風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理和可持續(xù)發(fā)展的核心問(wèn)題,而信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行最主要的風(fēng)險(xiǎn)之一。近二十多年來(lái),金融自由化、全球化的趨勢(shì)銳不可擋,金融創(chuàng)新迅猛發(fā)展,一些先進(jìn)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型相繼問(wèn)世。中國(guó)商業(yè)銀行特別是國(guó)有商業(yè)銀行長(zhǎng)期處于高風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行狀態(tài)。近年來(lái),通過(guò)多種方式,處置了相當(dāng)數(shù)量的不良資產(chǎn),但從銀行業(yè)自身看,尚未從制度、機(jī)制上根本解決新的不良資產(chǎn)產(chǎn)生問(wèn)題,信用風(fēng)險(xiǎn)依然很大。而中國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平與國(guó)際大銀行比,差距很大,信用風(fēng)險(xiǎn)管理度量還剛剛起步。因此,進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理研究,提高中國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平,是中國(guó)商業(yè)銀行要解決的重要課題。 論文從介紹國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理的研究現(xiàn)狀入手,具體闡述了管理理論的概念和特征,并且沿著時(shí)間順序簡(jiǎn)要陳述了信用風(fēng)險(xiǎn)管理度量方法。通過(guò)對(duì)目前中國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量管理的現(xiàn)狀分析,指出主要存在以下四方面的問(wèn)題：第一缺少完善的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系；第二,評(píng)級(jí)方法缺乏科學(xué)的計(jì)量模型；第三,缺乏系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)分析；第四,缺少環(huán)境因素對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的影響分析。 在以風(fēng)險(xiǎn)定義、信用風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素和相關(guān)性、信用事件的波動(dòng)性、收復(fù)率... 

【文章頁(yè)數(shù)】：69 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 課題背景與意義
        1.1.1 課題背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀
    1.3 研究的主要內(nèi)容和結(jié)構(gòu)
    1.4 本章小結(jié)
2 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論
    2.1 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的概念和特征
        2.1.1 信用風(fēng)險(xiǎn)的概念
        2.1.2 信用風(fēng)險(xiǎn)的特征
    2.2 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法
        2.2.1 傳統(tǒng)方法
        2.2.2 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型
        2.2.3 《巴塞爾新資本協(xié)議》度量信用風(fēng)險(xiǎn)
        2.2.4 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益的績(jī)效度量(RAPM)方法
    2.3 本章小結(jié)
3 中國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量管理的現(xiàn)狀與問(wèn)題
    3.1 信用風(fēng)險(xiǎn)度量管理現(xiàn)狀
        3.1.1 采用多層次指標(biāo)體系評(píng)價(jià)客戶償債能力
        3.1.2 評(píng)級(jí)采用定量評(píng)價(jià)為主的方法
        3.1.3 評(píng)級(jí)采用二維評(píng)級(jí)體系
    3.2 信用風(fēng)險(xiǎn)度量中存在的問(wèn)題
        3.2.1 缺少完善的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系
        3.2.2 評(píng)級(jí)方法缺乏科學(xué)的計(jì)量模型
        3.2.3 缺乏系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)分析
        3.2.4 缺少環(huán)境因素對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的影響分析
    3.3 國(guó)際多種度量模型在中國(guó)的適用環(huán)境分析
        3.3.1 風(fēng)險(xiǎn)定義
        3.3.2 信用風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素和相關(guān)性
        3.3.3 信用事件的波動(dòng)性
        3.3.4 收復(fù)率
        3.3.5 模型的數(shù)字方法
    3.4 本章小結(jié)
4 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型在中國(guó)的應(yīng)用研究
    4.1 基于我國(guó)上市公司的KMV模型應(yīng)用實(shí)證分析
        4.1.1 樣本選取
        4.1.2 參數(shù)確定
        4.1.3 實(shí)證結(jié)果
    4.2 Credit Metrics模型的實(shí)證分析
        4.2.1 Credit Metrics模型的建模邏輯
        4.2.2 數(shù)據(jù)來(lái)源及特征
        4.2.3 Credit Metrics模型中參數(shù)計(jì)量
        4.2.4 模型應(yīng)用及結(jié)果分析
        4.2.5 基于蒙特卡洛模擬的Credit Metrics模型的實(shí)證分析
    4.3 本章小結(jié)
5 中國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量管理問(wèn)題成因及對(duì)策分析
    5.1 度量管理存在不足的原因分析
        5.1.1 度量存在不足的原因
        5.1.2 管理存在不足的原因
    5.2 完善管理體系的對(duì)策建議
        5.2.1 塑造良好的信用風(fēng)險(xiǎn)文化
        5.2.2 建立和完善信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和預(yù)警系統(tǒng)
        5.2.3 構(gòu)建信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制制度
        5.2.4 構(gòu)建信用風(fēng)險(xiǎn)外部監(jiān)管制度
    5.3 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
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致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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