通過研究上證指數(shù)連漲連跌的收益率,發(fā)現(xiàn)其服從伽瑪分布,并且可得出股指漲跌的條件概率,以及極值時的情況,進一步研究了成交量的影響,從而說明了技術(shù)分析特別是價量分析為何在實際中仍然被廣泛運用.可認為隨機游動假說是一種粗糙的近似,本研究也有助于加深對市場有效性理論的認識.
【部分圖文】：

該式在Δr較小時近似成立.在“漲停板”時期,滬市處于一個牛市時期,上漲和下跌的理論危險率曲線如圖1.圖1　“漲停板”時期上漲和下跌的危險率曲線Fig. 1 Hazard curve during the periods of rise limit—61—第4期雷　鳴等:生存分析與股指漲跌的概率推斷

【參考文獻】

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本文編號：2823818