本文選題：TEI@I方法論 + 通貨膨脹　； 參考：《系統(tǒng)工程理論與實踐》2010年12期

【摘要】：基于TEI@I方法論提出了通貨膨脹預(yù)測的研究框架.首先對通貨膨脹的相關(guān)影響因素進行了分析,然后建立了因子預(yù)測模型、ARIMA模型、向量自回歸模型以及馬爾可夫狀態(tài)轉(zhuǎn)移模型,并分別進行了預(yù)測.然后采用Boostrap方法進行了集成,得到了每種預(yù)測方法的權(quán)重,并利用載止2007年12月的數(shù)據(jù)對2008年的月度通貨膨脹率進行了集成預(yù)測,實證結(jié)果表明新的集成方法使預(yù)測結(jié)果更為穩(wěn)定.
[Abstract]:The research framework of inflation forecasting is proposed based on the TEIIDI methodology. In this paper, the factors related to inflation are analyzed, and then the Arima model, the vector autoregressive model and the Markov state transition model are established. Then the bootstrap method is used to get the weight of each forecasting method, and the monthly inflation rate in 2008 is forecasted by the data in December 2007. The empirical results show that the new integration method makes the prediction more stable.
【作者單位】： 中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院;中國科學(xué)院研究生院管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金委員會創(chuàng)新研究群體科學(xué)基金(70221001)
【分類號】：F822.5;F224

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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本文編號：2094960