【摘要】：針對傳統(tǒng)物流投資組合問題中將物流投資回報假設為一個已知概率分布的隨機變量的局限性,假定物流投資回報的概率分布是未知的,但屬于一個由各種可能分布組成的多面體集合。應用最壞條件風險值建立了物流投資組合問題的魯棒條件風險值模型。數(shù)值實驗的結果證明了模型的有效性和實用性。
[Abstract]:In view of the limitation of assuming logistics investment return as a random variable with known probability distribution in the traditional logistics portfolio problem, it is assumed that the probability distribution of logistics investment return is unknown, but it belongs to a polyhedral set composed of various possible distribution. The robust conditional risk value model of logistics portfolio problem is established by using the worst condition risk value. The results of numerical experiments prove the effectiveness and practicability of the model.
【作者單位】： 河南理工大學經管學院;
【基金】：河南省政府決策招標項目(2011B244)
【分類號】：F253.7

【共引文獻】

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1 鐘曉兵;鐘琰;;基于CVaR方法的中國股指期貨市場風險研究[J];國際商務(對外經濟貿易大學學報);2013年04期

2 張舒;仲偉俊;梅姝娥;;中國期貨市場非交易時段的VaR與ES測度研究[J];東南大學學報(哲學社會科學版);2013年05期

3 張亮旭;卓榮康;;基于GARCH模型的我國股市風險分析[J];赤峰學院學報(自然科學版);2013年13期

4 劉忠軼;陳麗華;翟昕;;基于期權合約與風險規(guī)避型零售商的供應鏈協(xié)調[J];系統(tǒng)工程;2013年09期

5 黃楊;胡偉;閔勇;王芝茗;葛維春;羅衛(wèi)華;;計及風險備用的大規(guī)模風儲聯(lián)合系統(tǒng)廣域協(xié)調調度[J];電力系統(tǒng)自動化;2014年09期

6 張永芬;張令元;;風險證券組合均值—CVaR模型算法分析及有效前沿[J];吉林省教育學院學報(下旬);2013年10期

7 簡惠云;許民利;;“報童問題”中風險偏好下的條件風險值及其優(yōu)化[J];控制與決策;2013年10期

8 徐兵;賈艷麗;劉露;;CVaR準則下兩制造商單零售商供應鏈決策模型與協(xié)調研究[J];南昌大學學報(工科版);2013年03期

9 許民利;李展;;基于CVaR準則具有預算約束和損失約束的報童決策[J];控制與決策;2013年11期

10 黃金波;李仲飛;姚海祥;;基于CVaR核估計量的風險管理[J];管理科學學報;2014年03期

相關會議論文 前2條

1 凌愛凡;楊曉光;易蓉;;魯棒的均值-WCCVaR投資組合問題[A];社會經濟發(fā)展轉型與系統(tǒng)工程——中國系統(tǒng)工程學會第17屆學術年會論文集[C];2012年

2 方毅;張屹山;;CVaR與VaR應用在RAPM進行基金績效評價的比較研究[A];21世紀數(shù)量經濟學（第6卷）[C];2005年

相關博士學位論文 前10條

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2 杜紅軍;基于Copula函數(shù)-Asymmetric Laplace分布的金融市場風險度量與套期保值研究[D];華中科技大學;2013年

3 伏紅勇;訂單農業(yè)模式下考慮天氣影響的農產品供應鏈協(xié)調[D];重慶大學;2013年

4 孫海琳;隨機優(yōu)化中基于樣本風險測度及分布魯棒的不確定性研究[D];哈爾濱工業(yè)大學;2013年

5 簡惠云;基于風險和公平偏好的供應鏈契約及其實驗研究[D];中南大學;2013年

6 戴志鋒;非線性共軛梯度法與魯棒最優(yōu)投資組合[D];湖南大學;2013年

7 劉玉嬌;不同運營環(huán)境下可再生能源發(fā)電的短期優(yōu)化及其風險管理[D];上海交通大學;2013年

8 施文明;遠期運費協(xié)議及其在原油運輸市場中的應用研究[D];上海交通大學;2013年

9 李江峰;基于悲觀和樂觀偏差的行為報販問題的研究[D];廈門大學;2012年

10 李婷;考慮背景風險因素的可能性投資組合選擇模型研究[D];華南理工大學;2013年

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1 徐虎;熵風險價值與最優(yōu)投資組合選擇[D];山東大學;2013年

