【摘要】：美國的次貸危機(jī),引發(fā)了許多金融機(jī)構(gòu)的倒閉。究其原因,主要是信貸風(fēng)險管理不善。因此,如何管理控制商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險是當(dāng)前最值得研究的問題。VaR方法作為一種被廣泛接受的量化風(fēng)險的技術(shù)手段,它通常是用來衡量標(biāo)準(zhǔn)情況下的風(fēng)險損失程度,鑒于現(xiàn)實(shí)世界的復(fù)雜多變性,需要一種新的方法來解釋異常極端情況下的損失,壓力測試就是一種可以考察極端但可能發(fā)生的事件對金融機(jī)構(gòu)所造成影響的方法。 為了解一旦我國宏觀經(jīng)濟(jì)下行、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)極端變動,將會給銀行帶來怎樣的信貸違約風(fēng)險。論文在對比國外已有的成熟的關(guān)于宏觀經(jīng)濟(jì)因素對銀行信貸風(fēng)險影響的壓力測試方法的基礎(chǔ)上,考慮到我國宏觀經(jīng)濟(jì)和金融體系的特點(diǎn)以及數(shù)據(jù)的可得性,建立了關(guān)于我國宏觀經(jīng)濟(jì)因素對不同類型銀行機(jī)構(gòu)信貸風(fēng)險影響的壓力測試模型,并在此基礎(chǔ)上假設(shè)了宏觀經(jīng)濟(jì)的極端情境,最終運(yùn)用蒙特卡洛模擬法模擬出各壓力情景下不同類型商業(yè)銀行不良貸款率的變動情況。 模型回歸結(jié)果顯示：宏觀經(jīng)濟(jì)因素對我國不同類型商業(yè)銀行不良貸款率影響的路徑和程度不同,且各宏觀經(jīng)濟(jì)變量之間存在明顯的時滯效應(yīng)。在設(shè)定的三種壓力情境下,隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的極端變動,各類商業(yè)銀行的不良貸款率都顯著增加,然而我們更應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的是各情景下不良貸款率分布的尾端值,在置信水平為99.9%時,國有商業(yè)銀行的最大不良貸款率為14.5%-14.8%,股份制商業(yè)銀行為1.92%,這些數(shù)字都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了銀行在基準(zhǔn)情況下的不良貸款率。因此,我國商業(yè)銀行自身潛在著巨大的信貸風(fēng)險。 最后,針對我國銀行機(jī)構(gòu)運(yùn)用壓力測試提出了改善建議。這些建議包括：建立健全相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；加大計(jì)量人才培養(yǎng)力度,形成自身的人才優(yōu)勢；加強(qiáng)數(shù)據(jù)的收集與整理；盡快建立壓力測試所需的風(fēng)險因子模型；加強(qiáng)假設(shè)情景分析和模擬；對于信貸風(fēng)險壓力測試,以后應(yīng)考慮將其與特定的貸款賬戶相聯(lián)系,并確保信貸風(fēng)險壓力測試與全行風(fēng)險管理的有效銜接。
【學(xué)位授予單位】：天津財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號】：F832.4
【圖文】：

近年來金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)人民幣貸款數(shù)據(jù)表

信貸的快速發(fā)展讓人們在金融危機(jī)后看到了新的希望，但是急速增長背后的隱憂，即貸款的質(zhì)量問題也該引起監(jiān)管部門的關(guān)注。下面我們具體來分析下近年來我國商業(yè)銀行不良貸款情況，見圖4.3、4.4:、減盡近年來我國商業(yè)銀行不良貸款余額表450004000035000300002500020000150001000050000崛一股份制商業(yè)銀行不良貸款余額~.-國有商業(yè)銀行不良貸款余額.叫卜~商業(yè)銀行不良貸款余額側(cè)咯川600閃側(cè)寮OON6!側(cè)將川切0No側(cè)膝!的00閃側(cè)咯川卜00閃側(cè)咯!卜00閃側(cè)咯川口00閃側(cè)戮N90o!側(cè)將川的。。閃咖側(cè)!忿。閃側(cè)咯川寸00閃奮側(cè)!寸00閃圖4.3近年來我國商業(yè)銀行不良貸款余額表資料來源:作者編制現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行信貸違約的形勢和存在的問題是伴隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，致銀行信貸也隨之蓬勃發(fā)展產(chǎn)生的，據(jù)圖4.3、4.4顯示近幾年我國商業(yè)銀行不良貸款情況，主要呈現(xiàn)以下幾點(diǎn)特征:

圖4.4近年來我國商業(yè)銀行不良貸款率表資料來源:作者編制(2)不同類型的商業(yè)銀行，貸款質(zhì)量良蕎不齊。如圖4.3和圖4.4所示，不論是不良貸款余額還是不良貸款率國有商業(yè)銀行都相對高于股份制商業(yè)銀行。主要原因在于經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)軌過程中引起的銀行經(jīng)營環(huán)境的變化，國有商業(yè)銀行歷史包袱沉重，間接承接了國有企業(yè)的大部分虧損;此外，國有和股份制商業(yè)銀行不良貸款的共同成因是其產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致的銀行非理性放貸，并且國有銀行承擔(dān)了較多的國家和社會責(zé)任。以上情況說明，盡管銀行業(yè)不良貸款率表面上不存在什么風(fēng)險，但是信貸的高速增長，應(yīng)該引起社會各界的廣泛關(guān)注。銀行風(fēng)險管控部門應(yīng)加強(qiáng)信貸風(fēng)險管理，以確保銀行業(yè)的穩(wěn)健經(jīng)營。

【引證文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前2條

1 溫玉丹;基于需求與供給模型的商業(yè)銀行房產(chǎn)抵押價格風(fēng)險研究[D];哈爾濱工程大學(xué);2012年

2 崔萌;基于CPV模型和壓力測試的我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險研究[D];吉林大學(xué);2013年

本文編號：2779642