本文關(guān)鍵詞： 操作風(fēng)險(xiǎn) 量化方法 收入模型　出處：《西南財(cái)經(jīng)大學(xué)》2012年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一,自從九十年代美國發(fā)生巴林銀行、大和銀行因?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)損失而破產(chǎn)的事件后,操作風(fēng)險(xiǎn)就開始受到風(fēng)險(xiǎn)管理者的廣泛關(guān)注,隨著國外學(xué)者對于操作風(fēng)險(xiǎn)的研究越來越深入,各種有關(guān)操作風(fēng)險(xiǎn)管理和量化的成果不斷問世。而在國內(nèi),操作風(fēng)險(xiǎn)與銀行業(yè)的聯(lián)系也逐漸緊密,大量操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件的發(fā)生暴露了國內(nèi)商業(yè)銀行潛藏的問題。一方面,體制改革以后中國銀行業(yè)迅速發(fā)展,銀行收入大幅增加,在政策支持和宏觀經(jīng)濟(jì)影響下,大型國有商業(yè)銀行規(guī)模不斷擴(kuò)張、地方性商業(yè)銀行也蓬勃興起。另一方面,近一兩年來,政府為了抑制不斷嚴(yán)重的通貨膨脹采取緊縮的貨幣政策,這使得國內(nèi)商業(yè)銀行為了追逐資金市場供需不平衡所造成的高額利差收入而想方設(shè)法地展開攬儲競爭。然而,在這繁榮的背后卻潛臧著許許多多的問題,銀行把注意力過多的放在業(yè)務(wù)拓展上而對隨之而來的操作風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)警惕性不高。從各種電視網(wǎng)絡(luò)媒體上曝光的操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件不減反增的情況可以看出,國內(nèi)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平并沒有跟上其業(yè)務(wù)發(fā)展的速度,這樣下去很可能給我國銀行業(yè)埋下危機(jī)的種子。為此,本文選擇了國內(nèi)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)及量化方法的研究課題。 本文首先對商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行概述,分別介紹其概念界定、產(chǎn)生的原因、特點(diǎn)和進(jìn)行管理的必要性等情況,經(jīng)過對操作風(fēng)險(xiǎn)的概述總結(jié)出我國商業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理方面所面臨的緊迫性問題。其次,本文對目前各種風(fēng)險(xiǎn)管理的模型進(jìn)行探討,通過對不同層次操作風(fēng)險(xiǎn)量化方法如：(BIA)基礎(chǔ)指標(biāo)法、(SA)標(biāo)準(zhǔn)法、(AMA)高級計(jì)量法等的理論分析,對比這幾種理論的不同特點(diǎn)和應(yīng)用條件,分別總結(jié)其對國內(nèi)商業(yè)銀行的適用性。然后,通過利用國內(nèi)外的操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析和研究,對國內(nèi)外操作風(fēng)險(xiǎn)的管理現(xiàn)狀進(jìn)行了歸納總結(jié),從而得出我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的特殊情況,為選擇具體風(fēng)險(xiǎn)管理方法提供了依據(jù)。例如：國際范圍內(nèi)的商業(yè)銀行在日常的操作風(fēng)險(xiǎn)管理中最應(yīng)該注意的是零售銀行業(yè)務(wù)線中的外部欺詐類型、客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)流程類型,而公司金融業(yè)務(wù)中的客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)流程類型,是操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布中所謂的“厚尾性”事件類型；國內(nèi)的商業(yè)銀行在日常的操作風(fēng)險(xiǎn)管理中最應(yīng)該注意的是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)線和零售銀行業(yè)務(wù)線中的內(nèi)部欺詐與外部欺詐類型,同時(shí)國內(nèi)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布中的“厚尾性”要比國外商業(yè)銀行小很多。最后,本文引入了收入模型,介紹應(yīng)用收入模型對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化管理的原理和具體方法,并利用04年至11年的季度宏觀微觀數(shù)據(jù)以招商銀行為例進(jìn)行實(shí)證分析,從而測算其操作風(fēng)險(xiǎn)占比和風(fēng)險(xiǎn)資本額。在實(shí)證過程中,本文選取招商銀行作為實(shí)證對象,通過Eviews6.0軟件對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和篩選,最終選擇用GDP增長率(體現(xiàn)市場風(fēng)險(xiǎn)因素)和銀行不良貸款率(體現(xiàn)信貸風(fēng)險(xiǎn)因素)為解釋變量,銀行凈利潤為被解釋變量。假設(shè)商業(yè)銀行的凈利潤服從正態(tài)分布,凈利潤的總體方差等于解釋變量所代表的市場因素和信用因素共同引起的方差與操作風(fēng)險(xiǎn)因素引起的方差的和,因?yàn)槭袌鲲L(fēng)險(xiǎn)因素與信用風(fēng)險(xiǎn)因素所引起的方差占凈利潤總方差的比率為模型的可決系數(shù)R2,由此可以得出model2=R2×σall2那么σoperation2=(1-R2)×σall2。然后可以利用回歸分析得出的方差、可決系數(shù)等統(tǒng)計(jì)量最終測算操作風(fēng)險(xiǎn)因素：由于商業(yè)銀行的凈利潤服從正態(tài)分布,通過查閱正態(tài)分布表,當(dāng)置信水平為0.99時(shí)正態(tài)分布分位數(shù)為2.33,那么操作風(fēng)險(xiǎn)所引起的損失可以表示為σoperation的2.33倍。