【摘要】：本文采用方差比檢驗(yàn)方法對(duì)中國(guó)金融市場(chǎng)的有效性進(jìn)行檢驗(yàn)。通過(guò)對(duì)覆蓋我國(guó)股票市場(chǎng)60%以上市值的滬深300指數(shù)以及基金金鑫的歷史收益率進(jìn)行檢驗(yàn)表明,我國(guó)股票市場(chǎng)在短期是弱式有效的,但從中長(zhǎng)期來(lái)看是基本無(wú)效的。
[Abstract]:This paper uses variance ratio test method to test the validity of Chinese financial market. By testing the CSI 300 index which covers more than 60% of the market capitalization of China's stock market and the historical rate of return of fund Jin Xin, it is shown that the stock market in our country is weak and effective in the short term, but basically ineffective in the medium and long term.
【作者單位】： 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F832.51

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本文編號(hào)：2371438