本文選題：成交價 + 買賣價��； 參考：《華東師范大學學報(自然科學版)》2013年06期

【摘要】：近幾年,高頻交易在國內(nèi)外金融領(lǐng)域中呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的態(tài)勢."快進快出,交易頻繁","每次收益微小"的特點令高頻交易對成本非常敏感.成交價是影響交易成本的核心因素.本文根據(jù)盤口信息中的買賣價、成交量等一系列市場信息,構(gòu)造一個新的成交價估計模型.通過實際應用,以MACD技術(shù)指標的策略為例,驗證成交價模型具有良好的穩(wěn)定性,能夠帶來更好的收益.
[Abstract]:In recent years, high-frequency trading in the domestic and foreign financial field has shown a rapid development. " Fast in and out, frequent trading, and "small earnings per time" make high-frequency trading very cost-sensitive. The transaction price is the core factor that affects the transaction cost. Based on a series of market information, such as price, volume and so on, a new model of price estimation is constructed in this paper. Through practical application, taking the strategy of MACD technical index as an example, it is proved that the model of transaction price has good stability and can bring better profit.
【作者單位】： 華東師范大學金融與統(tǒng)計學院;
【分類號】：F830.91;F224

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9 鐘海s，

本文編號：1922929