本文關(guān)鍵詞：銀行間同業(yè)拆借對銀行系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響

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【摘要】：金融危機的爆發(fā)說明傳統(tǒng)的經(jīng)濟學(xué)理論范式已經(jīng)無法對金融危機進行準確預(yù)測,經(jīng)濟學(xué)理論忽略了經(jīng)濟活動中個體之間的相互作用,正是這種相互作用使得金融市場高度關(guān)聯(lián),從而加劇了金融危機的傳播。金融系統(tǒng)是強大而脆弱的,這正是經(jīng)濟學(xué)所認識不到的。因此,越來越多的學(xué)者將對金融系統(tǒng)研究的視角轉(zhuǎn)向了網(wǎng)絡(luò)科學(xué),以網(wǎng)絡(luò)科學(xué)作為新的突破口,從網(wǎng)絡(luò)視角對金融系統(tǒng)進行研究,不再將研究的重點集中在系統(tǒng)中單一金融機構(gòu)的屬性,而是利用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的方法研究金融系統(tǒng)各機構(gòu)之間的相互作用。金融系統(tǒng)是一個由緊密聯(lián)系的眾多機構(gòu)形成的復(fù)雜系統(tǒng),研究金融系統(tǒng)中單一機構(gòu)的屬性并不能合理解釋金融危機的爆發(fā)。在整體層面探索該復(fù)雜系統(tǒng)的穩(wěn)定性以及尋找影響該復(fù)雜系統(tǒng)穩(wěn)定性的因素已然成為了國內(nèi)外學(xué)者所不得不面臨的難題。銀行系統(tǒng)作為金融系統(tǒng)的重要組成部分對于維持金融系統(tǒng)的穩(wěn)定性發(fā)揮著重要作用。銀行在整個金融系統(tǒng)中占據(jù)核心地位,在市場經(jīng)濟中發(fā)揮重要的杠桿作用,是直接參與市場經(jīng)濟活動的主體,同時也是貨幣流通的重要媒介,在我國的經(jīng)濟模式下商業(yè)銀行的作用至關(guān)重要,在控制市場經(jīng)濟發(fā)展、匯率、資金流通、貨幣政策等方面占有不可或缺的地位。本文以銀行網(wǎng)絡(luò)作為研究對象,從網(wǎng)絡(luò)的屬性與結(jié)構(gòu)出發(fā),探究銀行間同業(yè)拆借對銀行系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響。在銀行系統(tǒng)中,每個銀行都面臨由資產(chǎn)的流動性和隨機性投資造成的資金短缺現(xiàn)象,銀行之間的同業(yè)拆借雖然可以在某種程度上彌補單個銀行的流動性不足,但卻造成了流動性風險的擴散。本文根據(jù)網(wǎng)絡(luò)的屬性將銀行系統(tǒng)中的參與者分為同質(zhì)性銀行和異質(zhì)性銀行,建立銀行間同業(yè)拆借網(wǎng)絡(luò)模型,探究當銀行之間的借貸關(guān)系被限定在擁有不同流動性特征的銀行之間時,銀行系統(tǒng)穩(wěn)定性的變化。與此同時,本文試圖尋找到所能維持銀行系統(tǒng)穩(wěn)定性的銀行間同業(yè)拆借的臨界狀態(tài)。本文在進行模型創(chuàng)建時,選擇從網(wǎng)絡(luò)視角模擬銀行間同業(yè)拆借模式,選取銀行系統(tǒng)中存在的四種業(yè)務(wù)關(guān)系：儲戶與銀行之間的存貸關(guān)系、銀行同業(yè)之間的拆借關(guān)系、銀行與機構(gòu)之間的投資關(guān)系、銀行與中央銀行之間的存款準備金關(guān)系等建立了銀行系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)模型。在對網(wǎng)絡(luò)屬性進行設(shè)置時,本文創(chuàng)新性地將銀行網(wǎng)絡(luò)分為同質(zhì)性網(wǎng)絡(luò)與異質(zhì)性網(wǎng)絡(luò)。在研究網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)時,本文通過設(shè)置銀行網(wǎng)絡(luò)的連接度控制銀行間同業(yè)拆借的范圍。另外,由于我國目前并未出現(xiàn)大規(guī)模的銀行破產(chǎn)事件,無法獲取相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析,因而論文對于模型所涉及到的參數(shù)與變量進行了假設(shè),并利用MATLAB對模型進行仿真模擬。通過對銀行間同業(yè)拆借的過程進行模擬,本文得出以下結(jié)論：銀行間的同業(yè)拆借表現(xiàn)出兩種屬性——保障性與傳染性。在不同的網(wǎng)絡(luò)屬性與結(jié)構(gòu)下,這兩種屬性的強弱關(guān)系不同。第一,在同一連通性下,即銀行間同業(yè)拆借的范圍相同時,同質(zhì)性銀行網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性強于異質(zhì)性網(wǎng)絡(luò)。當銀行之間的借貸關(guān)系被限定在同質(zhì)性銀行之間時,勢必會增強系統(tǒng)之間的穩(wěn)定性。第二,在同一網(wǎng)絡(luò)屬性下,即銀行的屬性被限定為同質(zhì)性或者異質(zhì)性時,當連通性小于6%時,銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性隨著連通性的增強而減弱,此時銀行間同業(yè)拆借的引發(fā)的風險傳染性強于其所起到的保障性；當連通性大于60%時,銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性隨著連通性的增強而增強,此時銀行間同業(yè)拆借的對于系統(tǒng)的保障性大于其所引發(fā)的傳染性。本文結(jié)合新常態(tài)下我國銀行業(yè)所面臨的問題提出了維持銀行系統(tǒng)穩(wěn)定性的兩條建議：一是,控制銀行規(guī)模,銀行規(guī)模并非越大越好,規(guī)模的無限擴大帶來了投資業(yè)務(wù)的多元化,也帶來了許多潛在的風險。銀行應(yīng)控制規(guī)模,完善經(jīng)營管理模式,不要盲目擴張。二是,完善同業(yè)拆借機制。銀行之間的同業(yè)拆借有利有弊,即可以緩解短期的流動性不足,又會造成風險的傳播,監(jiān)管部門應(yīng)完善同業(yè)拆借的監(jiān)管機制,鼓勵同級銀行之間的同業(yè)拆借,限制跨級銀行間的同業(yè)拆借,使得同業(yè)拆借的弊大于利,以維持整個銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
【關(guān)鍵詞】：銀行間網(wǎng)絡(luò) 同業(yè)拆借 系統(tǒng)穩(wěn)定性 同質(zhì)性 異質(zhì)性 連通性
【學(xué)位授予單位】：西南財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832
【目錄】：

