本文關(guān)鍵詞：宏觀審慎與微觀審慎協(xié)調(diào)的銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著金融自由化的日益深入與金融創(chuàng)新的快速發(fā)展,商業(yè)銀行所面臨的經(jīng)營(yíng)環(huán)境日漸復(fù)雜,對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理與防范的重要性日益顯著。在這樣的背景下,巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)相繼出臺(tái)了《巴塞爾協(xié)議Ⅰ》和《巴塞爾協(xié)議ⅡI》,構(gòu)建起了以經(jīng)濟(jì)資本為核心的微觀監(jiān)管框架,使商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入了精細(xì)化管理的新階段。但是2008年所爆發(fā)的美國(guó)次貸危機(jī)暴露了這一監(jiān)管框架所存在的不足。旨在保障單家銀行經(jīng)營(yíng)安全的微觀監(jiān)管框架,并不能保證金融體系的穩(wěn)定。為了應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn),巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)于2010年推出了《巴塞爾協(xié)議ⅢⅡ》,提出了一系列宏觀審慎監(jiān)管要求,標(biāo)志著商業(yè)銀行監(jiān)管進(jìn)入了宏觀審慎監(jiān)管的新時(shí)期。新的監(jiān)管框架令商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債比例管理面臨不小的挑戰(zhàn)。作為商業(yè)銀行日常管理的重要方式,資產(chǎn)負(fù)債比例管理適應(yīng)了商業(yè)銀行追求“三性平衡”的特殊經(jīng)營(yíng)管理需要和銀行監(jiān)管部門比例監(jiān)管的特點(diǎn),使其能滿足商業(yè)銀行自身管理和外界監(jiān)管兩方面的要求。如何在新的環(huán)境下進(jìn)行有效的資產(chǎn)負(fù)債比例管理,實(shí)現(xiàn)資金的“三性平衡”,成為銀行業(yè)關(guān)注的重要課題。本文首先回顧了國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)于宏觀審慎與微觀審慎協(xié)調(diào)監(jiān)管和資產(chǎn)負(fù)債比例管理的相關(guān)研究,并梳理了宏觀審慎監(jiān)管、微觀審慎監(jiān)管和資產(chǎn)負(fù)債比例管理的基礎(chǔ)理論。在此基礎(chǔ)上對(duì)比了宏觀審慎監(jiān)管、微觀審慎監(jiān)管與資產(chǎn)負(fù)債比例管理主要操作工具的異同,進(jìn)而分析了協(xié)調(diào)監(jiān)管將會(huì)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債比例管理產(chǎn)生的影響,指出原有的商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例指標(biāo)體系對(duì)宏觀審慎和微觀審慎均考慮不足,缺乏動(dòng)態(tài)化的考慮,沒(méi)有考慮經(jīng)濟(jì)資本的作用和逆周期管理的要求。通過(guò)引入經(jīng)濟(jì)資本約束和宏觀審慎理念,對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例線性規(guī)劃模型進(jìn)行了改進(jìn)。經(jīng)過(guò)改進(jìn)的管理模型適應(yīng)了動(dòng)態(tài)化的資本管理,使資產(chǎn)負(fù)債比例管理能夠滿足宏觀審慎監(jiān)管與微觀審慎監(jiān)管協(xié)調(diào)的新要求,在宏觀審慎框架下實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理與經(jīng)濟(jì)資本管理理念的有機(jī)結(jié)合,提高了商業(yè)銀行控制風(fēng)險(xiǎn)的能力�；谝陨系亩ㄐ院投糠治�,本文針對(duì)宏觀審慎與微觀審慎協(xié)調(diào)監(jiān)管對(duì)資產(chǎn)負(fù)債管理產(chǎn)生的影響,提出了完善資產(chǎn)負(fù)債比例管理的建議：完善經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型、強(qiáng)化RAROC的激勵(lì)約束作用、加強(qiáng)全行行為的一致性、建立動(dòng)態(tài)化的管理體系、強(qiáng)化資本管理、強(qiáng)化流動(dòng)性管理和加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 宏觀審慎監(jiān)管 微觀審慎監(jiān)管 資產(chǎn)負(fù)債比例管理 “三性平衡”
