發(fā)布時間：2018-01-28 01:24

  本文關(guān)鍵詞： 金融風(fēng)險 預(yù)警指標(biāo)體系 AHP層次分析法 熵值法 預(yù)警信號系統(tǒng)　出處：《重慶大學(xué)》2012年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：20世紀(jì)70年代以來，隨著金融自由化和全球化浪潮的推進，金融危機的影響范圍和發(fā)生頻率都呈明顯擴大趨勢。中國作為一個新興市場國家，正逐步融入全球經(jīng)濟和金融體系中，各種金融風(fēng)險及金融危機通過日益密切的國際間經(jīng)濟貿(mào)易往來在中國及全球其他各國之間相互傳遞，影響了中國經(jīng)濟、金融的穩(wěn)定。為了有效地防止金融危機的爆發(fā)，做到“防患于未然”，構(gòu)建符合中國國情的金融風(fēng)險預(yù)警機制，對于中國經(jīng)濟的發(fā)展和金融系統(tǒng)的穩(wěn)定至關(guān)重要。 本文系統(tǒng)性地綜述了現(xiàn)代金融危機理論以及國內(nèi)外金融風(fēng)險預(yù)警模型，并在借鑒國內(nèi)外已有研究成果的基礎(chǔ)上，通過對中國金融風(fēng)險現(xiàn)狀以及現(xiàn)有金融預(yù)警系統(tǒng)的分析，根據(jù)中國本國國情，，建立了金融風(fēng)險預(yù)警機制：從宏觀經(jīng)濟風(fēng)險、銀行體系風(fēng)險、其他金融機構(gòu)風(fēng)險以及外部沖擊風(fēng)險四個方面，共選取20個預(yù)警指標(biāo)，構(gòu)建了中國金融風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系；綜合運用主觀賦權(quán)法（AHP層次分析法）和客觀賦權(quán)法（熵值法）確定指標(biāo)體系中各指標(biāo)的權(quán)重，避免了主、客觀賦權(quán)法各自的片面性；運用預(yù)警信號系統(tǒng)，用燈號定性地顯示金融風(fēng)險狀態(tài)。然后，本文根據(jù)我國金融風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系的20個預(yù)警指標(biāo)在1995~2011年17年的歷史數(shù)據(jù)，應(yīng)用上述金融風(fēng)險預(yù)警機制驗證我國過去17年的金融風(fēng)險狀況，以檢驗所構(gòu)建的金融風(fēng)險預(yù)警機制的準(zhǔn)確性和合理性。實證結(jié)果表明，本文構(gòu)建的金融風(fēng)險預(yù)警機制能夠較好地刻畫中國金融風(fēng)險狀況，其預(yù)警結(jié)果符合中國的現(xiàn)實情況。最后，應(yīng)用二次指數(shù)平滑法，預(yù)測這20個指標(biāo)未來兩年的指標(biāo)值，并進一步預(yù)測出我國2012年及2013年兩年的金融風(fēng)險整體狀況，同時，提出相應(yīng)的風(fēng)險防控的對策及建議，如：實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，加強銀行貸款風(fēng)險管理以及建立與我國金融體系信息化狀況相適應(yīng)的預(yù)警信息系統(tǒng)等。
[Abstract]:Since 1970s, with the development of financial liberalization and globalization, the scope and frequency of financial crisis have been expanding obviously. China is an emerging market country. Being gradually integrated into the global economic and financial system, various financial risks and financial crises have affected China's economy through increasingly close international economic and trade exchanges between China and other countries in the world. Financial stability. In order to effectively prevent the outbreak of financial crisis, to achieve "prevention", to build a financial risk early warning mechanism in line with China's national conditions. It is very important for the development of Chinese economy and the stability of financial system. This paper systematically summarizes the modern financial crisis theory and financial risk warning model at home and abroad, and on the basis of the existing research results at home and abroad. Through the analysis of the current situation of financial risk in China and the existing financial early warning system, according to the national conditions of China, the financial risk warning mechanism is established: from the macroeconomic risk, the banking system risk. Four aspects of other financial institutions risk and external impact risk, a total of 20 early warning indicators were selected to build a financial risk warning index system in China; The subjective weighting method and the objective weighting method (entropy method) are used to determine the weights of each index in the index system, thus avoiding the one-sidedness of subjective and objective weighting methods. Use the early warning signal system to show the financial risk status qualitatively with the light signal. Then. According to the historical data of 20 early warning indexes of financial risk warning index system in China from 1995 to 2011. The application of the financial risk warning mechanism to verify the situation of financial risk in China in the past 17 years to test the accuracy and rationality of the financial risk warning mechanism. The empirical results show that. The financial risk warning mechanism constructed in this paper can describe the situation of financial risk in China, and the warning results are in line with the reality of China. Finally, the quadratic exponential smoothing method is used. The index values of the 20 indexes in the next two years are predicted, and the overall situation of financial risk in China in 2012 and 2013 is further predicted. At the same time, the corresponding countermeasures and suggestions for risk prevention and control are put forward. For example, we should implement active fiscal policy and prudent monetary policy, strengthen the risk management of bank loans and establish an early warning information system adapted to the information situation of our financial system.
【學(xué)位授予單位】：重慶大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：F832;F224

【參考文獻】

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本文編號：1469369