發(fā)布時間：2018-04-16 18:03

  本文選題：巴塞爾協(xié)議Ⅲ + 資產(chǎn)負債管理�。� 參考：《南開大學》2012年博士論文

【摘要】：資產(chǎn)負債管理能力是商業(yè)銀行經(jīng)營能力的基礎(chǔ)，由于商業(yè)銀行對一國經(jīng)濟的重要性，因此不斷提高資產(chǎn)負債管理能力是商業(yè)銀行常新的主題。資產(chǎn)負債管理是商業(yè)銀行為了達到其經(jīng)營目標，對自身經(jīng)營業(yè)務(wù)全方位全過程的管理，以實現(xiàn)安全性、流動性和盈利性的平衡，其核心是風險管理和價值創(chuàng)造。 自20世紀70年代以來，經(jīng)濟全球化的全面推進使得商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境發(fā)生了根本性的變化，金融監(jiān)管的放松導致金融創(chuàng)新的速度不斷加快，金融衍生工具的廣泛使用增加了市場的波動性，使商業(yè)銀行的風險加大。為有效防范風險，做好資產(chǎn)負債管理，商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的內(nèi)涵不斷豐富，金融技術(shù)不斷更新。但是金融危機仍然不時爆發(fā)，間隔時間愈來愈短，造成的損失愈來愈大，2007年次貸危機爆發(fā)后，使得全球經(jīng)濟從一個高增長低通脹的大穩(wěn)健時期進入全面震蕩、經(jīng)濟衰退時期，歷時五年仍未擺脫，成為自20世紀30年代以來損失最嚴重影響最廣的一次危機，歐美各大商業(yè)銀行在本次危機中損失慘重，不少金融機構(gòu)或破產(chǎn)或被收購，從而引起全球金融行業(yè)及監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的反思，，催生了巴塞爾協(xié)議Ⅲ的出臺，資本約束進一步加強，初次在全球統(tǒng)一出臺流動性約束指標。 我國商業(yè)銀行能夠在本次危機中避免損失過重，不是因為我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理能力較強，而是由于我國金融市場開放程度低、金融監(jiān)管較嚴、金融產(chǎn)品較少。危機前，我國正在推進巴塞爾Ⅱ協(xié)議的實施，在巴塞爾協(xié)議Ⅲ出臺后，我國在一年內(nèi)立即出臺了中國版巴塞爾Ⅲ，自2012年1月1日起全面實施，中國銀行業(yè)將面臨比全球標準更嚴格的資本和流動性管制，傳統(tǒng)根據(jù)專家評價法和簡單資產(chǎn)負債比例管理再也不能滿足中國商業(yè)銀行面臨的嚴峻形勢。因此對商業(yè)銀行建立流動性和負債約束下的資產(chǎn)負債管理優(yōu)化模型就具有重要意義。 本文第一章首先對本課題研究的背景和意義進行闡述，綜合歸納和總結(jié)了國內(nèi)外研究成果，最后介紹了本文的研究思路、研究的主要內(nèi)容及創(chuàng)新之處；第二章回顧了西方商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理理論和策略的發(fā)展過程，為本文的研究搭建了理論基礎(chǔ)；接著第三章對2007年金融危機產(chǎn)生的原因進行了深刻的分析，從而引出巴塞爾協(xié)議Ⅲ的變化及中國版巴塞爾協(xié)議Ⅲ具體標準出臺的原因，分析了未來對商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的重大影響。 隨后，論文第四章和第五章對商業(yè)銀行資本約束和流動性進行了詳細研究。在對流動性和資本約束的定義進行詳細闡述后，論文對商業(yè)銀行流動性和資本約束具體計量方法進行了評述，根據(jù)我國商業(yè)銀行實際情況選擇了適合的計量方法，建立了流動性和資本約束模型。 第六章在前文流動性和資本約束模型的基礎(chǔ)上，采用線性規(guī)劃模型，根據(jù)我國商業(yè)銀行實際利潤構(gòu)成情況建立銀行凈收益最大化函數(shù)，最后構(gòu)建流動性和資本雙約束下的資產(chǎn)負債優(yōu)化模型，并進行了實證研究；第七章對中國銀行業(yè)如何進行資產(chǎn)負債管理的改革提出了政策建議。 文章最后對全文進行總結(jié)并對下一步研究進行了展望，在總結(jié)全文研究內(nèi)容的基礎(chǔ)上，反思了現(xiàn)有的不足及將來有待深入研究的方向。
[Abstract]:Asset - liability management ability is the basis of commercial banks ' operation ability , and because commercial banks are of great importance to a country ' s economy , the management ability of assets and liabilities is often the new subject of commercial banks . Asset - liability management is a new subject of commercial banks . Asset - liability management is the balance of the overall process of the operation of commercial banks in order to achieve their business objectives , and to realize the balance of safety , liquidity and profitability , the core of which is risk management and value creation .

Since the 1970s , the overall promotion of economic globalization has caused fundamental changes in the operation environment of commercial banks , and the relaxation of financial supervision has led to the rapid development of financial innovation .

