2018年,金融監(jiān)管部門為規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見》（下稱《資管新規(guī)》）,自此資管產(chǎn)品將被重新定義,商業(yè)銀行原有的保本型理財產(chǎn)品將不再隸屬于資管產(chǎn)品的范疇,后續(xù)逐漸將退出市場,非保本理財產(chǎn)品也將實施凈值化管理,面對此種情況,如何承接規(guī)模龐大的理財資金同時滿足投資者資金增值需求成為商業(yè)銀行必須面對的問題。另一方面商業(yè)銀行受經(jīng)濟大環(huán)境影響,資產(chǎn)端和負債端的發(fā)展放緩,在利率市場化背景下,商業(yè)銀行利差收窄且資產(chǎn)質(zhì)量的壓力仍舊存在,保持負債端的穩(wěn)定對銀行機構(gòu)來說有著重要的意義。在此背景下,結(jié)構(gòu)性存款作為一種低風險的衍生金融工具負債產(chǎn)品格外受到商業(yè)銀行和投資者的青睞,自2002年中國光大銀行推行第一款外幣結(jié)構(gòu)性存款以來,結(jié)構(gòu)性存款僅有17年的發(fā)展歷史,目前在國內(nèi)的發(fā)展相比于國際市場還不夠成熟,產(chǎn)品設(shè)計定價銷售以及市場因素等引發(fā)的風險不容忽視。本文旨在通過理論和實證研究兩方面分析結(jié)構(gòu)性存款的風險,并提出合理化意見。首先對結(jié)構(gòu)性存款誕生的必然性和發(fā)展歷程基本理論進行介紹。文章第三部分從理論角度重新定義分析結(jié)構(gòu)性存款的風險情況,并指出國內(nèi)現(xiàn)有結(jié)構(gòu)性存款存... 

【文章來源】：吉林大學吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：78 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

014年-2019年總資產(chǎn)、總負債同比增速情況

第2章結(jié)構(gòu)性存款理論及發(fā)展現(xiàn)狀18圖2.12014年-2019年總資產(chǎn)、總負債同比增速情況從資產(chǎn)端來看，商業(yè)銀行的貸款業(yè)務(wù)是其資產(chǎn)的主要來源，信貸質(zhì)量的優(yōu)劣關(guān)系到商業(yè)銀行自身的經(jīng)營發(fā)展，如圖2.2所示，2014年至2019年商業(yè)銀行不良貸款余額呈現(xiàn)持續(xù)增長的現(xiàn)象，2018年不良貸款余額突破2億元，2019年不良貸款余額相較于2014年增長了1.57億。不良貸款的增加無疑為商業(yè)銀行增添了壓力，影響商業(yè)銀行的良性發(fā)展。圖2.22014年-2019年不良貸款情況

第2章結(jié)構(gòu)性存款理論及發(fā)展現(xiàn)狀19圖2.32014年-2019年次級、可疑、損失類貸款從負債端來看，存款業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行的立行之本，近幾年商業(yè)銀行的存款受到房地產(chǎn)行業(yè)、基金、理財產(chǎn)品的分流，另一方面自2017年以來，全國進入強監(jiān)管時代，金融監(jiān)管部門加大整治力度，嚴禁以貸轉(zhuǎn)存、虛增存款，進一步制約了存款規(guī)模的增長。從圖2.4中可以看出，商業(yè)銀行的各項存款增速持續(xù)下降，從2017年第三季度開始進入個位數(shù)增長，直到2019年末依然維持在10%以下。圖2.42017年Q1-2019Q4年各項存款情況

【參考文獻】：
期刊論文
[1]商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)性存款:歷史、現(xiàn)狀與未來[J]. 于守金.  清華金融評論. 2019(08)
[2]資管新規(guī)下結(jié)構(gòu)性存款的發(fā)展與問題[J]. 李曉遲.  吉林金融研究. 2019(07)
[3]結(jié)構(gòu)性存款納入有效監(jiān)管刻不容緩[J]. 莫開偉.  金融經(jīng)濟. 2019(13)
[4]利率市場化改革與關(guān)鍵政策利率的選擇——基于國際經(jīng)驗及兩區(qū)制閾值誤差修正模型的分析[J]. 張炎濤,王溪嵐.  金融監(jiān)管研究. 2019(02)
[5]影子銀行、資本監(jiān)管壓力與銀行穩(wěn)健性[J]. 吳俊霖.  金融監(jiān)管研究. 2019(01)
[6]資管新規(guī)下結(jié)構(gòu)性存款發(fā)展中的問題與監(jiān)管研究[J]. 葉文輝.  新金融. 2018(11)
[7]影子銀行業(yè)務(wù)與中小商業(yè)銀行風險承擔:傳導機制與實證研究[J]. 周順興.  金融監(jiān)管研究. 2018(08)
[8]關(guān)注結(jié)構(gòu)性存款市場亂象[J]. 曹增和,范憲忠.  中國金融. 2018(15)
[9]資管新規(guī)下商業(yè)銀行資管業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型[J]. 楊榮,方才.  金融市場研究. 2018(05)
[10]結(jié)構(gòu)性存款:發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢、問題與建議[J]. 婁飛鵬.  金融發(fā)展研究. 2018(05)

碩士論文
[1]興業(yè)銀行新寶石結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品風險管理研究[D]. 袁潔.湖南大學 2017
[2]結(jié)構(gòu)性存款及其在中國的發(fā)展[D]. 梁律.對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 2007



本文編號：3123245