本文關鍵詞：信用風險對我國商業(yè)銀行盈利能力影響的研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：近年來,受到國際金融危機的影響,我國商業(yè)銀行的經(jīng)營環(huán)境也在變得更加惡劣,商業(yè)銀行的經(jīng)營也受到了諸如影子銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融的影響,他們的盈利水平受到了非常大的沖擊。與此同時,商業(yè)銀行的信用風險水平也在近幾年中出現(xiàn)了一定的上升趨勢,這也使得商業(yè)銀行的經(jīng)營風險有了一定程度的增加。而商業(yè)銀行的健康發(fā)展就要源源不斷的盈利來支撐,同時在商業(yè)銀行盈利過程中也會受到信用風險的影響。隨著我國改革進程的不斷推進,商業(yè)銀行的自主定價權越來越大,同時也將面臨著更大的信用風險。那么信用風險將會如何影響我國商業(yè)銀行的凈息差,對于不同類型的商業(yè)銀行,其影響程度是否相同,這是本文所要研究的核心問題。本文從理論方面和實證方面對上述問題進行了深入研究。理論方面,本文先介紹了國內(nèi)外學者對于信用風險以及商業(yè)銀行盈利能力的研究,接著簡單介紹了商業(yè)銀行盈利能力以及信用風險的概念。通過引入Gerald Hanweck和Lisa Rya(2005)的銀行行為模型來說明信用風險對商業(yè)銀行盈利能力的影響機制,根據(jù)銀行行為模型,信用風險是通過影響商業(yè)銀行定價決策和資產(chǎn)負債結構與數(shù)量的變化來引起凈利息收入的變化,最終影響商業(yè)銀行的盈利能力。實證方面,本文選取了符合我國商業(yè)銀行發(fā)展情況的凈息差作為商業(yè)銀行盈利能力的被解釋變量,將解釋變量分為信用風險變量以及控制變量。其中信用風險通過不良貸款率和貸款損失準備指標來衡量,而控制變量則是CPI指數(shù),即通脹率指標。首先,本文運用普通最小二乘法,對我國商業(yè)銀行整個行業(yè)在2007至2015年間的數(shù)據(jù)進行了線性回歸分析,結果表明,在信用風險衡量指標中,凈息差與不良貸款率、貸款損失準備顯著正相關,我國商業(yè)銀行的凈息差反映出了信用風險溢價,這說明我國商業(yè)銀行的盈利能力受到信用風險的顯著影響。在控制變量中,凈息差與通脹率正相關,這說明宏觀經(jīng)濟環(huán)境對我國商業(yè)銀行的發(fā)展也有著深遠的影響。然后,本文分別以大型國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行以及城市商業(yè)銀行為樣本,對其自2007年以來的數(shù)據(jù)分別進行了回歸,分析信用風險對我國不同類型商業(yè)銀行凈息差的影響是否存在差異。結果表明,這三類商業(yè)銀行的凈息差對信用風險的敏感度不同,對風險溢價的反映程度也不同。大型國有商業(yè)銀行的凈息差對不良貸款率不敏感、貸款損失準備比較敏感以及CPI指數(shù)變化都比較敏感;股份制商業(yè)銀行的凈息差對貸款損失準備以及CPI指數(shù)都很敏感；而城市商業(yè)銀行的凈息差對不良貸款率以及CPI指數(shù)非常敏感,但是對貸款損失準備卻不敏感。綜合看來,大型國有商業(yè)銀行以及股份制商業(yè)銀行的盈利能力對信用風險比較敏感,而城市商業(yè)銀行的盈利能力則受到信用風險非常明顯的影響。最后,本文根據(jù)實證研究結果得出,對于商業(yè)銀行整個行業(yè)以及不同類型商業(yè)銀行的盈利能力其與信用風險的不同關系。同時,根據(jù)這些結論針對性地提出了一些建議。
【關鍵詞】：商業(yè)銀行 盈利能力 信用風險
【學位授予單位】：東北財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F830.42;F832.33
【目錄】：

• 摘要2-4
• ABSTRACT4-8
• 1 導論8-15
• 1.1 選題背景與意義8
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀綜述8-12
• 1.2.1 國外研究現(xiàn)狀8-11
• 1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀11-12
• 1.3 研究內(nèi)容及方法12-13
• 1.3.1 本文的研究內(nèi)容12-13
• 1.3.2 本文的研究方法13
• 1.4 本文的創(chuàng)新點及不足13-15
• 2 信用風險與商業(yè)銀行盈利能力的關系分析15-21
• 2.1 信用風險對我國商業(yè)銀行盈利能力影響的理論分析15-18
• 2.1.1 信用風險及衡量指標15-16
• 2.1.2 商業(yè)銀行的盈利能力及衡量指標16
• 2.1.3 信用風險對商業(yè)銀行盈利能力的影響機制16-18
• 2.2 研究假設18-19
• 2.3 實證變量的選取19-21
• 3 基于全部上市銀行的實證分析21-29
• 3.1 數(shù)據(jù)來源及處理21
• 3.2 全部上市銀行數(shù)據(jù)的一般性描述21-26
• 3.2.1 全部上市商業(yè)銀行的盈利能力的描述性統(tǒng)計23
• 3.2.2 信用風險的描述性統(tǒng)計23-25
• 3.2.3 控制變量的描述性統(tǒng)計25-26
• 3.3 實證研究分析26-29
• 3.3.1 模型的建立26
• 3.3.2 實證結果及其分析26-29
• 4 基于不同類型商業(yè)銀行樣本的實證分析29-40
• 4.1 不同類型銀行數(shù)據(jù)的描述性統(tǒng)計29-35
• 4.1.1 不同類型商業(yè)銀行的盈利能力的比較33-34
• 4.1.2 信用風險衡量指標的總體水平及其變動趨勢比較34-35
• 4.2 分類銀行樣本的實證檢驗35-40
• 4.2.1 模型的選擇35-36
• 4.2.2 實證結果及分析36-40
• 5 研究結論及建議40-47
• 5.1 研究結論40-41
• 5.2 建議41-47
• 5.2.1 建立良好的銀行治理結構41-42
• 5.2.2 開發(fā)適合我國國情的信用風險管理工具和方法42-43
• 5.2.3 完善我國商業(yè)銀行的外部監(jiān)管43-47
• 參考文獻47-50
• 后記50-51

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