【摘要】：針對展期貸款產(chǎn)品定價不妥所引致的展期市場趨于萎縮的現(xiàn)狀,提出了基準展期貸款利率的定義,進一步基于無套利原理,對基準展期貸款利率的確定方法及其靜態(tài)特征進行了研究。應用分析表明:當展期期限與原貸款期限不在同一期限檔次時,基準展期貸款利率高于政策規(guī)定的標準,這從側面反映了當前信貸資產(chǎn)的價值被低估。最后,給出政策建議:商業(yè)銀行應在對歷史成本和未來利潤預期等全面分析的基礎上,在同一期限檔次基準展期利率區(qū)間內(nèi)選定合適的基準展期貸款利率。
[Abstract]:In view of the current situation that the extended market tends to shrink due to improper pricing of extended loan products, this paper puts forward the definition of benchmark loan interest rate, which is further based on the principle of no arbitrage. This paper studies the method of determining the interest rate of the benchmark extended loan and its static characteristics. The application analysis shows that when the extension term and the original loan term are not in the same term grade, the benchmark extension loan interest rate is higher than the standard stipulated by the policy, which reflects that the value of the current credit assets is underestimated. Finally, the policy suggestion is given: commercial banks should choose the appropriate benchmark loan interest rate in the range of the benchmark extension interest rate of the same term grade on the basis of comprehensive analysis of historical cost and future profit expectation.
【作者單位】： 鄭州大學商學院;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(70671017)
【分類號】：F832.4

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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10 吉o

本文編號：2262487