• 摘要4-6
• ABSTRACT6-10
• 1 緒論10-24
• 1.1 問題提出10-11
• 1.2 研究意義11-12
• 1.3 文獻綜述12-21
• 1.3.1 國外文獻12-18
• 1.3.2 國內(nèi)文獻18-21
• 1.4 研究方法與研究內(nèi)容21-23
• 1.4.1 研究方法21
• 1.4.2 研究內(nèi)容21-23
• 1.5 論文的創(chuàng)新與不足23-24
• 1.5.1 論文的創(chuàng)新23
• 1.5.2 論文的不足23-24
• 2 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)相關(guān)理論24-33
• 2.1 網(wǎng)絡(luò)與圖25-30
• 2.1.1 圖的網(wǎng)絡(luò)表示25-29
• 2.1.2 圖的鄰接矩陣29-30
• 2.2 網(wǎng)絡(luò)基本拓撲性質(zhì)30-33
• 2.2.1 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的連通性30
• 2.2.2 度與平均度30-31
• 2.2.3 網(wǎng)絡(luò)的稀疏性與稠密化31-33
• 3 銀行間同業(yè)拆借的作用33-36
• 3.1 銀行間同業(yè)拆借對于系統(tǒng)的保障性33-34
• 3.2 銀行間同業(yè)拆借對于風險的傳染性34-36
• 4 銀行間同業(yè)拆借網(wǎng)絡(luò)模型36-44
• 4.1 銀行間同業(yè)拆借網(wǎng)絡(luò)模型的設(shè)計思路36-40
• 4.2 不同網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)下的銀行間同業(yè)拆借網(wǎng)絡(luò)模型40
• 4.3 不同網(wǎng)絡(luò)屬性下的銀行間同業(yè)拆借網(wǎng)絡(luò)模型40-43
• 4.3.1 同質(zhì)性銀行網(wǎng)絡(luò)41-42
• 4.3.2 異質(zhì)性銀行網(wǎng)絡(luò)42-43
• 4.4 小結(jié)43-44
• 5 仿真模擬44-54
• 5.1 數(shù)據(jù)選取44
• 5.2 網(wǎng)絡(luò)屬性對網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性的影響44-46
• 5.3 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)對網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性的影響46-52
• 5.3.1 同質(zhì)性銀行網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的仿真結(jié)果分析47-49
• 5.3.2 異質(zhì)性銀行網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的仿真結(jié)果分析49-52
• 5.4 小結(jié)52-54
• 6 研究成果與建議54-57
• 6.1 研究成果54-55
• 6.2 建議55-57
• 參考文獻57-59
• 致謝59

【相似文獻】

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