【摘要】： 對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的度量管理,傳統(tǒng)上采用VaR-EVT方法和貝葉斯因果模型方法,這兩種方法分別著重于數(shù)量上分析和管理上策略選擇。但是二者共同的缺點(diǎn)是沒(méi)有對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的根源進(jìn)行分析。本文在介紹最新的VaR-EVT方法進(jìn)展,貝葉斯因果模型的理論與實(shí)務(wù)分析基礎(chǔ)上,提出了一種基于三方博弈理論的新方法——操作風(fēng)險(xiǎn)管理博弈模型。在新的模型中得出這樣的結(jié)論：1)根治操作風(fēng)險(xiǎn)的辦法是將風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任交給“社會(huì)”,而不是傳統(tǒng)交給“風(fēng)險(xiǎn)實(shí)體”；2)若想要風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行者不進(jìn)行“非道德”操作,需要風(fēng)險(xiǎn)所有者增加給予風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行者的利益分配,使其大于風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行者在損失中得到的利益分配。
【學(xué)位授予單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號(hào)】：F224;F830

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2 劉妍s，

本文編號(hào)：2608232