流動性,安全性,盈利性是商業(yè)銀行賴以生存的基礎,尤其是流動性,它是商業(yè)銀行的生命線。商業(yè)銀行只有提供充足的流動性才能更好的滿足提款者的要求和貸款者的適當貸款要求,才能確保其安全,才能談的上盈利。然而,對流動性風險管理問題一直是世界各國商業(yè)銀行風險管理研究領域中的重點和難點問題之一。流動性風險問題解決不好,不僅可能導致商業(yè)銀行的破產清算,而且可能導致金融危機甚至整個國民經濟的癱瘓。此次風靡全球的“次貸危機”顯示了流動性風險勢頭的強勁,同時也警示了流動性風險管理的重要性。流動性風險的度量是有效管理流動性風險的前提與基礎。巴塞爾委員會曾在一份報告中指出計量與管理流動性是商業(yè)銀行最關鍵的一項業(yè)務。然而,流動性風險的準確度量目前還是一個難題,因為流動性風險的成因復雜,是其他各種風險的最終表現(xiàn)形式。美國貨幣監(jiān)理局就曾經指出,影響流動性的風險主要有信用風險、市場價格風險、交易操作風險、利率風險、聲譽風險、戰(zhàn)略風險。除此以外,流動性風險還具有傳染效應。因此,它的度量不同于傳統(tǒng)的受險價值。但在當前理論上和實踐中并沒有統(tǒng)一的全面的并且能夠準確地反映流動性風險的標準。對我國來說,在“次貸危機”之前,我國商業(yè)... 

【文章來源】：西南財經大學四川省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：67 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1. 緒論
    1.1 選題的背景及意義
    1.2 研究綜述
        1.2.1 流動性風險管理的理論沿革
        1.2.2 國外商業(yè)銀行流動性風險的研究現(xiàn)狀
        1.2.3 國內商業(yè)銀行流動性風險的研究現(xiàn)狀
    1.3 結構框架
2. 商業(yè)銀行流動性風險
    2.1 流動性及流動性風險的定義及分類
        2.1.1 什么叫流動性
        2.1.2 什么叫商業(yè)銀行流動性風險
        2.1.3 商業(yè)銀行流動性風險的分類
    2.2 商業(yè)銀行流動性風險的成因
    2.3 商業(yè)銀行流動性風險的傳染性
    2.4 我國商業(yè)銀行流動性風險管理發(fā)展歷程
    2.5 次貸危機引發(fā)的流動性危機
        2.5.1 西方國家央行對次貸危機造成的流動性危機的干預
        2.5.2 西方國家央行對流動性危機干預的后果
    2.6 中國商業(yè)銀行的現(xiàn)實情況
3. 流動性風險的度量
    3.1 商業(yè)銀行流動性風險的計量方法
        3.1.1 流動性的靜態(tài)度量方法
        3.1.2 流動性的動態(tài)度量方法
    3.2 金融資產流動性度量方法
    3.3 金融監(jiān)管機構及評級機構對銀行流動性風險的度量方法
        3.3.1 美國監(jiān)管機構及評級機構對銀行流動性的風險的度量方法
        3.3.2 中國監(jiān)管機構對銀行流動性的風險的度量方法
    3.4 當前銀行流動性風險度量的主流方法
        3.4.1 銀行流動性風險的VaR度量
        3.4.2 商業(yè)銀行流動性風險的ES(Expect Shortfall)度量
    3.5 實證分析
        3.5.1 波動存款的計算方法
        3.5.2 我國商業(yè)銀行的流動性缺口計算
4. 我國商業(yè)銀行流動性風險管理的缺陷與建議
    4.1 我國商業(yè)銀行流動性風險管理的缺陷
    4.2 對我國商業(yè)銀行流動性風險管理的建議
        4.2.1 對流動性風險管理的政策建議
        4.2.2 基于銀行自身風險管理的建議
參考文獻
后記
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]流動性風險壓力測試[J]. 雷麗梅.  金融管理與研究. 2009(02)
[2]商業(yè)銀行流動性風險防范與化解[J]. 陳建明.  財會通訊. 2009(02)
[3]商業(yè)銀行流動性危機傳染機理研究[J]. 麥勇,莫晶璟.  廣東金融學院學報. 2009(01)
[4]由“次貸危機”看我國商業(yè)銀行流動性風險管理[J]. 陳建馨.  勝利油田黨校學報. 2009(01)
[5]商業(yè)銀行流動性風險管理發(fā)展歷程回顧[J]. 鄭也夫.  商場現(xiàn)代化. 2008(31)
[6]加強我國商業(yè)銀行流動性管理的思考[J]. 郭麗芳.  現(xiàn)代商業(yè). 2008(30)
[7]VaR模型中流動性風險的度量[J]. 鄭鍇,唐慜.  經濟論壇. 2008(17)
[8]商業(yè)銀行流動性研究綜述[J]. 周自陽.  現(xiàn)代商貿工業(yè). 2008(02)
[9]基于VaR的銀行流動性風險管理[J]. 劉曉星,王健.  現(xiàn)代金融. 2006(01)
[10]商業(yè)銀行核心存款的估算與流動性管理[J]. 楊瑾,王爍.  國際金融研究. 2005(09)



本文編號：3181886