【摘要】：文章選擇CPI時(shí)間序列進(jìn)行建模,運(yùn)用ARCH模型和基本統(tǒng)計(jì)分析方法,研究了我國(guó)通貨波動(dòng)的特征,得出以下結(jié)論:通貨波動(dòng)周期在48個(gè)月左右,外界對(duì)通貨波動(dòng)負(fù)的作用要大于正的影響效應(yīng),我國(guó)近年來(lái)通貨波動(dòng)不穩(wěn)定性開(kāi)始增加以及經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)對(duì)通貨波動(dòng)有顯著影響而反之卻沒(méi)有。
[Abstract]:In this paper, we choose CPI time series to model, use ARCH model and basic statistical analysis method, study the characteristics of currency fluctuation in China, and draw the following conclusion: the fluctuation period of currency is about 48 months. The negative effect on currency fluctuation is greater than the positive effect. In recent years, the instability of currency volatility has increased in China and the rapid economic growth has a significant impact on currency volatility, but not on the contrary.
【作者單位】： 北京工商大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金資助項(xiàng)目(2008BJY123) 人才強(qiáng)教深化計(jì)劃資助(PHR20090505)
【分類號(hào)】：F224;F822.5;F124

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2279072