在進(jìn)行實(shí)證分析之后,本文對之前分析的結(jié)果進(jìn)行了總結(jié),指出了所運(yùn)用收入模型的缺陷,例如：只能估算總體操作風(fēng)險(xiǎn)的損失量,對于更加重要的操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率分布卻無能為力、對于風(fēng)險(xiǎn)的分類不夠細(xì)致導(dǎo)致模型的估計(jì)精確度可能大打折扣、數(shù)據(jù)樣本缺乏和對模型的假設(shè)條件限制等等。同時(shí)在實(shí)證結(jié)果分析總結(jié)中,本文給出了以后對模型進(jìn)行改善的方向和商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展目標(biāo)：在條件允許下可以對收入模型增加可行的解釋變量；我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該投入更多的精力于高頻高危類型的事件,如多發(fā)生于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、零售銀行業(yè)務(wù)中的內(nèi)部欺詐和外部欺詐,并制定有針對性的量化管理策略；商業(yè)銀行內(nèi)部建立損失數(shù)據(jù)庫為應(yīng)用高級計(jì)量法創(chuàng)造條件等。 本文的創(chuàng)新之處在于：第一,對各種操作風(fēng)險(xiǎn)量化方法進(jìn)行了全面分析,而且結(jié)合中國的具體情況對各種方法進(jìn)行了適用性研究。第二,對前人提出的收入模型可用的解釋變量進(jìn)行了一一驗(yàn)證并挑選了合適的指標(biāo)作為模型的組成部分,辯證地分析了此模型的不足之處。第三,利用較為比之前研究更充足的季度數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行了檢驗(yàn),驗(yàn)證了前人利用收入模型分析時(shí)所忽略的偽回歸問題。
[Abstract]:The operation risk is one of the main risks faced by commercial banks . In the wake of the bankruptcy of the Bank of Bahrain , the big and the bank because of the loss of operation risk in the United States in the 1990s , the operation risk is becoming more and more serious . This paper gives an overview of the operation risk of commercial banks , introduces the concept definition , causes , characteristics and the necessity of management . It can only estimate the loss amount of the overall operation risk , but can not help the probability distribution of the more important operational risk . In the analysis and summary of the empirical results , the paper gives the direction of improving the model and the hypothesis condition limitation of the model . At the same time , the paper gives the development goal of improving the model with the condition that it can add more energy to the high - frequency and high - risk types of events , such as the internal fraud and external fraud in the business of commercial banks , the internal fraud and external fraud in retail banking , and the development of targeted quantitative management strategies ; the establishment of the loss database in commercial banks creates conditions for the application of advanced metrology . The innovation of this paper is that the first , the quantitative methods of various operational risks are comprehensively analyzed , and the applicability of the methods is studied in the light of the specific situation of China . The second is to verify and select the appropriate index as part of the model and analyze the deficiency of this model . Third , the regression analysis is carried out with more abundant quarterly data than before , and the data is checked , and the pseudo - regression problem which the former is ignored in the analysis of the income model is verified .

【學(xué)位授予單位】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：D922.281;F832.2

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1451858