金融是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的核心,而商業(yè)銀行又是一個(gè)國(guó)家金融體系中最重要的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu),其自身的穩(wěn)定與發(fā)展是整個(gè)金融體系直至整個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)安全與穩(wěn)健的基礎(chǔ)。商業(yè)銀行是經(jīng)營(yíng)貨幣信用的特殊企業(yè),風(fēng)險(xiǎn)性是其業(yè)務(wù)的最顯著特征。90年代中后期,國(guó)際銀行業(yè)的運(yùn)行環(huán)境和監(jiān)管環(huán)境都發(fā)生了巨大的變化,金融領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)尤其是跨國(guó)銀行間的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。銀行的業(yè)務(wù)向復(fù)雜化和多樣化發(fā)展,金融創(chuàng)新層出不窮。 隨著越來(lái)越多的外資金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入我國(guó),信用風(fēng)險(xiǎn)管理越來(lái)越成為各家商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的最大挑戰(zhàn)之一。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理還處于起步階段,信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)水平還比較落后,信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系也不健全,尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理核心的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)仍舊還處于傳統(tǒng)的比例分析階段。我國(guó)已經(jīng)加入WTO,更大的開放程度意味著我國(guó)商業(yè)銀行必將面臨更加殘酷的競(jìng)爭(zhēng)。為了同世界接軌,更好的加入到全球銀行業(yè)的合作與競(jìng)爭(zhēng)中,我國(guó)商業(yè)銀行必然要遵循以巴塞爾新資本協(xié)議為準(zhǔn)則的國(guó)際銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理原則、標(biāo)準(zhǔn)和方法。 本文在對(duì)我國(guó)銀行業(yè)目前的信用風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部評(píng)級(jí)體系狀況等進(jìn)行了客觀的分析和評(píng)價(jià),并在此基礎(chǔ)上,就如何建立和完善我國(guó)商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)... 

【文章頁(yè)數(shù)】：65 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1. 前言
    1.1 選題背景及研究意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 國(guó)外研究文獻(xiàn)綜述
        1.2.2 國(guó)內(nèi)研究文獻(xiàn)綜述
    1.3 論文的研究思路和結(jié)構(gòu)
    1.4 研究方法
2. 信用風(fēng)險(xiǎn)概述
    2.1 金融風(fēng)險(xiǎn)
    2.2 信用風(fēng)險(xiǎn)的定義
    2.3 信用風(fēng)險(xiǎn)的特征
    2.4 信用風(fēng)險(xiǎn)的控制
3. 巴塞爾新資本協(xié)議與內(nèi)部評(píng)級(jí)法
    3.1 巴塞爾新資本協(xié)議概述
        3.1.1 巴塞爾新資本協(xié)議的產(chǎn)生
        3.1.2 巴塞爾新資本協(xié)議的三大支柱
    3.2 內(nèi)部評(píng)級(jí)法(IRB)
        3.2.1 內(nèi)部評(píng)級(jí)法(IRB)的概念
        3.2.2 內(nèi)部評(píng)級(jí)法(IRB)的風(fēng)險(xiǎn)要素
        3.2.3 內(nèi)部評(píng)級(jí)法(IRB)的步驟
        3.2.4 現(xiàn)代主流信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型
        3.2.5 四種模型的優(yōu)缺點(diǎn)分析
4. KMV模型分析
    4.1 KMV模型的理論基礎(chǔ)
        4.1.1 Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式
        4.1.2 Robert Merton的信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)理論
    4.2 KMV模型的估計(jì)步驟
        4.2.1 估計(jì)公司資產(chǎn)價(jià)值V及波動(dòng)率σ_V
        4.2.2 估計(jì)債務(wù)到期日公司預(yù)期資產(chǎn)價(jià)值EV和違約點(diǎn)DP
        4.2.3 估計(jì)公司的違約距離DD(Distance of Default)
        4.2.4 由違約距離DD得到違約預(yù)期概率(EDF)
    4.3 KMV模型的優(yōu)缺點(diǎn)分析
5. KMV模型適用性的實(shí)證分析
    5.1 樣本選取及基本假定
        5.1.1 樣本選取
        5.1.2 基本假定
    5.2 參數(shù)的計(jì)算
        5.2.1 債務(wù)面值D
        5.2.2 股權(quán)市值年波動(dòng)率σ_E
        5.2.3 股權(quán)市場(chǎng)價(jià)值E
    5.3 估計(jì)上市公司的資產(chǎn)價(jià)值V及其波動(dòng)率σ_V
    5.4 計(jì)算公司的違約點(diǎn)DP
    5.5 計(jì)算違約距離DD及預(yù)期違約概率EDF
    5.6 實(shí)證結(jié)果分析
6. 構(gòu)建我國(guó)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系
    6.1 我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀與存在的問(wèn)題
    6.2 構(gòu)建我國(guó)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的必要性
    6.3 構(gòu)建我國(guó)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的關(guān)鍵點(diǎn)
7. 總結(jié)
參考文獻(xiàn)
后記
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于Z值模型的我國(guó)上市公司信用評(píng)級(jí)研究[J]. 張玲,曾維火.  財(cái)經(jīng)研究. 2004(06)
[2]企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的主成分判別模型及其實(shí)證研究[J]. 梁琪.  財(cái)經(jīng)研究. 2003(05)
[3]基于模糊隨機(jī)方法的公司違約風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)研究[J]. 韓立巖,鄭承利.  金融研究. 2002(08)
[4]信用風(fēng)險(xiǎn)管理的工程化趨勢(shì)及應(yīng)用[J]. 段兵.  國(guó)際金融研究. 2002(06)
[5]商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)算與內(nèi)部信用評(píng)級(jí)[J]. 陳有安.  經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài). 2002(01)
[6]“信用矩陣”與商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)管理[J]. 宋逢明,齊瑩.  華南金融研究. 2000(06)
[7]信用風(fēng)險(xiǎn)量化管理模型發(fā)展探析[J]. 陳忠陽(yáng).  國(guó)際金融研究. 2000(10)
[8]試論信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量法在金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[J]. 張玲,白效鋒.  金融理論與實(shí)踐. 2000(05)



本文編號(hào)：3700474