本文關(guān)鍵詞： 利率期限結(jié)構(gòu) 馬爾可夫鏈 機制轉(zhuǎn)換利率模型 馬爾可夫鏈蒙特卡羅方法　出處：《統(tǒng)計與決策》2010年10期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：文章分析了機制轉(zhuǎn)換利率模型及相應(yīng)的債券定價公式。利用銀行間國債交易數(shù)據(jù),使用馬爾可夫鏈蒙特卡羅方法對機制轉(zhuǎn)換利率模型進(jìn)行了實證分析。結(jié)果表明機制轉(zhuǎn)換利率模型能較好的刻畫利率的期限結(jié)構(gòu),我國銀行間國債市場的利率期限結(jié)構(gòu)存在著機制轉(zhuǎn)換的現(xiàn)象。
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本文編號：1451855