【摘要】：金融市場(chǎng)一直以來(lái)是世界各國(guó)、各地區(qū)都十分關(guān)注的高風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng),作為金融市場(chǎng)主體的商業(yè)銀行不可避免的隨時(shí)承受著市場(chǎng)交易所帶來(lái)的高壓。現(xiàn)階段商業(yè)銀行所面臨的金融風(fēng)險(xiǎn)主要以信用風(fēng)險(xiǎn)為核心,而信貸風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)的重要組成部分。信用風(fēng)險(xiǎn)研究一直是國(guó)內(nèi)外金融理論研究的熱點(diǎn)。然而目前我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀卻令人擔(dān)憂,表現(xiàn)在信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系不健全、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型方法落后等。這就迫切需要為我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估提供思路。針對(duì)這一問(wèn)題,本文構(gòu)建了一種基于主成分分析法、層次分析法和模糊綜合評(píng)價(jià)相結(jié)合的組合評(píng)估模型,就困擾商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估問(wèn)題做一些研究探討。 本文在利用傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理與現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理基本理論的基礎(chǔ)上,進(jìn)行商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型的研究。借鑒國(guó)內(nèi)外的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn),建立了基于財(cái)務(wù)指標(biāo)和非財(cái)務(wù)指標(biāo)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。首先,利用主成分分析法建立新的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,再運(yùn)用層次分析法確定各級(jí)指標(biāo)的權(quán)重,區(qū)別于一般的依據(jù)個(gè)人經(jīng)驗(yàn)直接賦權(quán)重,具備全面性、系統(tǒng)性、客觀性。文章最后建立的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型以模糊綜合評(píng)價(jià)法為基礎(chǔ),結(jié)合財(cái)務(wù)指標(biāo)、非財(cái)務(wù)指標(biāo)信息以及層次分析法確定的綜合權(quán)重,得到最終綜合評(píng)價(jià)的結(jié)果。最后利用樣本數(shù)據(jù)對(duì)綜合評(píng)價(jià)模型進(jìn)行實(shí)證研究,驗(yàn)證了該評(píng)估模型的有效性。
【學(xué)位授予單位】：北京工商大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號(hào)】：F832.4;F224
【圖文】：

層次分析法和模糊綜合評(píng)判rincipal ComponentAnaly估有影響的指標(biāo)數(shù)量，降的新的指標(biāo)，能夠代替原效率和準(zhǔn)確性。分析中的一種常用方法。定關(guān)聯(lián)程度的因素指標(biāo)，的綜合指標(biāo)，依據(jù)各個(gè)新映原指標(biāo)信息的綜合指標(biāo)維數(shù)的目的，近年來(lái)在社

對(duì)同一層次的指標(biāo)兩兩比較其相對(duì)重要性得出相對(duì)來(lái)構(gòu)造判斷矩陣，如公式（4）所示：1 1211 12 12 221 22 211 21 2111nnnnn n nnn nc c cc c cCc c cω ωω ωω ωω ωω ωω ω = = LLL LM M O MM M O MLL 矩 陣 C 為 n × n的 方 陣 ， 其 主 對(duì) 角 線 為 1 , 1, 2,3, , , 0,ij iji j = n c >cL為 i 與 j 兩因素相對(duì)權(quán)重的比值，可性程度賦值，如表 4.1。表 4.1 判斷矩陣標(biāo)度值標(biāo)度 說(shuō)明1 表示兩個(gè)元素相比，具有同樣的重要性3 表示兩個(gè)元素相比，前者比后者稍微重要5 表示兩個(gè)元素相比，前者比后者明顯重要

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 陳忠陽(yáng);信用風(fēng)險(xiǎn)量化管理模型發(fā)展探析[J];國(guó)際金融研究;2000年10期

2 龔澄;;信用風(fēng)險(xiǎn)主流模型與RCM模型的比較及借鑒[J];國(guó)際金融研究;2008年02期

3 程建;連玉君;劉奮軍;;信用風(fēng)險(xiǎn)模型的貝葉斯改進(jìn)研究[J];國(guó)際金融研究;2009年01期

4 許俊;金融管理信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J];華南金融電腦;2002年04期

5 李萌;Logit模型在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的應(yīng)用研究[J];管理科學(xué);2005年02期

6 石曉軍;任若恩;肖遠(yuǎn)文;;邊界Logistic違約率模型及實(shí)證研究[J];管理科學(xué)學(xué)報(bào);2007年03期

7 程功;張維;熊熊;;信息噪音、結(jié)構(gòu)化模型與銀行違約概率度量[J];管理科學(xué)學(xué)報(bào);2007年04期

8 陸磊,李世宏;中央—地方—國(guó)有銀行—公眾博弈:國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行改革的基本邏輯[J];經(jīng)濟(jì)研究;2004年10期

9 方洪全,曾勇,何佳;多標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)判別模型在銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的應(yīng)用研究[J];金融研究;2004年09期

10 楊國(guó)中,李木祥;我國(guó)信貸資金的非均衡流動(dòng)與差異性金融政策實(shí)施的研究[J];金融研究;2004年09期

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 姜靜;金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)的模糊綜合評(píng)價(jià)模型[D];吉林大學(xué);2005年

本文編號(hào)：2780050