2 毛澤強;基于R-vine的高維簡化Pair Copula-GARCH類模型及應用[D];蘭州大學;2013年

3 謝紹魁;基于AR-GARCH-EVT模型的CVaR估計及應用[D];蘭州大學;2013年

4 周雄;考慮線路停運風險的電力系統(tǒng)隨機優(yōu)化調度及經濟損失評估[D];長沙理工大學;2013年

5 潘志;含間歇性電源的電力系統(tǒng)無功電壓調整[D];長沙理工大學;2013年

6 高鳳;基于期望損失ES的風險資本配置研究[D];華中師范大學;2013年

7 錢小亮;我國可轉換債券投資的風險價值計算研究[D];上海師范大學;2013年

8 王鳳玲;基于CVaR的水產品供應鏈風險組合優(yōu)化控制[D];華南理工大學;2012年

9 戴屹;我國股市尾部風險度量及尾部相關性研究[D];暨南大學;2013年

10 唐林;供應鏈企業(yè)應急預案啟動時間問題研究[D];重慶大學;2013年

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3 張寄洲;李松芹;;重置期權的創(chuàng)新及其定價問題[J];上海師范大學學報(自然科學版);2008年05期

4 黃健;王曉燕;;隨機局部彈性及其在利潤預測中的應用[J];黑龍江大學自然科學學報;2005年04期

5 李衛(wèi)元;;基于成本最小化的兩種超訂庫存模型[J];經營管理者;2009年17期

6 汪敏;;淺談數(shù)學期望在企業(yè)經濟管理工作中的應用[J];學苑教育;2010年12期

7 金琦;;概率論在提高投標率中的應用[J];高等函授學報(自然科學版);2010年03期

8 于國安;基礎設施特許權合約設計的數(shù)值模擬分析[J];鄭州航空工業(yè)管理學院學報;2005年03期

9 王晶;賈正源;;考慮區(qū)間數(shù)概率分布的技術創(chuàng)新項目綜合評價[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;2006年04期

10 都國雄;寧宣熙;;我國股市收益概率分布的統(tǒng)計特性分析[J];中國管理科學;2007年05期

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1 顧高峰;周煒星;;中國股市中限價指令簿的統(tǒng)計性質研究[A];中國數(shù)學力學物理學高新技術交叉研究學會第十二屆學術年會論文集[C];2008年

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3 李金林;徐麗萍;;超訂下艙位控制的R-MDP模型與穩(wěn)健策略[A];第三屆（2008）中國管理學年會論文集[C];2008年

4 韓存;毛劍芬;;投資決策風險把握及其計算方法研究[A];中國會計學會2011學術年會論文集[C];2011年

5 王憲杰;;隨機彈性及其在利潤預測中的應用[A];中國運籌學會第七屆學術交流會論文集（上卷）[C];2004年

6 王洪海;錢英;;基于Monte Carlo模擬的財務管理創(chuàng)新[A];中國會計學會高等工科院校分會2007年學術年會暨第十四屆年會論文集[C];2007年

7 李劍東;;淺析減少理財投資組合風險的統(tǒng)計方法[A];海南省通信學會學術年會論文集（2007）[C];2007年

8 呂渭濟;崔巍;曾繁會;陳立文;;基于x~2分布項目投資風險收益模型的建立與優(yōu)化[A];新世紀 新機遇 新挑戰(zhàn)——知識創(chuàng)新和高新技術產業(yè)發(fā)展（上冊）[C];2001年

9 李曉，

本文編號：2520098