本文關鍵詞：利率市場化背景下利率風險的測度研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：從20世紀70年代開始,以利率市場化和匯率自由化為核心的金融自由化浪潮波及全世界,影響了世界經(jīng)濟的發(fā)展。利率放開后商業(yè)銀行的經(jīng)營和管理受到利率水平的頻繁波動的影響越來越明顯,金融市場競爭加劇,商業(yè)銀行的經(jīng)營和管理效率需要進一步提高。因為利率的頻繁波動,導致商業(yè)銀行凈利息收入和所持資產(chǎn)負債的市場價值無法確定和衡量,所以利率市場化以后利率風險就成為商業(yè)銀行最主要的市場風險之一。 利率市場化要求商業(yè)銀行對利率風險必須有效的識別和準確的測度,如果商業(yè)銀行對利率風險缺少有效的測度,那么利率風險管理就無從談起,銀行的經(jīng)營風險就將急劇的放大。西方商業(yè)銀行經(jīng)過幾十年的發(fā)展己經(jīng)建立起了一套比較完善的利率風險測度體系。因此,如何借鑒國外先進的銀行風險管理經(jīng)驗和方法,建立具有我國特色的利率風險測度體系,提高我國銀行利率風險管理水平顯得尤為重要。 本文首先對我國利率市場化的現(xiàn)狀進行評述,深入的分析了利率風險形成的原因、表現(xiàn)形式以及目前和將來我國商業(yè)銀行業(yè)面臨的利率風險。接著在從歷史角度詳細比較分析四種利率風險測度方法的基礎上,重點對利率敏感性缺口和久期這兩種測度方法進行應用研究。最后通過借鑒西方商業(yè)銀行的相關經(jīng)驗以及我國所面臨的實際情況,探討了我國商業(yè)銀行利率風險測度方法的最優(yōu)選擇問題。
【關鍵詞】：利率 利率風險 測度
【學位授予單位】：福建農(nóng)林大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：F822.0;F832.6
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 1 引言9-14
• 1.1 研究背景及意義9-10
• 1.2 國內(nèi)外研究背景10-13
• 1.3 研究方法13
• 1.4 論文的基本結構13-14
• 1.5 論文的創(chuàng)新點與待解決的問題14
• 2 利率市場化是我國經(jīng)濟發(fā)展的客觀必然14-22
• 2.1 利率市場化的概念和主要特征14-16
• 2.2 利率市場化是我國金融改革的重要環(huán)節(jié)16-17
• 2.3 我國利率市場化進程回顧17-18
• 2.4 利率市場化對商業(yè)銀行的影響18-22
• 2.4.1 對商業(yè)銀行外部環(huán)境的影響18-20
• 2.4.2 對商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理的影響20-22
• 3 商業(yè)銀行的利率風險分析22-28
• 3.1 商業(yè)銀行利率風險的界定22-23
• 3.2 商業(yè)銀行利率風險形成的原因23-25
• 3.2.1 利率風險形成的外部原因23-24
• 3.2.2 利率風險形成的內(nèi)部原因24-25
• 3.3 商業(yè)銀行利率風險的表現(xiàn)形式25-26
• 3.4 我國商業(yè)銀行面臨的利率風險分析26-28
• 4 商業(yè)銀行利率風險的測度方法28-38
• 4.1 商業(yè)銀行利率風險測度方法的歷史沿革28-31
• 4.1.1 早期的指標法28-29
• 4.1.2 70年代末的模擬分析法29-30
• 4.1.3 動態(tài)分析法的發(fā)展30-31
• 4.2 現(xiàn)代商業(yè)銀行利率風險測度方法31-36
• 4.2.1 敏感性缺口法31-32
• 4.2.2 久期法32-35
• 4.2.3 模擬法35-36
• 4.2.4 壓力測試法36
• 4.3 利率風險測度方法的比較分析36-38
• 5 利率風險測度方法在我國的應用研究38-46
• 5.1 利率敏感性缺口的應用38-42
• 5.1.1 利率敏感性缺口的應用分析38-41
• 5.1.2 利率敏感性比率的應用分析41-42
• 5.2 基于模擬數(shù)據(jù)的久期應用分析42-45
• 5.3 應用分析總結45-46
• 6 我國商業(yè)銀行利率風險測度方法的選擇46-49
• 6.1 我國商業(yè)銀行利率風險測度現(xiàn)狀46-47
• 6.2 我國商業(yè)銀行利率風險測度方法的有效選擇47-49
• 參考文獻49-52
• 致謝52-53
• 作者簡介53

【參考文獻】

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  本文關鍵詞：利率市場化背景下利率風險的測度研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號：364416