China ' s commercial banks are able to avoid excessive losses in the current crisis , not because China ' s commercial banks have a strong ability to manage their assets and liabilities , but because China ' s financial market is open to a low degree , financial supervision is stricter and financial products are less . In the year after the Basel II agreement , China ' s banking industry will face more restrictive capital and liquidity control than the global standard . The traditional Chinese banking industry will no longer meet the severe situation faced by China ' s commercial banks . Therefore , it is of great significance to establish a model of asset - liability management optimization under the constraints of liquidity and liabilities .

In the first chapter , the thesis expounds the background and significance of the research of the subject , summarizes and summarizes the research results at home and abroad , and finally introduces the research ideas , the main contents and innovations of the research .
The second chapter reviews the development process of asset liability management theory and strategy in western commercial banks , and sets up a theoretical basis for the study of this paper .
Then the third chapter deeply analyzes the causes of the financial crisis in 2007 , thus leading out the changes of Basel III and the reasons for the specific standards of Basel III in China , and analyzes the major impact of the future on the management of assets and liabilities of commercial banks .

In chapter 4 and chapter 5 , the capital constraints and liquidity of commercial banks are studied in detail . After detailed description of the definition of liquidity and capital constraints , the paper reviews the specific measures for the liquidity and capital constraints of commercial banks . According to the actual situation of commercial banks in China , the appropriate measurement methods are selected , and the liquidity and capital constraint models are established .

In the sixth chapter , on the basis of the former liquidity and the capital constraint model , a linear programming model is adopted to establish the net income maximization function of the bank according to the actual profit structure of the commercial banks in China . Finally , the optimization model of the assets and liabilities under the liquidity and capital double constraints is constructed , and the empirical research is carried out ;
Chapter 7 puts forward policy suggestions on how to carry out the management of assets and liabilities in China ' s banking industry .

At last , the paper summarizes the full text and looks forward to the next study . On the basis of summarizing the contents of the whole text , the article reflects the shortcomings and the direction to be further studied in the future .

【學位授予單位】：南開大學
【學位級別】：博士
【學位授予年份】：2012
【分類號】：F832.33

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 張金清;基于單位收益風險的投資決策模型與分析[J];湖南文理學院學報(自然科學版);2004年02期

2 范俏燕;;當前國際性金融危機的生成和傳導[J];財經(jīng)科學;2008年07期

3 張鵬;張忠楨;岳超源;;基于效用最大化的投資組合旋轉(zhuǎn)算法研究[J];財經(jīng)研究;2005年12期

4 龍海明,黃衛(wèi);VaR在消費信貸風險管理中的應(yīng)用[J];財經(jīng)理論與實踐;2002年06期

5 龍成會;商業(yè)銀行資產(chǎn)負債的動態(tài)匹配管理[J];財經(jīng)理論與實踐;2002年S2期

6 劉海虹;銀行危機與商業(yè)銀行流動性問題研究[J];財貿(mào)經(jīng)濟;1999年01期

7 陳道斌;商業(yè)銀行資產(chǎn)負債最優(yōu)化管理方法研究[J];金融論壇;2001年01期

8 楊海燕;歐文彬;;商業(yè)銀行主動負債發(fā)展的經(jīng)濟效應(yīng)[J];金融論壇;2007年08期

9 陳曉音;賀刻奮;;流動性均衡的成本最小化——商業(yè)銀行流動性管理的一種新框架[J];金融論壇;2008年03期

10 張波;;銀行業(yè)的雙重轉(zhuǎn)型與全面市場風險——以次貸危機中的花旗集團為例[J];金融論壇;2008年05期

相關(guān)博士學位論文 前10條

1 喬方亮;次貸危機后巴塞爾協(xié)議的演進及在中國的推進路徑選擇[D];南開大學;2010年

2 邢勇;巴塞爾資本協(xié)議下的銀行風險管理[D];華中科技大學;2011年

3 趙文杰;商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的風險收益權(quán)衡分析[D];天津大學;2003年

4 崔濱洲;流動性與資本雙重約束的商業(yè)銀行資產(chǎn)負債優(yōu)化研究[D];華中科技大學;2004年

5 周鴻衛(wèi);金融工程框架下商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理研究[D];湖南大學;2005年

6 金秀;資產(chǎn)負債管理多階段模型及應(yīng)用研究[D];東北大學;2006年

7 汪辦興;中國銀行業(yè)全面風險管理改進研究[D];復旦大學;2007年

8 金煜;中國商業(yè)銀行流動性風險：計量與管理框架[D];復旦大學;2007年

9 馮鵬熙;我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的實證研究[D];華中科技大學;2006年

10 鄧凱成;資本約束下的銀行經(jīng)濟資本管理與經(jīng)營轉(zhuǎn)型[D];中央財經(jīng)大學;2008年

相關(guān)碩士學位論文 前6條

1 何艷玲;巴塞爾協(xié)議Ⅲ下我國商業(yè)銀行面臨的風險分析及應(yīng)對之策[D];華東師范大學;2011年

2 樊彥翔;我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理研究[D];四川大學;2007年

3 張紅梅;我國商業(yè)銀行流動性管理問題研究[D];吉林大學;2008年

4 楊小雨;流動性風險管理策略下的銀行資產(chǎn)配置研究[D];大連理工大學;2009年

5 姜玲玲;全球金融危機的教訓和啟示[D];吉林大學;2010年

6 高菁嫻;流動性約束下商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置研究[D];湖南大學;2010年

本文編號：1760011