【摘要】：有關(guān)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理模型的研究表明,基于多階段帶簡單補(bǔ)償?shù)馁Y產(chǎn)負(fù)債隨機(jī)模型適合現(xiàn)階段中國商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理問題。本文建立了三大國有上市商業(yè)銀行的簡化資產(chǎn)負(fù)債管理模型,運(yùn)用遺傳算法進(jìn)行運(yùn)算求解。模型結(jié)果能反映商業(yè)銀行資產(chǎn)配置的基本變化趨勢;貸款配置比例始終大于債券投資比例,表明銀行仍然立足于傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù);三大商業(yè)銀行的最優(yōu)資產(chǎn)配置略有差異�？紤]到商業(yè)銀行資產(chǎn)收益率以及存款負(fù)債流的不確定性,實(shí)證結(jié)果表明該模型對實(shí)際管理決策具有現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。
[Abstract]:The research on the asset-liability management model of commercial banks shows that the stochastic model of asset-liability based on multi-stage with simple compensation is suitable for the current asset-liability management problems of Chinese commercial banks. In this paper, the simplified asset-liability management model of three state-owned listed commercial banks is established and solved by genetic algorithm. The results of the model can reflect the basic trend of asset allocation of commercial banks; the proportion of loan allocation is always larger than the proportion of bond investment, indicating that banks are still based on traditional credit business; the optimal asset allocation of the three commercial banks is slightly different. Considering the uncertainty of the return on assets and the flow of deposits and liabilities of commercial banks, the empirical results show that the model has practical guiding significance for practical management decisions.
【作者單位】： 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);中國工商銀行資產(chǎn)管理部;
【分類號】：F830.3;F224

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本文編號：2338369