發(fā)布時間：2017-12-30 12:52

  本文關(guān)鍵詞：非利息收入對中國城市商業(yè)銀行績效影響的實證研究　出處：《中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)》2017年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：隨著"金融脫媒化"和"利率市場化"的推進,我國銀行業(yè)競爭加劇,,其中,商業(yè)銀行依賴存貸息差的傳統(tǒng)盈利模式受到挑戰(zhàn),經(jīng)營轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為銀行業(yè)發(fā)展的"新常態(tài)"。在此背景下,非利息收入,尤其是與信貸業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)較小的非利息收入,因其具備"輕資本性"和"抗周期性"而愈發(fā)受到商業(yè)銀行的青睞,提升非利息收入在商業(yè)銀行營業(yè)收入中的比重已經(jīng)成為我國商業(yè)銀行謀求經(jīng)營轉(zhuǎn)型的重點。然而,商業(yè)銀行在收入結(jié)構(gòu)中的這一轉(zhuǎn)型變化對其經(jīng)營績效的影響在學(xué)術(shù)界至今沒有定論,故而相關(guān)研究自然而然地受到銀行業(yè)界和學(xué)術(shù)界的關(guān)注。本文采用54家中國城市商業(yè)銀行2008-2014年間的微觀財務(wù)數(shù)據(jù),將廣義矩估計方法(GMM)引入到動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型中,實證考察了非利息收入對中國城市商業(yè)銀行績效的影響,主要包括四個方面的內(nèi)容:第一,中國城市商業(yè)銀行非利息收入整體對銀行績效的影響;第二,中國城市商業(yè)銀行非利息收入細分項,即手續(xù)費及傭金收入、投資收入對城市商業(yè)銀行績效的影響;第三,通過熵指數(shù)法構(gòu)建的中國城市商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)多元化程度對城市商業(yè)銀行績效的影響;第四,在厘清非利息收入以及非利息收入細分項與城市商業(yè)銀行績效之間的線性或非線性關(guān)系的基礎(chǔ)上,測算中國城市商業(yè)銀行非利息收入以及非利息收入細分項可能存在的最優(yōu)規(guī)模。同時,考慮到銀行資產(chǎn)規(guī)模和參數(shù)估計方法可能會對實證結(jié)果產(chǎn)生影響,對以上的實證結(jié)果做了如下穩(wěn)健性檢驗:將資產(chǎn)規(guī)模等于200億美元作為臨界點,將總體樣本劃分為資產(chǎn)規(guī)模小于200億美元和資產(chǎn)規(guī)模大于200億美元兩個部分,以考察商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模是否會對上述的諸銀行績效的實證結(jié)果產(chǎn)生影響;在實證檢驗中,主要應(yīng)用廣義矩估計方法(GMM)對動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型進行參數(shù)估計,為了說明動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型所估計的系數(shù)的合理性,本文也同時給出了靜態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的估計系數(shù)。主要的研究結(jié)論如下:第一,非利息收入整體占比(NII),以及非利息收入細分項中的手續(xù)費及傭金收入占比(FCI)和投資收入占比(IVI)對中國城市商業(yè)銀行績效的影響均顯著為正,因此可以肯定:非利息收入對中國城市商業(yè)銀行的經(jīng)營績效發(fā)揮了正面的積極作用。第二,通過熵指數(shù)法構(gòu)建的中國城市商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)多元化程度(DIVE)對銀行績效的影響顯著為正,該實證結(jié)果與現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的觀點相契合,即持有多種類資產(chǎn)比持有單一種類資產(chǎn)更利于分散風(fēng)險,提高資產(chǎn)組合收益率。因此,筆者認為中國城市商業(yè)銀行收入來源的拓寬可以為銀行提供穩(wěn)定的多元化收益。第三,中國城市商業(yè)銀行的整體非利息收入占比(NII),以及其中的手續(xù)費及傭金收入占比(FCI)與銀行績效之間存在先增后降的"倒U型"關(guān)系,模型的一階導(dǎo)數(shù)的極大值點分別為19.12%和17.24%,這意味著城市商業(yè)銀行的非利息收入整體的業(yè)務(wù)規(guī)模,以及其中依賴于手續(xù)費及傭金收入的業(yè)務(wù)規(guī)模都有一個"最佳"狀態(tài),并非是規(guī)模越大越好;但是,投資收入占比(IVI)與城市商業(yè)銀行績效之間并不存在"倒U型"關(guān)系,即無法從數(shù)理模型的角度去測算投資收入業(yè)務(wù)規(guī)模的最優(yōu)點。同時,與中國城市商業(yè)銀行非利息收入業(yè)務(wù)規(guī)模的實際情況相比,中國城市商業(yè)銀行的整體非利息收入規(guī)模,以及其中的手續(xù)費及傭金收入規(guī)模均未達到模型測算的最優(yōu)點,仍然有較大的提升空間。因此,中國城市商業(yè)銀行應(yīng)結(jié)合自身經(jīng)營特色和地方經(jīng)濟發(fā)展特點定位,差異化地拓展中間業(yè)務(wù),不斷提升非利息收入在營業(yè)收入中的比重,優(yōu)化城市商業(yè)銀行的收入結(jié)構(gòu)。
[Abstract]:......
【學(xué)位授予單位】：中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號】：F832.33;F830.42

【參考文獻】

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本文編號：1355033