【摘要】： 一個(gè)常系數(shù)條件下連續(xù)時(shí)間最優(yōu)投資消費(fèi)問(wèn)題,主要研究如何進(jìn)行投資與消費(fèi)的合理分配,以使投資者實(shí)現(xiàn)消費(fèi)過(guò)程和最終財(cái)富期望最大化的目的.本文在賣(mài)空限制下,對(duì)于一般效用函數(shù),使用對(duì)偶方法提出了對(duì)偶問(wèn)題,并給出了兩個(gè)問(wèn)題相應(yīng)值函數(shù)滿足的HJB方程和方程的解,通過(guò)求解對(duì)偶問(wèn)題解決了原問(wèn)題.本文的最后給出了一些例子.
【學(xué)位授予單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號(hào)】：F224;F830.59

【共引文獻(xiàn)】

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2 周振民;黃永奇;王娟;;灤河下游灌區(qū)用水水平模糊綜合評(píng)價(jià)研究[J];安徽農(nóng)業(yè)科學(xué);2010年05期

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8 張彥;;政府網(wǎng)站影響力評(píng)價(jià)及其提升策略研究[J];邊疆經(jīng)濟(jì)與文化;2010年03期

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9 葉強(qiáng);基于改進(jìn)蟻群算法的一類單機(jī)調(diào)度問(wèn)題研究[D];合肥工業(yè)大學(xué);2008年

10 姜國(guó)輝;基于博弈論的跨流域調(diào)水工程水價(jià)及項(xiàng)目管理研究[D];西安理工大學(xué);2008年

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本文編號(hào)：2615299