本文關(guān)鍵詞：我國(guó)股票市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的非對(duì)稱性分析　出處：《價(jià)格理論與實(shí)踐》2010年09期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：本文以2000年3月31日至2010年3月31日的上證綜合指數(shù)和深證綜合指數(shù)的日收盤(pán)價(jià)序列、周收盤(pán)價(jià)序列和月收盤(pán)價(jià)序列為研究樣本,采用ARMA-TARCH和ARMA-EGARCH模型對(duì)我國(guó)不同頻率股票價(jià)格波動(dòng)的非對(duì)稱性進(jìn)行檢驗(yàn)。
[Abstract]:In this paper, from March 31, 2000 to March 31, 2010 the Shanghai Composite Index and Shenzhen Composite Index closing price series, week closing price series and monthly closing price series as the research sample, using asymmetric ARMA-TARCH and ARMA-EGARCH model of China's stock price volatility in different frequency of the test.

【作者單位】： 同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué);
【分類號(hào)】：F224;F832.51
【正文快照】： 近年來(lái),我國(guó)股票市場(chǎng)波動(dòng)劇烈。從2006年開(kāi)始,上證綜合指數(shù)一路上升至2007年10月11日的高位6124.04點(diǎn),之后開(kāi)始下跌,至2008年10月28日降至1664.93點(diǎn)的低位,目前在2600點(diǎn)線上徘徊。股市大起大落的影響因素有很多,消息是其中一個(gè)重要的因素。布萊克(1976)、克里斯蒂(1982)和施

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本文編號(hào)：1402207