商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成因極為復(fù)雜,且流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)具有很大的破壞力。如果商業(yè)銀行不能妥善的處理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),可能引發(fā)擠兌問題,形成支付危機(jī),甚至影響到商業(yè)銀行的聲譽(yù)、經(jīng)營等方面,給商業(yè)銀行的生存和發(fā)展帶來巨大威脅。因此,商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理成為當(dāng)前商業(yè)銀行經(jīng)營管理中一個(gè)重要的課題。A銀行是成立于2004年的全國性股份制銀行。發(fā)展異常迅速,2012-2017年,其資產(chǎn)規(guī)模增加了約3倍,但同一時(shí)期內(nèi)我國股份制銀行總資產(chǎn)規(guī)模僅增加了91%。在流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)方面,A銀行披露的流動(dòng)性比例和流動(dòng)性覆蓋率兩項(xiàng)指標(biāo)表現(xiàn)較為良好,但A銀行的存款結(jié)構(gòu)卻嚴(yán)重失衡,存款來源高度集中于公司存款,個(gè)人存款占比在所有上市銀行中最低且低于10%,這一存款結(jié)構(gòu)反映出A銀行存款來源的單一化和不穩(wěn)定性,存款基礎(chǔ)不牢固,具有較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)隱患。A銀行資產(chǎn)增速位于行業(yè)前列,存款來源結(jié)構(gòu)卻是所有上市銀行中多元化和穩(wěn)定性最差的。因此,本文選擇A銀行進(jìn)行案例研究具有典型性和針對(duì)性。本文主要以客戶構(gòu)成表示的存款結(jié)構(gòu)為出發(fā)點(diǎn),并綜合期限結(jié)構(gòu)研究流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理問題,是一個(gè)較大的創(chuàng)新點(diǎn)。文章首先分析不同存款的穩(wěn)定性,進(jìn)而分析存款穩(wěn)定性對(duì)銀行流動(dòng)...

【文章頁數(shù)】：60 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

圖3-1 A銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)

圖3-1是根據(jù)A銀行年報(bào)披露的組織架構(gòu)信息繪制的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)。董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)高級(jí)管理層、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制委員會(huì)、資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)以及審計(jì)部對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理,由高級(jí)管理層直接領(lǐng)導(dǎo)的部門有風(fēng)險(xiǎn)管理部,資產(chǎn)負(fù)債管理部和分支行。可見,直接對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理的部門和機(jī)構(gòu)....

圖3-2某銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系

根據(jù)最新頒布的《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》的規(guī)定:“商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理治理結(jié)構(gòu),明確好董事會(huì)及其專門委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)部門的職責(zé)和報(bào)告路徑,建立適當(dāng)?shù)目己撕蛦栘?zé)機(jī)制�！痹谶@一總體要求上A銀行基本滿足了要求,但是《辦法》第二章第十條....

圖4-1 A銀行資金來源結(jié)構(gòu)

4.1.1A銀行資金來源結(jié)構(gòu)圖4-1是根據(jù)A銀行披露的年報(bào)數(shù)據(jù)整理而得的銀行資金來源構(gòu)成,可以看出,A銀行的資金最大來源為客戶存款,其次是同業(yè)存款,這得益于A銀行近年來同業(yè)業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展,而發(fā)行債券和其他融資方式占的比重較小。

圖4-2 A銀行存款結(jié)構(gòu):個(gè)人存款和公司存款

4.1.2A銀行個(gè)人存款/公司存款結(jié)構(gòu)圖4-2是A銀行2013—2017年存款結(jié)構(gòu)中個(gè)人存款與公司存款的構(gòu)成情況�？梢钥闯�,A銀行的存款來源中,近幾年都高度集中于公司存款。公司存款在客戶存款中的占比高達(dá)94%左右,只有不到6%的存款來源于個(gè)人存款。這一存款結(jié)構(gòu)顯然在資金來源多元....

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