本文選題：財務(wù)指標 + 回報表現(xiàn)　； 參考：《經(jīng)濟問題》2013年10期

【摘要】：選取上市滿三年的證券公司作為研究樣本,從財務(wù)指標與投資回報表現(xiàn)兩個維度對上市證券公司的基本面表現(xiàn)進行科學(xué)的分析評價。在此基礎(chǔ)上利用經(jīng)典的Markowitz投資組合選擇模型構(gòu)建投資組合,并采用2012年投資組合與大盤指數(shù)的最新日收益率數(shù)據(jù),對其收益情況進行比較驗證,首次證明了在上市證券公司中構(gòu)建的投資組合的收益可以跑贏大盤,證券股具有一定的投資價值。這對投資者進行證券投資具有較好的指導(dǎo)意義。
[Abstract]:This paper selects the securities companies that have been listed for three years as the research samples and carries on scientific analysis and evaluation on the fundamental performance of listed securities companies from the two dimensions of financial index and investment return performance. On this basis, the classic Markowitz portfolio selection model is used to construct the investment portfolio, and the latest daily yield data of the 2012 portfolio and the large market index are used to compare and verify the return of the portfolio. It is proved for the first time that the return of the investment portfolio constructed in the listed securities companies can outperform the market, and the securities stocks have a certain investment value. This carries on the securities investment to the investor to have the good instruction significance.
【作者單位】： 南開大學(xué)中國公司治理研究院;南開大學(xué)商學(xué)院;渤海證券研究所;
【基金】：2009年度教育部人文社會科學(xué)研究項目(09YJC630133) 2010年度國家社會科學(xué)基金重大招標項目(10zd&035) 教育部留學(xué)回國人員科研啟動基金資助項目
【分類號】：F832.51;F224

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本文編號：1964437