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F830.42;F832.33
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-13
• 第1章 緒論13-21
• 1.1 選題背景和意義13-15
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究動(dòng)態(tài)15-18
• 1.2.1 國(guó)外研究動(dòng)態(tài)15-16
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)研究動(dòng)態(tài)16-18
• 1.3 論文的主要內(nèi)容及創(chuàng)新點(diǎn)18-21
• 1.3.1 主要內(nèi)容18-19
• 1.3.2 研究方法19-20
• 1.3.3 創(chuàng)新之處20-21
• 第2章 審慎監(jiān)管與資產(chǎn)負(fù)債比例管理的理論概述21-32
• 2.1 微觀審慎監(jiān)管的相關(guān)理論21-25
• 2.1.1 微觀審慎監(jiān)管的提出背景21
• 2.1.2 微觀審慎監(jiān)管的發(fā)展21-23
• 2.1.3 微觀審慎監(jiān)管的政策工具23-25
• 2.2 宏觀審慎監(jiān)管的相關(guān)理論25-28
• 2.2.1 宏觀審慎監(jiān)管的提出背景25
• 2.2.2 宏觀審慎監(jiān)管的政策目標(biāo)25-26
• 2.2.3 宏觀審慎監(jiān)管的政策工具26-28
• 2.3 資產(chǎn)負(fù)債比例管理的相關(guān)理論28-32
• 2.3.1 資產(chǎn)負(fù)債比例管理的提出背景28-29
• 2.3.2 資產(chǎn)負(fù)債比例管理的基本原理29
• 2.3.3 資產(chǎn)負(fù)債比例管理的指標(biāo)體系29-32
• 第3章 資產(chǎn)負(fù)債比例管理的現(xiàn)狀分析32-47
• 3.1 資產(chǎn)負(fù)債比例管理的實(shí)施情況32-41
• 3.1.1 安全性指標(biāo)33-37
• 3.1.2 流動(dòng)性指標(biāo)37-39
• 3.1.3 盈利性指標(biāo)39-41
• 3.2 協(xié)調(diào)監(jiān)管對(duì)資產(chǎn)負(fù)債比例管理的影響41-44
• 3.2.1 審慎監(jiān)管與資產(chǎn)負(fù)債比例管理的主要操作工具比較41-43
• 3.2.2 資產(chǎn)負(fù)債比例管理的新要求43-44
• 3.3 現(xiàn)行的資產(chǎn)負(fù)債比例管理存在的不足44-47
• 3.3.1 缺乏有效的風(fēng)險(xiǎn)管理工具44-45
• 3.3.2 缺乏有效的資本管理45
• 3.3.3 缺乏有效的流動(dòng)性管理指標(biāo)45
• 3.3.4 缺乏分支機(jī)構(gòu)指標(biāo)的設(shè)計(jì)45-47
• 第4章 基于協(xié)調(diào)監(jiān)管的比例管理線性規(guī)劃模型的改進(jìn)47-62
• 4.1 基本設(shè)定的提出47
• 4.2 原有理念下的資產(chǎn)負(fù)債比例管理線性規(guī)劃模型47-49
• 4.2.1 目標(biāo)函數(shù)47
• 4.2.2 約束條件47-49
• 4.3 新理念下的資產(chǎn)負(fù)債比例管理線性規(guī)劃模型49-51
• 4.3.1 模型改進(jìn)的基本思路49
• 4.3.2 目標(biāo)函數(shù)49
• 4.3.3 約束條件49-51
• 4.4 模型算例及對(duì)比分析51-62
• 4.4.1 模型相關(guān)數(shù)據(jù)的設(shè)定51-52
• 4.4.2 目標(biāo)函數(shù)52-53
• 4.4.3 約束條件53-55
• 4.4.4 配置方案55-58
• 4.4.5 對(duì)比與分析58-62
• 第5章 完善資產(chǎn)負(fù)債比例管理的建議62-66
• 5.1 強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)62
• 5.2 完善資本管理62-63
• 5.3 強(qiáng)化微觀層面的精細(xì)化管理63-64
• 5.3.1 完善經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型63
• 5.3.2 強(qiáng)化RAROC的激勵(lì)約束作用63-64
• 5.4 建立滿足宏觀審慎要求的管理機(jī)制64-66
• 5.4.1 加強(qiáng)全行行為的一致性64
• 5.4.2 建立動(dòng)態(tài)化的管理體系64-65
• 5.4.3 強(qiáng)化流動(dòng)性管理65-66
• 結(jié)論66-68
• 參考文獻(xiàn)68-71
• 附錄 攻讀碩士學(xué)位期間的科研成果71-72
• 致謝72

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本文編號(hào)：258419