本文在總結(jié)前人關(guān)于匯率與產(chǎn)出之間關(guān)聯(lián)性研究的基礎(chǔ)上,以1995年3月至2009年2月作為樣本區(qū)間,通過圖形直觀分析、EGARCH模型的建立、Granger因果檢驗(yàn)、VAR模型的建立以及方差分解和脈沖響應(yīng)函數(shù)研究和分析了人民幣匯率波動與產(chǎn)出之間的關(guān)聯(lián)性關(guān)系。具體步驟為:第一,以人民幣對美元的實(shí)際匯率作為對匯率的測量,以月度工業(yè)增加值作為中國產(chǎn)出的代表,并對工業(yè)增加值進(jìn)行季節(jié)調(diào)整、應(yīng)用HP濾波對產(chǎn)出增長率進(jìn)行趨勢分解等,通過圖形初步分析人民幣匯率與中國產(chǎn)出之間的關(guān)系。第二,對人民幣匯率與中國產(chǎn)出之間的關(guān)系進(jìn)行Granger因果檢驗(yàn)。第三,應(yīng)用EGARCH模型來對產(chǎn)出波動進(jìn)行計(jì)量,并分析產(chǎn)出波動與匯率之間的Granger因果關(guān)系。第四,通過建立VAR模型,應(yīng)用脈沖響應(yīng)和方差分解來分析人民幣匯率與中國產(chǎn)出之間的關(guān)聯(lián)性關(guān)系。第五,以2005年8月—2009年2月作為獨(dú)立樣本區(qū)間來分析人民幣匯率與中國產(chǎn)出波動之間的關(guān)聯(lián)性關(guān)系,以判斷新的匯率制度改革以來中國匯率與產(chǎn)出波動之間的關(guān)聯(lián)性關(guān)系是否與以往有所不同。最后,通過綜合分析,得出人民幣實(shí)際匯率與中國產(chǎn)出波動之間為雙向因果關(guān)系,但是這一影響關(guān)系并不穩(wěn)定,即隨著期限的增長而減弱。
【學(xué)位單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2010
【中圖分類】：F224.0;F832.6
【文章目錄】：
內(nèi)容提要
第1章 導(dǎo)論
    1.1 論文研究背景與選題意義
    1.2 研究目的與方法
    1.3 研究思路與技術(shù)路線
第2章 相關(guān)理論和實(shí)證研究綜述
    2.1 關(guān)于匯率和產(chǎn)出關(guān)系的相關(guān)理論
    2.2 國內(nèi)外實(shí)證研究進(jìn)展
    2.3 綜合評價(jià)
第3章 匯率與產(chǎn)出波動關(guān)系的計(jì)量分析
    3.1 人民幣
    3.2 人民幣匯率與產(chǎn)出變化的關(guān)系
    3.3 匯率與產(chǎn)出波動之間的關(guān)系
第4章 匯率與產(chǎn)出波動的進(jìn)一步研究與探討
    4.1 因果關(guān)系檢驗(yàn)
    4.2 VAR 模型分析
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
附錄
致謝
中文摘要
Abstract

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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本文編號：2855465