【摘要】：本文以上證綜指和深證成指為研究對象,將隨機欠采樣(RU)、合成少數(shù)類過采樣(SMOTE)與傳統(tǒng)支持向量機(SVM)相結合,提出了一種改進的SVM模型——RU-SMOTE-SVM模型來預測我國金融市場極端風險,并與傳統(tǒng)SVM、SMOTE-SVM、RU-SMOTE-NN和RU-SMOTE-DT進行比較。實證結果表明,RU-SMOTE-SVM既優(yōu)于傳統(tǒng)SVM模型,又比SMOTE-SVM具有更高的預測精度,同時還展示出比RU-SMOTE-NN和RU-SMOTE-DT更為優(yōu)越的預測性能。
[Abstract]:This paper takes Shanghai Composite Index and Shenzhen Composite Index as research objects, combines random under-sampling (RU), a few classes of oversampling (SMOTE) and traditional support vector machine (SVM), and proposes an improved SVM model, RU-SMOTE-SVM model, to predict the extreme risk of financial market in China. And compared with the traditional SVMS-SMOTE-SVMN and RU-SMOTE-NN and RU-SMOTE-DT. The empirical results show that RU-SMOTE-SVM is superior to the traditional SVM model and has higher prediction accuracy than SMOTE-SVM. At the same time, RU-SMOTE-NN and RU-SMOTE-DT have better prediction performance than RU-SMOTE-NN and RU-SMOTE-DT.
【作者單位】： 成都理工大學商學院;成都學院經(jīng)濟管理學院;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(71171025) 國家社會科學基金資助項目(12BGL024) 教育部人文社會科學青年基金資助項目(10YJCZH086) 成都理工大學中青年科研骨干教師培養(yǎng)計劃資助項目(KYGG201207) 成都理工大學“金融與投資”優(yōu)秀創(chuàng)新團隊計劃資助項目
【分類號】：F832.5;F224

【參考文獻】

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本文編號：2136025