【摘要】： 對于操作風險的度量管理,傳統(tǒng)上采用VaR-EVT方法和貝葉斯因果模型方法,這兩種方法分別著重于數(shù)量上分析和管理上策略選擇。但是二者共同的缺點是沒有對操作風險的根源進行分析。本文在介紹最新的VaR-EVT方法進展,貝葉斯因果模型的理論與實務分析基礎上,提出了一種基于三方博弈理論的新方法——操作風險管理博弈模型。在新的模型中得出這樣的結論：1)根治操作風險的辦法是將風險管理的責任交給“社會”,而不是傳統(tǒng)交給“風險實體”；2)若想要風險執(zhí)行者不進行“非道德”操作,需要風險所有者增加給予風險執(zhí)行者的利益分配,使其大于風險執(zhí)行者在損失中得到的利益分配。
【學位授予單位】：復旦大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2010
【分類號】：F224;F830

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本文編號：2608232