gòu)分布的比較
        二.操作風(fēng)險(xiǎn)事件在發(fā)生次數(shù)上的分布比較
        三.操作風(fēng)險(xiǎn)事件在損失金額上的分布比較
        四.損失金額和損失次數(shù)對(duì)比比較
第六章 國(guó)內(nèi)外操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐比較
    第一節(jié) 國(guó)外操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐
        一.匯豐銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理
        二.荷蘭銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程
        三.德意志銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理
    第二節(jié) 國(guó)內(nèi)操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐
        一.監(jiān)管政策的發(fā)展
        二.商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理制度
        三.日常風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部監(jiān)控
    第三節(jié) 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理上的差距
        一.缺乏對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和評(píng)估機(jī)制
        二.缺乏操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系
        三.缺乏基于我國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)狀的統(tǒng)一的操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策
        四.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、緩釋手段及管理方法落后
        五.操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不規(guī)范
第七章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理制度設(shè)計(jì)
    第一節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)外部管理制度
        一.監(jiān)管約束
        二.外部利益方約束
    第二節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部管理制度
        一.操作風(fēng)險(xiǎn)管理層級(jí)及職責(zé)
        二.操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部環(huán)境建設(shè)
        三.操作風(fēng)險(xiǎn)的體系管理
第八章 全文總結(jié)與研究展望
    第一節(jié) 全文總結(jié)
    第二節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)研究展望
參考文獻(xiàn)
攻讀博士學(xué)位期間發(fā)表的論文
后記
附錄



本文編號(hào)：3862623