本文關(guān)鍵詞：應(yīng)用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)研究板塊內(nèi)股票的強相關(guān)性　出處：《中山大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版)》2010年S1期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：為探索股票之間相互影響的行為,提高投資組合構(gòu)建能力,以中國股市煤炭、電力板塊股票為節(jié)點,以近19年股票對數(shù)回報的相關(guān)系數(shù)為邊,建立復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)模型。通過對網(wǎng)絡(luò)拓撲參數(shù)計算,發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)絡(luò)為無尺度網(wǎng)絡(luò),節(jié)點度分布負冪指數(shù)小于1,無權(quán)網(wǎng)絡(luò)和加權(quán)網(wǎng)絡(luò)平均集聚系數(shù)分別為0.68和0.41。對網(wǎng)絡(luò)中心性進行了測量,發(fā)現(xiàn)000723,601898,601918三個節(jié)點是整個網(wǎng)絡(luò)的核心節(jié)點;網(wǎng)絡(luò)可劃分成兩個分區(qū),并抽取出一個高度耦合的具有13個節(jié)點的中心網(wǎng)絡(luò),對整體網(wǎng)絡(luò)有很大影響。
[Abstract]:In order to explore the mutual influence between shares and to improve the construction ability of portfolio , the paper establishes a complex network model based on the correlation coefficient of stock market coal and power plate stock in China . The network is found to be a non - scale network with a negative power exponent of less than 1 , and the average clustering coefficient of network and weighted network is 0.68 and 0.41 respectively . The network can be divided into two partitions and a highly coupled central network with 13 nodes is extracted , which has great influence on the whole network .

【作者單位】： 山西忻州師范學(xué)院數(shù)學(xué)系;山西財經(jīng)大學(xué)管理科學(xué)與工程學(xué)院;
【基金】：山西省高等學(xué)�？萍佳芯块_發(fā)項目資助項目(20091148)
【分類號】：F830.91
【正文快照】： 股票價格變化是一個非常復(fù)雜的系統(tǒng)行為，它是依賴于特定的經(jīng)濟環(huán)境。理解股票價格相互影響的行為最重要的方法之一是應(yīng)用股票間相關(guān)系數(shù)構(gòu)成的相關(guān)矩陣[’一61。眾所周知，，有些資產(chǎn)回報時間序列間具有較高的互相關(guān)，高達0.7的相關(guān)系數(shù)能在同一經(jīng)濟板塊的兩只股票中被觀察到

【參考文獻】

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【共引文獻】

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4 牟U

本文編號：1418129