【摘要】：近年來,伴隨著我國金融市場化改革的深化、互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊以及越來越嚴格的金融監(jiān)管,我國商業(yè)銀行不得不轉變以存貸利差為主的經(jīng)營模式,大力發(fā)展非利息收入業(yè)務,自2006年以來我國商業(yè)銀行非利息收入增長率一直高于凈利息收入增長率,且非利息收入在銀行營業(yè)收入中的比重不斷上升,非利息收入已經(jīng)成為銀行營業(yè)收入的一項重要新來源。但是,隨著我國商業(yè)銀行非利息收入的蓬勃增長,與此相關的業(yè)務風險也在不斷積累膨脹,影響銀行乃至金融系統(tǒng)的穩(wěn)定,引起金融監(jiān)管當局的密切關注與加強監(jiān)管,可是問題仍然層出不窮。為提高監(jiān)管政策的效率,有必要從我國商業(yè)銀行發(fā)展非利息收入業(yè)務的主觀動因著手,從根源上找出非利息收入增長影響銀行穩(wěn)定的原因。本文首先從我國商業(yè)銀行2007-2016年非利息收入的發(fā)展和現(xiàn)狀入手,以商業(yè)銀行特許權價值理論為基礎,從銀行風險承擔動機的視角出發(fā),分析了商業(yè)銀行發(fā)展非利息收入業(yè)務的主觀動因,再在此基礎上闡述了出于過度風險承擔動機而發(fā)展起來的非利息收入業(yè)務影響銀行穩(wěn)定的機理,并提出最優(yōu)非利息收入假說及衡量標準。然后,選取我國16家上市商業(yè)銀行2007-2016年的面板數(shù)據(jù),建立面板數(shù)據(jù)模型和VAR模型,檢驗非利息收入對銀行穩(wěn)定的影響,結果表明非利息收入與銀行穩(wěn)定間存在“倒U型”關系,最優(yōu)的非利息收入占比為41.34%;非利息收入組成部分的回歸分析表明凈手續(xù)費及傭金收入的增加會提高銀行的穩(wěn)定性,但是凈手續(xù)費及傭金收入中的具有影子銀行性質的表外業(yè)務的非利息收入會對銀行穩(wěn)定產(chǎn)生負向影響,降低商業(yè)銀行經(jīng)營的穩(wěn)健性,以投資型和交易型收入為主的其他非利息收入波動性大,其占比的增加會降低銀行的穩(wěn)定性;VAR模型檢驗顯示非利息收入對銀行體系穩(wěn)定的影響存在一個較長的滯后期;其他因素如宏觀經(jīng)濟因素、銀行資產(chǎn)規(guī)模和資本監(jiān)管、銀行業(yè)市場結構的變化也會對銀行穩(wěn)定產(chǎn)生一定的沖擊;最后,本文根據(jù)前文的分析,從銀行業(yè)務發(fā)展與銀行監(jiān)管兩個角度對如何在維護銀行穩(wěn)定的基礎上完善商業(yè)銀行的業(yè)務轉型過程提出對策建議。
【圖文】：

－２０００００逡逑■非利息收入《：爭手續(xù)黃和傭金收入其他非利息收入逡逑圖２．５邋１６家上市商業(yè)銀行非利息收入構成單位：＃萬元逡逑Ｆｉｇｕｒｅ邋２．５邋Ｎｏｎ－ｉｎｔｅｒｅｓｔ邋ｉｎｃｏｍｅ邋ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ邋ｏｆ邋１６邋ｌｉｓｔｅｄ邋ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ邋ｂａｎｋｓ逡逑數(shù)據(jù)來源：各大商業(yè)銀行年度財務報表數(shù)據(jù)。逡逑ＳＯ邋乫邐Ｚ＾邐＾邐＾＾逡逑６0邋ｍ％逡逑＾＞，００％逡逑２0邋施邐＾？ｗｍｒ＾逡逑０．００％逡逑２＇ｆｌ？邐２００邋Ｅ邋２００９邐２－Ｄ１０邐２０１１邐２邋３２２邐２０１３邐２０１４邐２０１５邐２０１６逡逑皿逡逑凈手續(xù)費和傭金收入占比一■－其他非利息收入占比逡逑圖２．６邋１６家上市商業(yè)銀行非利息收入構成占比逡逑Ｆｉｇｕｒｅ邋２．６邋Ｎｏｎ－ｉｎｔｅｒｅｓｔ邋ｉｎｃｏｍｅ邋ｐｒｏｐｏｒｔｉｏｎ邋ｏｆ邋１６邋ｌｉｓｔｅｄ邋ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ邋ｂａｎｋｓ逡逑數(shù)據(jù)來源：各大商業(yè)銀行年度財務報表數(shù)據(jù)。逡逑－３４－逡逑

第二章我國商業(yè)銀行非利息收入的現(xiàn)狀與風險特征邐逡逑示了邋２００７－２０１６年凈手續(xù)費及傭金收入、投資收益、公允價值變動收益、匯兌收逡逑、其他業(yè)務收入各自增長率的變動情況，在樣本考擦期內(nèi)，其標準差依次為：逡逑０３８，２．７６６７，７．２９７０，１．１１５７，０．１８６２，可以明顯看出，波動性由高到低依次為逡逑允價值變動收益、投資收益、匯兌收益、凈手續(xù)費及傭金收入、其他業(yè)務收入，，逡逑允價值變動收益波動最大，手續(xù)費傭金收入波動程度小，更為穩(wěn)定。從變差系數(shù)逡逑看，投資收益的相對風險最高，其次是公允價值變動收益，匯兌收益與凈手續(xù)費逡逑金收入。公允價值變動損益、投資收益與匯兌損益由于受金融市場和經(jīng)濟周期的逡逑響更大，因而波動性更高，同時，人民幣國際化進程的加快，人民幣匯率的升值逡逑商業(yè)銀行面臨著更大的匯率風險。逡逑
【學位授予單位】：福建師范大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2018
【分類號】：F832.33;F830.42

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本文編號：2604181