本文關(guān)鍵詞：基于DEA模型的我國上市證券公司監(jiān)管效率研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：我國證券市場起步較晚,直至上世紀八十年代末,中國大陸地區(qū)首家證券公司創(chuàng)立。通過近30年的發(fā)展,截至2015年底,國內(nèi)證券公司數(shù)量達到了125家,已經(jīng)成為中國證券市場乃至資本市場的重要參與者,為投資者提供交易中介、信息供給、投資融資等多種服務(wù),也創(chuàng)造出巨大的經(jīng)濟收益。高收益往往伴隨著一定風險性,部分證券公司正是利用其在市場中扮演的多重角色,違規(guī)操作,侵害投資者利益,最終導致證券市場出現(xiàn)危機。國際上,將證券公司面臨的風險分為兩種類型：第一,由市場風險、法律法規(guī)風險、政策性風險構(gòu)成的系統(tǒng)性風險；第二,由信用風險、流動性風險和操作風險構(gòu)成的非系統(tǒng)性風險。綜合分析國內(nèi)券商所面臨的風險,違規(guī)運作是引發(fā)六大風險的最根本誘因。內(nèi)幕交易、財務(wù)造假、操縱市場、證券欺詐等違規(guī)行為嚴重損害上市公司股東以及投資者的相關(guān)權(quán)益,尤其是中小投資者的利益,加之證券市場內(nèi)的風險普遍存在傳遞性,極易導致多米諾式的連鎖反應(yīng),造成整體性、系統(tǒng)性、破壞性的證券市場危機,更有甚者,會殃及到國內(nèi)的經(jīng)濟生活,最終導致國家經(jīng)濟與政治危機。因此,如何加強對券商的監(jiān)管,有效維護市場的公平與效率,從而達到維護投資者權(quán)益的目的,是包括中國證券監(jiān)督管理委員會(下稱“證監(jiān)會”)在內(nèi)的監(jiān)管機構(gòu)所亟需解決的難題。我國目前對券商施行的監(jiān)管模式主要包括三個方面：以證監(jiān)會為核心的監(jiān)管機構(gòu)體系、以分類監(jiān)管為核心的監(jiān)管制度體系和以凈資本為核心的風險控制指標體系,三大體系的建立在一定程度上促進了證券市場的發(fā)展。對于證券公司的監(jiān)管,證監(jiān)會等部門一直緊跟證券市場發(fā)展,根據(jù)市場變動進行制度、指標的補充與變革。2015年下半年爆發(fā)的股市低迷,以及券商高管的內(nèi)幕丑聞,使得當前證券公司監(jiān)管模式的有效性飽受質(zhì)疑。本文針對三大監(jiān)管體系,以上市證券公司為研究對象,采用DEA模型,并編制Malmquist生產(chǎn)力指數(shù),對我國當前施行的證券公司監(jiān)管模式進行分析,認為當前監(jiān)管模式有效提高了券商的監(jiān)管水平,同時縮小了不同評級證券公司之間差距,但在局部監(jiān)管、細節(jié)監(jiān)管仍然存在不小的問題,需要證監(jiān)會及其他監(jiān)管機構(gòu)采取措施,有效地加強監(jiān)管。
【關(guān)鍵詞】：證券公司 DEA模型 監(jiān)管效率
【學位授予單位】：南京大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F830.42;F832.39
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-10
• 第一章 緒論10-14
• 1.1 研究背景10
• 1.2 研究思路與方法10-12
• 1.3 研究內(nèi)容12-13
• 1.4 研究創(chuàng)新13-14
• 第二章 證券公司監(jiān)管理論綜述14-21
• 2.1 證券公司監(jiān)管的相關(guān)理論14-16
• 2.2 研究方法相關(guān)理論16-20
• 2.3 理論研究小結(jié)20-21
• 第三章 國內(nèi)外證券公司監(jiān)管體系比較研究21-33
• 3.1 證券公司監(jiān)管機構(gòu)體系的比較研究21-23
• 3.2 證券公司監(jiān)管制度體系的比較研究23-25
• 3.3 證券公司風險控制指標體系的比較研究25-29
• 3.4 研究小結(jié)29-33
• 第四章 我國上市證券公司監(jiān)管效率研究方案設(shè)計33-41
• 4.1 實證研究框架33
• 4.2 實證研究假設(shè)33-35
• 4.3 實證分析方法35-41
• 第五章 我國上市證券公司監(jiān)管效率實證研究41-57
• 5.1 樣本與數(shù)據(jù)41-42
• 5.2 公司治理指數(shù)42-45
• 5.3 DEA模型的運行結(jié)果與分析45-57
• 第六章 結(jié)論與展望57-62
• 6.1 我國上市證券公司監(jiān)管效率研究的結(jié)論57-59
• 6.2 對我國證券公司監(jiān)管的建議59-61
• 6.3 研究不足與展望61-62
• 致謝62-63
• 參考文獻63-66

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