【摘要】：GARCH模型和半?yún)?shù)模型的VaR方法是一種最近新發(fā)展起來的用于測量市場風(fēng)險(xiǎn)的新工具。我們利用這種新方法并采用上海股票市場的日收益率序列計(jì)算了其相應(yīng)的VaR值。結(jié)果表明,這種基于GARCH模型和半?yún)?shù)模型的VaR方法比傳統(tǒng)方法更有效,它較好地刻畫了我國現(xiàn)階段證券市場的市場風(fēng)險(xiǎn)。
[Abstract]:The VaR method for GARCH model and semi-parametric model is a newly developed tool for measuring market risk. Using this new method and the daily return series of Shanghai stock market, we calculate the corresponding VaR value. The results show that the VaR method based on GARCH model and semi-parametric model is more effective than the traditional method.
【作者單位】： 西南財(cái)經(jīng)大學(xué);
【分類號】：F224;F832.51

【參考文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2212587