【摘要】：本文在銀行損失到達(dá)過(guò)程服從泊松過(guò)程的假設(shè)條件和考慮經(jīng)濟(jì)周期的影響下,研究了聚合存款保險(xiǎn)保費(fèi)的設(shè)計(jì)問(wèn)題。假設(shè)銀行的保費(fèi)支出為常數(shù),該保費(fèi)消除了經(jīng)濟(jì)周期影響。常數(shù)保費(fèi)的定價(jià)保證保險(xiǎn)基金在給定的時(shí)間內(nèi)不可償?shù)母怕实陀诮o定的置信水平,我們利用更新的方法和拉普拉斯變換給出保費(fèi)解。最后,給出了具體的算例闡述了該結(jié)果。
[Abstract]:In this paper, under the assumption of the process of bank loss arrival and Poisson process and considering the influence of economic cycle, the design of insurance premium for aggregate deposit is studied. Assuming that the bank's premium expenses are constant, the premium eliminates the economic cycle effect. The constant premium pricing ensures that the probability that the insurance fund cannot be reimbursed in a given time is lower than the given confidence level. We use the updated method and Laplace transform to give the premium solution. Finally, a concrete example is given to illustrate the result.
【作者單位】： 電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(70872016)資助
【分類號(hào)】：F832.1;F224

【共引文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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10 趙永芹;一類帶有隨機(jī)插入時(shí)間的控制模型[D];北京交通大學(xué);2006年

本文編號(hào)：2262356