發(fā)布時間：2018-03-28 19:04

  本文選題：違約概率　切入點(diǎn)：比例危險法　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2010年06期

【摘要】：文章依據(jù)生存分析統(tǒng)計(jì)方法中的比例危險法,提出了違約比例模型來測算商業(yè)銀行公司類貸款的違約概率,并采用我國某商業(yè)銀行數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證分析。分析結(jié)果表明,該模型能夠準(zhǔn)確測算商業(yè)銀行公司類貸款的違約概率,以便商業(yè)銀行提取普通準(zhǔn)備金和配置經(jīng)濟(jì)資本。
[Abstract]:Based on the proportional risk method of survival analysis, this paper puts forward a default ratio model to calculate the default probability of commercial banks' corporate loans, and makes an empirical analysis based on the data of a commercial bank in China. The model can accurately calculate the default probability of commercial banks' corporate loans, so that commercial banks can extract general reserves and allocate economic capital.
【作者單位】： 湖南大學(xué)金融學(xué)院;中國農(nóng)業(yè)銀行湖南省分行;華南理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院;
【分類號】：F224;F830.5

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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10 曹e，

本文編號：1677637