本文選題：商業(yè)銀行　切入點：操作風(fēng)險　出處：《山東大學(xué)》2012年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：操作風(fēng)險是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中一種常見風(fēng)險,同時也是涵蓋范圍極為廣泛的一種風(fēng)險。從特征來看,操作風(fēng)險主要以內(nèi)生性為主,由于幾乎涵蓋了全部業(yè)務(wù),因而難以精確度量,但其引起的風(fēng)險往往容易將商業(yè)銀行置于經(jīng)營失敗,因此自上世紀(jì)90年代中后期以來,國際銀行業(yè)加大了對于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的研究與管理。國際上,對于商業(yè)銀行的操作風(fēng)險監(jiān)管在1995年巴林銀行事件后開始引起高度重視,至今已近二十年。20世紀(jì)90年代中后期,隨著我國金融業(yè)開放步伐的加快以及商業(yè)銀行與國際銀行業(yè)接軌步伐的推進(jìn),我國銀行業(yè)也開始關(guān)注操作風(fēng)險,但當(dāng)時并未把操作風(fēng)險放到戰(zhàn)略高度來重視,原因很多,一個很重要的原因就是當(dāng)時我國銀行業(yè),尤其是占壟斷地位的國有商業(yè)銀行普遍面臨體制性改革,無暇顧及具體的操作風(fēng)險。本世紀(jì)初,發(fā)生了幾起重大操作風(fēng)險案件才真正引起了業(yè)內(nèi)的高度重視。2002年1月6日,中國銀行巴黎第九區(qū)分行總值40多萬歐元的歐元現(xiàn)鈔和法郎現(xiàn)金被盜。2005年初,中國銀行黑龍江分行河松街支行高山詐騙案曝光,涉及金額近10億元。這些重大金融案件的曝光,將商業(yè)銀行置于經(jīng)營被動。操作風(fēng)險也終于真正地引起了金融監(jiān)管當(dāng)局與商業(yè)銀行的雙重重視。2007年5月14日,中國銀監(jiān)會對外頒布了《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》。在銀監(jiān)會印發(fā)的《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》中,對商業(yè)銀行操作風(fēng)險進(jìn)行了界定：操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng),以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。本定義所指操作風(fēng)險包括法律風(fēng)險,但不包括策略風(fēng)險和聲譽(yù)風(fēng)險。2007年10月,銀監(jiān)會接著出臺《商業(yè)銀行操作風(fēng)險監(jiān)管資本計量指引》,規(guī)定了中國必須和自愿執(zhí)行新資本協(xié)議的商業(yè)銀行計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本應(yīng)該采取的方法。此后,對于操作風(fēng)險的監(jiān)管成為金融監(jiān)管中的重點內(nèi)容。 本文共分為五個章節(jié)。第一章是導(dǎo)論,對于本文的寫作初衷、本課題的既有研究情況等內(nèi)容進(jìn)行了簡介,具體又分為四部分內(nèi)容,首先是介紹了本文的選題背景、寫作目的及意義；其次是國內(nèi)外商業(yè)銀行操作風(fēng)險研究的有關(guān)文獻(xiàn)綜述。再次,介紹了本文研究的思路與文章的結(jié)構(gòu)安排；最后介紹了本文的創(chuàng)新與不足之處。第二章是我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的現(xiàn)狀及問題。在本章節(jié)里,本文先對我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的現(xiàn)狀、定義以及特征等進(jìn)行了定性描述。接著進(jìn)行了案例分析。我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理起步較晚,再加上市場經(jīng)濟(jì)制度不夠健全,許多制度建設(shè)形同虛設(shè),導(dǎo)致操作風(fēng)險案件時時發(fā)生,危害銀行健康發(fā)展。第三章是國外商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理經(jīng)驗的借鑒。第四章對國內(nèi)外商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的方式的多個方面進(jìn)行了對比分析。第五章是本文的對策建議部分。本文對于加強(qiáng)我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理給出了多重建議。文章建議從商業(yè)銀行內(nèi)外部多重視角入手,強(qiáng)化監(jiān)管,將商業(yè)銀行的操作風(fēng)險置于有效管理之下,從而有效避免由此引發(fā)的銀行經(jīng)營風(fēng)險,并切實保護(hù)存款人的利益。 本文在分析商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的過程中注重理論與實際的結(jié)合,規(guī)范分析與實證分析相結(jié)合,運(yùn)用多種經(jīng)濟(jì)學(xué)的分析方法,結(jié)合商業(yè)銀行的利潤最大化目的,對于商業(yè)銀行操作風(fēng)險進(jìn)行了有效的分析,文章希望能夠?qū)τ谏虡I(yè)銀行防御操作風(fēng)險的發(fā)生有一定的啟示與借鑒。
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【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：F832.2

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1609550