本文關(guān)鍵詞：投資組合理論在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用——以蘋果供應(yīng)鏈價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)為例

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【摘要】：在構(gòu)建的蘋果供應(yīng)鏈終端環(huán)節(jié)運(yùn)用投資組合理論,分別研究Markowitz均值方差模型和半方差模型對現(xiàn)有可供應(yīng)資源優(yōu)化配置后供應(yīng)商所面臨的收益和風(fēng)險(xiǎn)情況,并將2種模型的實(shí)證結(jié)果進(jìn)行對比分析。結(jié)果表明:通過均值方差、半方差模型對資源合理配置可以有效分散蘋果最終銷售價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),達(dá)到降低蘋果供應(yīng)鏈價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的目的。均值方差模型能有效提高供應(yīng)價(jià)格的穩(wěn)定性,而半方差模型能更優(yōu)地降低供應(yīng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)并具有更廣泛的適用性。
【作者單位】： 西北農(nóng)林科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 蘋果供應(yīng)鏈 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 投資組合 均值方差模型 半方差模型
【基金】：教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃(編號:NCET-11-0443) 國家自然科學(xué)基金(71373207)
【分類號】：F323.7;F326.13
【正文快照】： 陜西是著名的蘋果生產(chǎn)大省,蘋果面積產(chǎn)量品質(zhì)全國第一,著名品牌有洛川蘋果、白水蘋果、富縣蘋果等。陜西生產(chǎn)的蘋果75%以上銷往省外和國外,其中銷往外省的約占外銷總量的99.2%。陜西作為各地蘋果市場的一個(gè)主要供應(yīng)基地,以陜西蘋果對外供應(yīng)作為始端,在全國各地的市場上銷售出

【參考文獻(xiàn)】

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1 衛(wèi)海英,張國勝;基于半方差風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的組合投資分析[J];財(cái)經(jīng)研究;2005年01期

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 趙麗華;楊勇;張?jiān)偕?;基于投資者偏好的模糊投資組合模型[J];電子科技大學(xué)學(xué)報(bào)(社科版);2011年03期

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4 趙平;張?jiān)聅，

本文編號：594636